標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 11 1...456789101112131415161718...60 新しいコメント hrenfx 2010.10.04 14:02 #101 faa1947: 有意性の推定をせずに相関値を求めるのはナンセンスである。 スライディングウィンドウの結果を分析する前の計算が誤っていた場合、どのような信頼性評価を語ればいいのか...。 Dmitry Fedoseev 2010.10.04 14:04 #102 hrenfx: EURUSD; USDJPY}と {EURUSD; JPYUSD}の ペアで異なる絶対値を示すように相関（線形関係を記述する）を適用するのはナンセンスです。 こんなに違う（妄想）結果が出るのは誰なんでしょうね。 СанСаныч Фоменко 2010.10.04 14:10 #103 hrenfx: スライディングウィンドウの結果を分析する前の計算が正しくないのに、どのような信頼性評価を語れるのか...。 ポケットの中には、他に何が入っているのでしょうか？ Александр 2010.10.04 18:48 #104 hrenfx: ダイナミクスはスライディングサンプリングウィンドウによって与えられる。 そうなんですか！？:))) が、500個のサンプルに対して？ で、過去100個のサンプルに対しての関係（またはその欠如）を特定する必要があります。 EURUSDと GBPUSDなど？このペアの関係がどのように変化するかは、どこまでが引用の のどちらかが、もう一方より進んでいるのか遅れているのか？:) ピアソンを使うと、「嘘もあれば大嘘もある、でも統計もある」ということになる。 :) Sceptic Philozoff 2010.10.04 19:41 #105 hrenfx: もし、価格BPの線形関係を求めることがポイントであれば、QCを計算する前に初期BPを対数化する必要があります。 EURUSD; USDJPY}と {EURUSD; JPYUSD}の ペアで異なる絶対値を示すように相関（線形関係を特徴づけるもの）を適用するのはナンセンスである。 よし、y=ax+bと しよう。yと 1/xの間にも線形関係があることを証明しなさい。 hrenfx 2010.10.04 21:11 #106 Integer: こんなにも違う（ナンセンスな）結果が出るのは誰なんだろう。 例えば、あなたは...私にはわからない相関係数の計算式を使って いますね（以下はcorr2 関数です）。 以下、元のBPを対数化せずに相関計算を行ったものを示す。 1 / Xで すでに異なる絶対的なQC値が得られることがわかると思います。 今度は対数で。 1 / Xでも 同じ結果になることがわかります。 また、Mathcadは 私が上に書いたように、共分散をRMSの積で割って相関を計算していることがわかります - 関数corr3。 Sceptic Philozoff 2010.10.04 21:43 #107 hrenfx さん、なんでこんな面倒なことになってるんですか？私の素朴な疑問に答えてください... hrenfx 2010.10.04 22:44 #108 Mathemat:よし、y=ax+bと しよう。yと 1/xの間にも線形関係があることを証明しなさい。 どんな線形関係なんだ!何を言っているのか分かりにくいですね。 EURUSD = a * USDJPY + b を提示することはないでしょう。それとも、ここでは価格VRを対数化せずに線形回帰を 適用しているのでしょうか？ もしそうなら、log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b となります。そして、実はこのbは ゼロ値として捨てられるべきものなのです。 log(USDJPY) == -log(JPYUSD)というのがよくわからないですよね。また、定義上、線形関係はBP価格が反転しても絶対値が変わることはなく、符号が変わるだけだと？ 上記はそのことを明確に示している。 Sceptic Philozoff 2010.10.05 00:06 #109 hrenfx:EURUSD = a * USDJPY + b とは思わないでしょう。それとも、価格VPの対数を使わない線形回帰も使っているのだろうか! もしそうなら、log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b となります。そして、実はこのbは ゼロ値として捨てなければならないのです。 説得力ねーよhrenfx!対数リターンの方が見積もりプロセスを表現するのに適しているのは理解できますが、1つだけでなく2つのプロセスがあるのです。 そして2つ目は、私たちは何のために戦うのか？ 相関係数が1000分の1なのか？そして、その精度は何をもたらすのでしょうか。 対数計算が意味を持つのは、値が単一のパーセンテージではなく、広い範囲にわたって変化する場合です。 hrenfx 2010.10.05 00:15 #110 Mathemat: 説得力ねーよhrenfx!引用のプロセスを表現するには対数リターンがより適切であることは理解できますが、ここでは1つではなく2つのプロセスが存在します。 そして2つ目は、私たちは何のために戦うのか？ 相関係数が1000分の1なのか？そして、そのような精度の高さは、何をもたらすのでしょうか？ 対数計算が意味を持つのは、値が単一のパーセンテージではなく、広い範囲にわたって変化する場合です。 実勢価格のBPでは、「千分の一」の差ではなく、かなりの差があるため、例は示さない。そして、金融商品の絶対価格を研究すること自体がナンセンスであることを理解すればよいのです。ほとんど誰も見ていないことに驚いています。Markowitzのポートフォリオ問題の文言を見てほしい。もっと言えば、元のBPの性質（価格、TSの持分など）を全く気にしないRecycleも ある。これらのBPの間には、完全に明確で曖昧さのない線形関係がある。 1...456789101112131415161718...60 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
有意性の推定をせずに相関値を求めるのはナンセンスである。
スライディングウィンドウの結果を分析する前の計算が誤っていた場合、どのような信頼性評価を語ればいいのか...。
EURUSD; USDJPY}と {EURUSD; JPYUSD}の ペアで異なる絶対値を示すように相関（線形関係を記述する）を適用するのはナンセンスです。
こんなに違う（妄想）結果が出るのは誰なんでしょうね。
スライディングウィンドウの結果を分析する前の計算が正しくないのに、どのような信頼性評価を語れるのか...。
ポケットの中には、他に何が入っているのでしょうか？
ダイナミクスはスライディングサンプリングウィンドウによって与えられる。
そうなんですか！？:)))
が、500個のサンプルに対して？ で、過去100個のサンプルに対しての関係（またはその欠如）を特定する必要があります。
EURUSDと GBPUSDなど？このペアの関係がどのように変化するかは、どこまでが引用の
のどちらかが、もう一方より進んでいるのか遅れているのか？:)
ピアソンを使うと、「嘘もあれば大嘘もある、でも統計もある」ということになる。
:)
EURUSD; USDJPY}と {EURUSD; JPYUSD}の ペアで異なる絶対値を示すように相関（線形関係を特徴づけるもの）を適用するのはナンセンスである。
よし、y=ax+bと しよう。yと 1/xの間にも線形関係があることを証明しなさい。
こんなにも違う（ナンセンスな）結果が出るのは誰なんだろう。
例えば、あなたは...私にはわからない相関係数の計算式を使って いますね（以下はcorr2 関数です）。
以下、元のBPを対数化せずに相関計算を行ったものを示す。
1 / Xで すでに異なる絶対的なQC値が得られることがわかると思います。
今度は対数で。
1 / Xでも 同じ結果になることがわかります。
また、Mathcadは 私が上に書いたように、共分散をRMSの積で割って相関を計算していることがわかります - 関数corr3。
よし、y=ax+bと しよう。yと 1/xの間にも線形関係があることを証明しなさい。
どんな線形関係なんだ!何を言っているのか分かりにくいですね。
EURUSD = a * USDJPY + b を提示することはないでしょう。それとも、ここでは価格VRを対数化せずに線形回帰を 適用しているのでしょうか？
もしそうなら、log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b となります。そして、実はこのbは ゼロ値として捨てられるべきものなのです。
log(USDJPY) == -log(JPYUSD)というのがよくわからないですよね。また、定義上、線形関係はBP価格が反転しても絶対値が変わることはなく、符号が変わるだけだと？
上記はそのことを明確に示している。
EURUSD = a * USDJPY + b とは思わないでしょう。それとも、価格VPの対数を使わない線形回帰も使っているのだろうか!
もしそうなら、log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b となります。そして、実はこのbは ゼロ値として捨てなければならないのです。
説得力ねーよhrenfx!対数リターンの方が見積もりプロセスを表現するのに適しているのは理解できますが、1つだけでなく2つのプロセスがあるのです。
そして2つ目は、私たちは何のために戦うのか？ 相関係数が1000分の1なのか？そして、その精度は何をもたらすのでしょうか。
対数計算が意味を持つのは、値が単一のパーセンテージではなく、広い範囲にわたって変化する場合です。
説得力ねーよhrenfx!引用のプロセスを表現するには対数リターンがより適切であることは理解できますが、ここでは1つではなく2つのプロセスが存在します。
そして2つ目は、私たちは何のために戦うのか？ 相関係数が1000分の1なのか？そして、そのような精度の高さは、何をもたらすのでしょうか？
対数計算が意味を持つのは、値が単一のパーセンテージではなく、広い範囲にわたって変化する場合です。
実勢価格のBPでは、「千分の一」の差ではなく、かなりの差があるため、例は示さない。そして、金融商品の絶対価格を研究すること自体がナンセンスであることを理解すればよいのです。ほとんど誰も見ていないことに驚いています。Markowitzのポートフォリオ問題の文言を見てほしい。もっと言えば、元のBPの性質（価格、TSの持分など）を全く気にしないRecycleも ある。これらのBPの間には、完全に明確で曖昧さのない線形関係がある。