標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 7 1234567891011121314...60 新しいコメント Андрей 2010.09.30 17:44 #61 hrenfx: 理解できない。 そこで、ここではUSDJPYを紹介します。 そして、ユーラシアの範囲は1.31から1.37です。 USDJPYをEURレンジに変換するにはどうすればよいのでしょうか？ USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min)*(EURUSD.max-EURUSD.min)である。 . 線形回帰と RMSでは、正規化は正しいようです。(?) hrenfx 2010.09.30 18:04 #62 jartmailru:そこで、ここではUSDJPYを紹介します。 そして、ユーラシアの範囲は1.31から1.37です。 USDJPYをEURレンジに変換するにはどうすればよいのでしょうか？ USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min)*(EURUSD.max-EURUSD.min)である。理論的には可能です。実際には、各ウィンドウで最小値と最大値を検索し、サンプル全体の長さに沿って毎回変換することは、ほとんど自殺行為です。単純にONE timeをプロラガリズム化した方が楽なのでは？線形回帰とRMSで、私は正規化を正しく書いたと思います。(?) 線形回帰が 最大値と最小値で定義されると考えるのはなぜか？そして、このことが実際にどのような意味を持つのか。 Андрей 2010.09.30 18:09 #63 hrenfx:理論的には可能です。現実的には、各ウィンドウで最小値と最大値を探し、サンプル全体の長さに沿って毎回変換を行うのは、ほとんど自殺行為です。ONE time prolagarithmだけの方が楽なのでは？ 機械がカウントしてくれる。彼の頭は鉄です :-)。 。 hrenfx: 線形回帰が最大値と最小値で定義されると考えるのはなぜか？そして、その実質的な効果は？ これが2つ目の方法です。線形回帰は y = kx + bなので、係数kとbを求めます。 ここで疑問なのは、「なぜ対数より悪いのか」ということです。.追伸：正常化の方法が3通りあるとします。どちらが優れているかを数値化する方法 ;-)? hrenfx 2010.09.30 18:13 #64 jartmailru: クルマは数えるほどしかない。彼の頭は鉄なのです :-) これが2つ目の方法です。線形回帰は y = kx + b であり、係数 k, b が求まる。 ここで疑問なのは、対数的にどう悪くなるのか、ということです。 リグレッションはMNCで検索するのであって、あなたの書き方ではありません。 Андрей 2010.09.30 18:15 #65 hrenfx: リグレッションはISCが探すのであって、あなたが書いたようなものではありません。 リグレッションの探し方は書いてません。 2つの方法を挙げました。 1つ目は、minとmaxを使ったものです。 2つ目は、リニアレグです。計算方法についてはどこにも書いていない。 hrenfx 2010.09.30 18:20 #66 jartmailru: リグレッションの探し方は書いてません。 2つの方法を挙げました。 1つ目は、minとmaxを使ったものです。 2つ目は、リニアレグです。計算方法についてはどこにも書いていない。 等価で書いているのでは？ 回帰のオプションは間違っています。変換オプションの方が良いが、悪いとも言える。 Prival 2010.09.30 18:21 #67 jartmailru:何が言いたいの？開発手法を教えてください。 Mq4-indicatorがMathcadと一致した場合、何が論点になり得るのでしょうか？ インジケータが同じものを示したということは、明確な診断結果です。"健康 "です。.できれば、hrenfx さんがおっしゃっている計算について、どう思われるか書いてください。 オフセットウィンドウを2つ取り、その中でラインとRMSを別々にカウントし、その相関をとる場合 - この方法は素朴だが、なぜか共感を呼ぶ)。 hrenfxさんがおっしゃるように（私の理解が正しければ）、トレーダー用語でいうところの履歴のパターン検索ということになるのでしょう。歴史的に準備された窓の集合（パターン）と現在の窓を比較し、一致すれば、歴史は繰り返すと仮定すれば、何をすべきかはなんとなくわかる...。 hrenfx 2010.09.30 18:41 #68 Prival: hrenfxが言うように（もちろん私が正しく理解していれば）、それはトレーダーの用語である可能性があります。 BPのサンプル特性を計算することである。 Андрей 2010.09.30 18:51 #69 hrenfx: BPのサンプル特性を計算することです。 これは当たり前のことです :-)- グラフを手に入れる - そして、その上で「プラグイン」する。 自己相関の 期待値を構築する。 . パターンについての考え方は、別の次元にあります。 だから、この2つの考え方は矛盾しないのです。 hrenfx 2010.09.30 18:55 #70 jartmailru:自己相関の期待値を構築する。 相関と自己相関の 先読みを実装... 1234567891011121314...60 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
理解できない。
そこで、ここではUSDJPYを紹介します。
そして、ユーラシアの範囲は1.31から1.37です。
USDJPYをEURレンジに変換するにはどうすればよいのでしょうか？
USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min)*(EURUSD.max-EURUSD.min)である。
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線形回帰と RMSでは、正規化は正しいようです。(?)
そこで、ここではUSDJPYを紹介します。
そして、ユーラシアの範囲は1.31から1.37です。
USDJPYをEURレンジに変換するにはどうすればよいのでしょうか？
USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min)*(EURUSD.max-EURUSD.min)である。
理論的には可能です。実際には、各ウィンドウで最小値と最大値を検索し、サンプル全体の長さに沿って毎回変換することは、ほとんど自殺行為です。単純にONE timeをプロラガリズム化した方が楽なのでは？
線形回帰とRMSで、私は正規化を正しく書いたと思います。(?)
理論的には可能です。現実的には、各ウィンドウで最小値と最大値を探し、サンプル全体の長さに沿って毎回変換を行うのは、ほとんど自殺行為です。ONE time prolagarithmだけの方が楽なのでは？
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線形回帰が最大値と最小値で定義されると考えるのはなぜか？そして、その実質的な効果は？
これが2つ目の方法です。線形回帰は y = kx + bなので、係数kとbを求めます。
ここで疑問なのは、「なぜ対数より悪いのか」ということです。
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追伸：正常化の方法が3通りあるとします。どちらが優れているかを数値化する方法 ;-)?
クルマは数えるほどしかない。彼の頭は鉄なのです :-)
これが2つ目の方法です。線形回帰は y = kx + b であり、係数 k, b が求まる。
ここで疑問なのは、対数的にどう悪くなるのか、ということです。
リグレッションはMNCで検索するのであって、あなたの書き方ではありません。
リグレッションはISCが探すのであって、あなたが書いたようなものではありません。
2つの方法を挙げました。
1つ目は、minとmaxを使ったものです。
2つ目は、リニアレグです。計算方法についてはどこにも書いていない。
リグレッションの探し方は書いてません。
2つの方法を挙げました。
1つ目は、minとmaxを使ったものです。
2つ目は、リニアレグです。計算方法についてはどこにも書いていない。
等価で書いているのでは？
回帰のオプションは間違っています。変換オプションの方が良いが、悪いとも言える。
何が言いたいの？開発手法を教えてください。
Mq4-indicatorがMathcadと一致した場合、何が論点になり得るのでしょうか？
インジケータが同じものを示したということは、明確な診断結果です。"健康 "です。
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できれば、hrenfx さんがおっしゃっている計算について、どう思われるか書いてください。
オフセットウィンドウを2つ取り、その中でラインとRMSを別々にカウントし、その相関をとる場合 -
この方法は素朴だが、なぜか共感を呼ぶ)。
hrenfxさんがおっしゃるように（私の理解が正しければ）、トレーダー用語でいうところの履歴のパターン検索ということになるのでしょう。歴史的に準備された窓の集合（パターン）と現在の窓を比較し、一致すれば、歴史は繰り返すと仮定すれば、何をすべきかはなんとなくわかる...。
hrenfxが言うように（もちろん私が正しく理解していれば）、それはトレーダーの用語である可能性があります。
BPのサンプル特性を計算することです。
これは当たり前のことです :-)- グラフを手に入れる - そして、その上で「プラグイン」する。
自己相関の 期待値を構築する。
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パターンについての考え方は、別の次元にあります。
だから、この2つの考え方は矛盾しないのです。
自己相関の期待値を構築する。