理論
ボラティリティを測定する方法はいろいろあります。1つは標準偏差です(標準偏差は単純移動平均を使用しているため、推定変動率を計算するためにさまざまな平滑化方法を使用しています)。それぞれが商品側を持っていますが、主に対応のスピードは、ボラティリティの見積もりにとって非常に重要です。
このバージョンの特徴
この指標では、偏差の計算にエラーズ非線形カルマンフィルタ(元の指標は説明付きでNonlinear Kalman filterで発表 )が使用されます。平滑化前の方法では、4つの標準タイプの平均のいずれかを使用できます。
- 単純移動平均(simple moving average、SMA)
- 指数移動平均(exponential moving average、EMA)
- 平滑移動平均(smoothed moving average、SMMA)
- 線形加重移動平均(linear weighted moving average、LWMA)
使用法
偏差計算指標はみんなそうですが、これは方向性指標ではありません(指標を見ただけではトレンドを見分けることはできません)。したがって、この指標はボラティリティ評価に使用されます。標準偏差指標を使用するのと非常によく似た方法で使用する必要があります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/22919

ATRフィルタ付きのVolatility Quality

Volatility quality - ゼロラインおよびATRベース