Volatility Quality - MetaTrader 5のためのインディケータ

理論

Volatility Qualityは元々Thomas Stridsmanによって発明され、2つの平均と組み合わせて使用されました。(元の指標は説明付きでVolatility quality Stridsmanで発表されました。)

このバージョンの特徴

トレンド推定には平均値の代わりにVolatility Qualityの勾配を使用しています。シグナルの数を減らすために(VQがフィルタ処理されていないと膨大になる可能性があります)、これに似たバージョンではピップフィルタを使用できます。このバージョンでは代わりにATR (Average True Range)のパーセントが使用されます。以下がその理由です。

• フィルタとしての固定ピップ値の使用は、1つの銘柄で機能し、別の銘柄では機能しない。
• 長い時間枠の範囲は短い時間枠の範囲よりもはるかに大きいため、時間枠を変更するとフィルタの価値がなくなる。また、ある時間枠にフィルタを設定してから別の時間枠に試すと、ほぼ確実に調整が必要となる。
• これを回避するために、この指標はフィルタリングにATR％を使用して、銘柄と時間枠に合わせて自動的に調整される。