標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 60

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なぜか一晩コーヒーを飲んだら、テストスクリプトの山が想像を絶する大きさになってしまったので、自分のモデルに基づいた統計的arb.戦略をプロトタイプ化するシステムを開発しなければならなくなったのである。現在では、どのペアも数分でテストし、実際の取引に投入することができます（取引部分は長い間、書き込まれ、実行されています）。

もしかしたら、素敵な写真があるかもしれないので、披露します。私のアプローチを全面的あるいは部分的に再構築するためのラベルは、もちろん描かれています。テストは、すべてのコストを考慮して行われます。

 

できれば説明してください。

一番最初の写真。両資産は1096日間ずっと、むしろ単調に増え続けているそうですね？

 
EconModel:

できれば説明してください。

一番最初の写真。両資産は1096日間ずっと、むしろ単調に増え続けているそうですね？

まあ、そうなんですが、なぜそれが意外なんでしょう？同じ会社の株であり、共分散しているため、一緒に成長するのです。
 
anonymous:
なるほど、それのどこが意外なんだ？同じ会社の株であり、共積分しているので、一緒に成長するのです。

それから、2つの数字が本当に驚きです。ロング98枚に対してショート67枚。
 
ショートカウントがおかしい、合計がロングとショートが一致しない。
 
anonymous
行から何を引くか(-A;-B)？
 
Les.Grossman:
トレーダーズカウントがおかしい、合計がロングとショートに一致しない 。
すべて正しいです :)ロングとショートは、特定の方向にポジションを建てることになった取引です（この方が私にとっては都合がいい）。
 
anonymous:
すべて正しいです :)ロングとショートは、特定の方向にポジションを開くことにつながった取引です（この方が私は便利です）。クローズは、ポジションの反転なしに行うことができます - その場合、合計だけが増加し、ロングとショートは変わりません。
これはごく当たり前のことです。単調に成長する資産に対して、これほど多くのショート（67/98=68%）が発生した原因は全く明らかではありません。
 
EconModel:
これはごく当たり前のことです。単調に成長する資産に対して、これほど多くのショート（67/98=68%）が発生した原因は全く明らかではありません。

ロングとショートはポートフォリオにカウントされます。戦略の具体的な内容は、必ず1銘柄を売却し、その資金で別の銘柄を購入するというものです。ロングとショートは、どの銘柄を売り、どの銘柄を買うかの違いだけです。

また、株式の単調な成長では、ポートフォリオの価値が全く異なって変化するため、何もわかりません。

 
anonymous:

ロングとショートはポートフォリオにカウントされます。戦略の具体的な内容は、必ず1銘柄を売却し、その資金で別の銘柄を購入するというものです。ポートフォリオのロングとショートは、どの銘柄を売り、どの銘柄を買うかが異なるだけです。

また、株価が単調に上昇しても、ポートフォリオの価値は全く別の形で変化するため、何も言えません。

わかったような気がします。次のページ

実資産は仮想合成を中心に変動し、資産がそれより上にあればショート、下にあればロングとなる。本当の合成との乖離がゼロになったら、すぐに終了する。そうだろ？

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