標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 41 1...343536373839404142434445464748...60 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2013.04.09 07:34 #401 alsu: へー、当たり前じゃないんだ。ピアソンのQCでは、行が正であろうが負であろうが関係ないのですが...。 O.K. どうでもいいと思いましょう。そうすると、I(0)の相関行列の分布の様子は、I(1)のときとほぼ同じになる。チェックする。100 I(0)とする。これらのIの相互の相関行列を構築してみよう。そして、最も頻度の高い値の頻度のヒストグラムを作成します。0を中心とする古典的な正規分布が見られます。100行は互いに完全に独立しているので、問題ありません。列間の相関が±10%に達することは稀である。今度は100シリーズを取り、統合する。出力はI(1)の形の古典的なランダムウォークとなる。これらの系列の相関行列を作成し、次に同じ分布ヒストグラムを作成する。分布が崩れている。0.5と+0.5は、0.0と同じ頻度で繰り返されます。CCは、行間に依存性がないにもかかわらず、他のどの数字も同じ確率で落ちうるので、意味のない指標となる。ここで、タイプI(1)のBPを100個取り、それぞれに値100を追加する。分散が小さいので、このシリーズでは重要な数字である。したがって、100個のBPはすべて正のゾーン>0になる。ヒストグラムを見ます。確かに、前回のグラフと比べると、何も変わっていない。しかし、これは本質を変えるものではなく、仮説は有効である：I(1)系列はQCの算出に使用することはできない。 Dmitry Fedoseev 2013.04.09 07:41 #402 それじゃダメなんだ!価格の対数を計算し、第一差分を計算し、そこから対数をとって、相関関係を計算するのです。あははははは Dmitry Fedoseev 2013.04.09 07:42 #403 faa1947:...ゼロではなく、「価値がない」。だからこそ、土星の輪とコチルの相関が取れるし、同じ意味で鼻の問題も取れるのです。... それが相関の美しさであり、ポイントです。異なる次元のシリーズ間でカウントできる点です。 Дмитрий 2013.04.09 07:44 #404 Integer: それじゃダメなんだ!価格の対数を計算し、第一差分を計算し、そこから対数をとって、相関関係を計算するのです。あははははは 第二対数の前に、100を掛けて5を足す。 Vasiliy Sokolov 2013.04.09 07:56 #405 Integer: それじゃダメなんだ!価格の対数を計算し、第一差分を計算し、そこから対数をとって、相関関係を計算するのです。あははははは 対数で何を出すか？対数は、系列の始点と終点のボラティリティや水準が違いすぎる場合にのみ有効です。つまり、1900年から2013年までのダウジョンを分析するのであれば、なくてはならないものですが、そうでない場合は使えません。 Dmitry Fedoseev 2013.04.09 08:16 #406 冗談のつもりだったんです。 Avals 2013.04.09 08:26 #407 相関分析の限界。すべての因子変数と結果変数の合計値は、多変量正規分布に従うものとする。ウィキQCはSVのNRにしか効かないという理解でいいのかな？現実のシリーズでは、最初の差分でもNRにはならない。 Дмитрий 2013.04.09 08:36 #408 Avals:相関分析の限界。すべての因子変数と結果変数の合計値は、多変量正規分布に従うものとする。ウィキQCはSVのNRにしか効かないという理解でいいのかな？現実のシリーズでは、最初の差分でもNRにはならない。 QCを算出するための正規性の要件はない。正規性は相関分析に必要なもので、重回帰に含めるべき因子があるかどうかを判断し、得られた回帰式が特定された関係との整合性を評価するために使用されます。 Dmitry Fedoseev 2013.04.09 09:24 #409 Avals:...ウィキ... 同上相関係数は統計的な関係を示すだけなのに、相関調査の単純さに惹かれて、属性の組の間に因果関係があるという誤った直感的な結論を出してしまうことがよくあるのです。例えば、ある都市の火災を見ると、火災被害と鎮火に携わった消防士数の間に非常に高い相関があり、正の相関があることが分かるかもしれない。しかし、「消防士が増えると被害が増える」ということはなく、消防団を廃止して火災被害を最小限に抑えようとすることはさらに意味がない[5]。同時に、2つの量に相関がないことは、両者の間に関係がないことを意味するものではない。 Alexey Subbotin 2013.04.09 09:28 #410 C-4: なるほど、仮にそれが重要でないとしたら。すると、相関行列の分布の種類は ... 相関行列の分布の種類は、両系列の特性や両系列間の関係に依存し、すなわち、すべての可能な系列に対して同じである必要はありません...SBの場合は1つ、太陽フレアの場合はもう1つ...。 1...343536373839404142434445464748...60 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
へー、当たり前じゃないんだ。ピアソンのQCでは、行が正であろうが負であろうが関係ないのですが...。
O.K. どうでもいいと思いましょう。そうすると、I(0)の相関行列の分布の様子は、I(1)のときとほぼ同じになる。チェックする。100 I(0)とする。これらのIの相互の相関行列を構築してみよう。そして、最も頻度の高い値の頻度のヒストグラムを作成します。
0を中心とする古典的な正規分布が見られます。100行は互いに完全に独立しているので、問題ありません。列間の相関が±10%に達することは稀である。
今度は100シリーズを取り、統合する。出力はI(1)の形の古典的なランダムウォークとなる。これらの系列の相関行列を作成し、次に同じ分布ヒストグラムを作成する。
分布が崩れている。0.5と+0.5は、0.0と同じ頻度で繰り返されます。CCは、行間に依存性がないにもかかわらず、他のどの数字も同じ確率で落ちうるので、意味のない指標となる。
ここで、タイプI(1)のBPを100個取り、それぞれに値100を追加する。分散が小さいので、このシリーズでは重要な数字である。したがって、100個のBPはすべて正のゾーン>0になる。ヒストグラムを見ます。
確かに、前回のグラフと比べると、何も変わっていない。しかし、これは本質を変えるものではなく、仮説は有効である：I(1)系列はQCの算出に使用することはできない。
それじゃダメなんだ!価格の対数を計算し、第一差分を計算し、そこから対数をとって、相関関係を計算するのです。
あははははは
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ゼロではなく、「価値がない」。だからこそ、土星の輪とコチルの相関が取れるし、同じ意味で鼻の問題も取れるのです。
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それじゃダメなんだ!価格の対数を計算し、第一差分を計算し、そこから対数をとって、相関関係を計算するのです。
あははははは
それじゃダメなんだ!価格の対数を計算し、第一差分を計算し、そこから対数をとって、相関関係を計算するのです。
あははははは
相関分析の限界。
すべての因子変数と結果変数の合計値は、多変量正規分布に従うものとする。
ウィキ
QCはSVのNRにしか効かないという理解でいいのかな？現実のシリーズでは、最初の差分でもNRにはならない。
相関分析の限界。
すべての因子変数と結果変数の合計値は、多変量正規分布に従うものとする。
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QCはSVのNRにしか効かないという理解でいいのかな？現実のシリーズでは、最初の差分でもNRにはならない。
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同上
相関係数は統計的な関係を示すだけなのに、相関調査の単純さに惹かれて、属性の組の間に因果関係があるという誤った直感的な結論を出してしまうことがよくあるのです。例えば、ある都市の火災を見ると、火災被害と鎮火に携わった消防士数の間に非常に高い相関があり、正の相関があることが分かるかもしれない。しかし、「消防士が増えると被害が増える」ということはなく、消防団を廃止して火災被害を最小限に抑えようとすることはさらに意味がない[5]。同時に、2つの量に相関がないことは、両者の間に関係がないことを意味するものではない。
なるほど、仮にそれが重要でないとしたら。すると、相関行列の分布の種類は ...
相関行列の分布の種類は、両系列の特性や両系列間の関係に依存し、すなわち、すべての可能な系列に対して同じである必要はありません...SBの場合は1つ、太陽フレアの場合はもう1つ...。