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- Veröffentlicht:
- 2019.02.04 08:06
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Theorie:
Wir haben verschiedene Methoden zur Messung der Volatilität. Eine davon ist die Standardabweichung (und all ihre Variationen - da die Standardabweichung den einfachen gleitenden Mittelwert verwendet, die verschiedene Glättungsmethoden zur Berechnung der geschätzten Volatilität verwenden). Jeder von ihnen hat seine guten Seiten, aber vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit ist entscheidend für die Volatilitätsschätzung.
Diese Version:
Dieser Indikator verwendet den nichtlinearen Kalman-Filter von Ehlers (ursprünglich hier veröffentlicht, mit etwas mehr Beschreibung: Nonlinear Kalman filter) zur Berechnung der Abweichung. Sie können einen der 4 Standardtypen von Durchschnittswerten für die Vorglättungsmethode verwenden:
- einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)
- exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
- geglätteter gleitender Durchschnitt (SMA)
- linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA)
Verwendung:
Wie jeder Indikator mit einer Abweichungsberechnung ist er kein Richtungsindikator (Sie können den Trend nicht einfach anhand des Indikators erkennen). Dieser Indikator wird also für die Volatilitätsbewertung verwendet und sollte daher in sehr ähnlicher Weise verwendet werden wie der Standardabweichungsindikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/22919
Volatility Quality
Volatility Quality mit einem ATR-Filter
Volatility Quality - Zero Line
Volatility Quality - Nulllinie auf Basis des ATR