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(10)

Publicado:

2019.02.11 09:33

Nonlinear Kalman filter deviation.mq5 (13.48 KB) visualização

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Teoria:

Temos vários métodos para medir a volatilidade, um deles é o desvio padrão e todas as suas variações, desde que o desvio padrão use uma média móvel simples e com vários métodos de suavização para calcular a volatilidade estimada. Cada método tem seu lado comercial, mas principalmente a velocidade de resposta é crucial para a estimativa de volatilidade.

Esta versão:

Este indicador está usando o filtro não-linear de Kalman (publicado originalmente, com mais algumas descrições, aqui: Nonlinear Kalman filter) para o cálculo de desvio. Você pode usar um dos quatro tipos padrão de médias para o método de pré-suavização:

média móvel simples (SMA)
média móvel exponencial (EMA)
média móvel suavizada (SMA)
média móvel linear ponderada (LWMA)

Uso:

Como qualquer indicador de desvio de direção, não é um indicador direcional (você não pode dizer a tendência ao olhar para o indicador). Portanto, este indicador é usado para avaliação de volatilidade e você deve usá-lo de maneira muito semelhante ao indicador de desvio padrão.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/22919

Generalized double DEMA

DEMA Genérica

Volatility Quality

Qualidade da volatilidade com filtro ATR

Volatility Quality - linha zero

Volatility Quality - linha zero e baseado no ATR

Desvio de filtro não linear de Kalman - indicador para MetaTrader 5