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インディケータ

Generalized double DEMA - MetaTrader 5のためのインディケーター

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português

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投票: 5
パブリッシュされた:
2019.03.26 10:06

理論

二重指数移動平均(DEMA)は、Patrick Mulloyによって、従来の移動平均に見られる遅れ時間を短縮するために開発されました。1994年2月号の「Technical Analysis of Stocks&Commodities」誌でMulloyの記事「Smoothing Data with Faster Moving Averages(より速い移動平均によるデータの平滑化)」で最初に紹介されました。以下がその計算式です。

二重指数移動平均の計算は、一重EMAと二重EMAを組み合わせて新しいEMAにする方法です。

1. EMAを計算する

2. 最初のステップで計算したEMAに同じ周期のEMAを適用して、平滑化EMAを計算します。
3. DEMAを計算する

DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)

このバージョンの特徴

これは一般化DEMAの拡張版です(当初公開: 一般化されたDEMA)

Tim Tillsons(T3の発明者)の考えを使っていて、計算にはGDEMAのGDEMAを使っています(これはT3計算の「中間ステップ」です)。その中間段階を示すバージョンはないので、このバージョンではそれもカバーしています。結果は一般化DEMAより滑らかですが、T3より滑らかではありません。最適な使用方法を見つけるためには、いくつかの実験をしなければなりません。いずれにせよ、T3(Tim Tillson T3)より「速い」ながら滑らかなので、速度と滑らかさの間の良い妥協案のように見えます。

使用法

通常の平均値として使用することも、指標の変色をシグナルとして使用することもできます。


MetaQuotes Software Corp.により英語から翻訳された
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/22918

非線形カルマンフィルタの偏差 非線形カルマンフィルタの偏差

非線形カルマンフィルタの偏差

Volatility Quality Volatility Quality

ATRフィルタ付きのVolatility Quality

Generalized DEMA Generalized DEMA

Generalized DEMA

EMA適応型標準偏差比 EMA適応型標準偏差比

EMA適応型標準偏差比