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インディケータ

Volatility quality - ゼロライン - MetaTrader 5のためのインディケーター

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português

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投票: 10
パブリッシュされた:
2019.03.26 10:06

理論

Volatility Qualityは元々Thomas Stridsmanによって発明され、2つの平均と組み合わせて使用されました。(元の指標は説明付きでVolatility quality Stridsmanで発表されました。)

このバージョンの特徴

トレンド推定には平均値の代わりにVolatility Qualityの勾配を使用しています。シグナルの数を減らすために(VQがフィルタ処理されていないと膨大になる可能性があります)、これに似たバージョンではピップフィルタを使用できます。このバージョンでは代わりにATR (Average True Range)のパーセントが使用されます。以下がその理由です。

  • フィルタとしての固定ピップ値の使用は、1つの銘柄で機能し、別の銘柄では機能しない。
  • 長い時間枠の範囲は短い時間枠の範囲よりもはるかに大きいため、時間枠を変更するとフィルタの価値がなくなる。また、ある時間枠にフィルタを設定してから別の時間枠に試すと、ほぼ確実に調整が必要となる。
  • これを回避するために、この指標はフィルタリングにATR%を使用して、銘柄と時間枠に合わせて自動的に調整される。

さらに、このバージョンはゼロラインの周りで振動するように作られています(これは元のStridsmanのバージョンでさえある可能性のある疑わしいレベルを不要にします)。

使用法

変色をシグナルとして使用できます。

MetaQuotes Software Corp.により英語から翻訳された
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/22937

Stripped T3 levels Stripped T3 levels

Stripped T3 levels (T3計算の3段階を表示できるT3レベル)

MinMax指標 MinMax指標

MinMax指標

Volatility Quality Volatility Quality

ATRフィルタ付きのVolatility Quality

非線形カルマンフィルタの偏差 非線形カルマンフィルタの偏差

非線形カルマンフィルタの偏差