標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 16

[Dmitry Fedoseev]

プライバト、間違ってますね。

[Prival]

何において？

[Dmitry Fedoseev]

スライディングウィンドウの使用は、テハン解析の基本原則であり、原理的に現実的ではないので、すべてのデータで何かをカウントする人はいない。それはDSPでも同じです。

自己相関関数は、異なるパラメータ（ウィンドウオフセット、ウィンドウ長さ（またはそのようなもの、私は詳細に取得していない））を持ついくつかの相関値を示しています。また、スライドウィンドウを採用しています。この関数は、1つのデータポイントの自己相関値を描きます。ウィンドウを移動して各バーの値を計算することを妨げるものはありませんが、3次元プロットは 描かなければなりません。

自己相関の定義はYandexから得ることができます。すべては見た目よりもずっとシンプルなのです。

証明や議論は無駄なのでしません、ただ、注意してください。

[СанСаныч Фоменко]

Prival:

これではっきりしたかな？

ということでよろしいでしょうか？

押し付けるのではなく、自ら、熱く愛するというカテゴリーがある。hrenfxは何か（価値あるもの）を考え、その考えは広く知られ、確立された用語と呼ばれています。自分で宣伝しているのだから、これはダメだと説明しても無理な話だし、支店全体が相関関係とは無縁なのだ。Hrenfxは自分のことを書き、それ以外の人は相関関係を書く、なぜこんなことに巻き込まれたのだろう？諭吉に間に合わず追放されたからってだけだろ。"本を読もう"

[削除済み]

Prival:

1. 100本の棒の切れ端を取って比較する。それ以外の方法はない。長さの異なるアレイのQCは計算できない。

10万本のバーのために、まばたきをしないでください。スペルアウトACFは、BPを自分自身と比較するもので、自分自身の一部と比較するものではありません。ヒムセルフとです。

100本でも10万本でもサンプルであって、BP全体ではありません。そして、ここで、どの長さのサンプリングを使うかは、誰かの判断に委ねられる。結果は同じです。サンプルに自己相関を かけると、数値は大きく変わりますが。

ヘッダーについて - サンプルでの相関はあまりわかりません。相関がゼロになるのは独立した無限定常系列だけで、つまり現実には見えない抽象的なものですが、それでも知っておく必要があります。

[hrenfx]

Integer:

この関数は、1つのデータポイントの自己相関値を描画します。ウィンドウを移動して各バーの値を計算することは誰も止めませんが、3Dグラフだけは 描画しなければならないでしょう。

3Dビジュアライゼーションのために、Mathcad用のデータを準備するスクリプトを書きました。スクリプトとMathcadのファイルを添付します。

10月に入ってからのEURUSDとGBPUSDのQC変更の様子です。

[Андрей]

Integer:

自己相関関数は、異なるパラメータ{...}で複数の相関値を示していますね。

それは、その自己相関 関数ではないことです :-)。ACFには明確な定義があります。
理解しがたいものを示しているとしか言いようがない :-)/DSPの実践不足から

[Prival]

Integer:

スライディングウィンドウの使用は、テハン解析の基本原則であり、原理的に現実的ではないので、すべてのデータで何かをカウントする人はいない。それはDSPでも同じです。

自己相関関数は、異なるパラメータ（ウィンドウオフセット、ウィンドウ長さ（またはそのようなもの、私は詳細に取得していない））を持ついくつかの相関値を示しています。また、スライドウィンドウを採用しています。この関数は、1つのデータポイントの自己相関値を描きます。ウィンドウを移動して各バーの値を計算することを妨げるものはありませんが、3次元プロットは描かなければなりません。

自己相関の定義はYandexから得ることができます。すべては見た目よりもずっとシンプルなのです。

証明や議論は無駄なのでしません、ただ、注意してください。

了解しました。

以下はその詳細で、3次元ではないかもしれませんが、まさにおっしゃる通りです。

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page5#50590

このACFは、私たちが作ったものです。

composter,Candid, 数学者がブランチのさらに下でそこを見張っていて、FFT を通してチェックしてくれました。もちろん、ウィンドウ（サンプル）のサイズやシフト量にもよりますが

https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page16

もし興味があれば、そこにインジケーターが置いてあります。

ドミトリー、私はアイデアキラーではないんだ。よく知られているのに、違う意味を持つ用語（他の数学）を使うことには反対です。そうすれば...

理解し合えません。結局のところ、この誤解がすべてを左右していることの方が多いのです。

自分で判断してください。彼はインジケータを書き、コードベース に追加し、相関があることを示しました。彼に多くの感謝を捧げます。また、同じようなことをhttps://www.mql5.com/ru/forum/107695 24時間遅れで相関をとってみました。2年経った今でも、この相関関係は続いています。 朝のフラットブレークダウンで、多くの人がこの考えを利用していることに気づかされました。

いや、素晴らしい、完璧だ。しかし、フォーラムの全員を合格にすることはできません（ピルソンも含めて）彼は、私たちが不器用であるのに対して、唯一正しく理解している人なのです。

彼は、みんな、つまりあなたを、CCを計算したことがない、間違ってコード化した、何かコード化したなら間違って適用した、と非難しています・・・私は反対です、そんなやり方はできないのです。

Z.U.さんには頭が下がる思いです。ただ、マトカドを置く（何が悪いか教えてくれる）ために、昨日Windows7を解体したが、MT5がデフォルトでディスクCにすべてを保存することを忘れていた （Dには あるが）。4ヶ月の作業、無駄になった。アンフォーマット でもダメだった。コピーはない。((

[Alexey Subbotin]

jartmailru:
それは、その自己相関関数ではないことです :-)。ACFには明確な定義があります。
ただし、理解しがたいものが表示されることを除きます :-)/DSPの実践不足から

しかし、相関係数とACFの定義が明確であることは、それらの推定式が異なり、異なる結果が得られるということの障害にはならない。例えば、ピアソン相関係数の定義には期待値演算子があり、実際には誰もが副演算子式のいくつかのカウントの算術平均として計算する。しかし、この方法が唯一正しいとは、誰が言ったのでしょうか。結局、何度も言いますが、誤差の正規分布を仮定した場合にのみ最適なのであって、市場の場合には根本的に間違っているのです。では、算術平均の代わりに、例えば同じ値の中央値をとってはどうだろうか。厚い尾を持つ分布の場合、この推定値は間違いなくより効率的である。ピアソンQCの式はより複雑（かつ非線形）になるが、それでもピアソンQCであり、むしろその可能な推定値の1つなのである

[Alexey Subbotin]

Prival:

何もない、何もかもが元通りになる、100倍良くなる)時々、端末を完全に解体して、書いた プログラムを全部削除する練習もしています。通常、新しいアイデアがあり、ハスキーを処分する必要がある場合。でも、もちろん事前にすべてアーカイブしています）また、古いアーカイブの中に貴重で有用なものがあれば、必要なときに取り出すのに時間はかかりませんね。