Nonlinear Kalman filter deviation - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Есть несколько способов расчета волатильности. Один из них - стандартное отклонение (и все его вариации - поскольку в стандартном отклонении используется простая скользящая средняя, могут использоваться разные методы сглаживания). У каждого свои плюсы, но для оценки волатильности важным параметром является скорость реакции.

В этой версии:

В этой версии для расчета отклонения используется нелинейный фильтр Калмана по Элерсу (оригинальная публикация с описанием: : Nonlinear Kalman filter). Для предварительного сглаживания можно использовать один из 4 стандартных типов усреднения:

• Простая скользящая средняя SMA;
• Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
• Сглаженная скользящая средняя SMMA;
• Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.