<p>Testei a hipótese de que o dia da semana pode influenciar a probabilidade de uma reversão ou continuação do movimento

曜日が翌営業日の価格反転またはトレンド継続の確率に影響を与える可能性があるという仮説を検証しました。考え方はシンプルです。特定の曜日に一貫した市場行動パターンが形成されるのであれば、それをシステマティックな売買戦略の基盤として活用できる可能性があります。

まず、XAUUSDにおいて木曜日に対する金曜日の反転パターンを検証しました。その後、反転および継続の両パターンについて、すべての曜日の組み合わせをテストしました。

テスト条件

• 銘柄: XAUUSD
• 時間足: D1
• エントリー: 前日の値動きに対する反転または継続方向でエントリー
• 決済: 取引日の終了時にポジションをクローズ
• ストップロス: なし
• テイクプロフィット: なし
• フィルター: なし
• 目的: リスク管理や追加条件の影響を排除し、純粋な曜日効果を評価すること

結果

最初に検証したのは、XAUUSDにおける木曜日の後の金曜日反転パターンであり、フィルターや追加設定は一切使用していません。

ベースモデルであってもプラスの期待値を示しました。これは重要なポイントです。なぜなら、当初の目的は最大収益を追求することではなく、この効果が実際に存在するかどうかを確認することだったからです。

パラメータの最適化により、Profit Factorは1.31まで向上しました。ただし改善幅は比較的小さく、今後の改善余地はエントリー条件の調整よりも、むしろポジション管理にある可能性が高いと考えられます。

図2. XAUUSD 最適化モデル：木曜日後の金曜日反転パターンにフィルターとストップ管理を適用

全曜日の検証

ゴールドで良好な結果が得られた後、すべての曜日の組み合わせについて総当たりでテストを実施しました。

• ストップロスなし
• テイクプロフィットなし
• フィルターなし
• 日足終了時に必ず決済

このアプローチにより、ポジション管理の影響を受けることなく、翌日の日足内に反転または継続の効果が存在するかどうかを評価できます。

XAUUSDでは、有意な結果は他に見つかりませんでした。木曜日後の金曜日反転が唯一の安定したパターンとして残りました。その他の曜日の組み合わせは、損益分岐点付近の結果にとどまるか、実運用に十分な優位性を示しませんでした。

EURUSDでの検証

次に検証した銘柄はEURUSDです。

異なる2つの市場で類似した結果が確認されたことは非常に興味深い点です。これだけで普遍的な効果だと結論付けることはできませんが、この仮説は他の銘柄やより長期間のデータでさらに検証する価値があると言えるでしょう。

図3. EURUSD 火曜日後の水曜日反転。

SP500での検証

特に注目すべきなのは結果の構造です。勝率はわずか50%ですが、平均利益額は平均損失額より約30%大きくなっています。この差によってシステム全体の期待値がプラスになっています。

図4. SP500 火曜日後の水曜日反転

考察

フィルターを使用しないベースモデルでも、一部の曜日の組み合わせではすでにプラスの結果が確認されました。これは追加改善を行う前の段階で効果が確認できているという点で、非常に前向きな結果です。

興味深いことに、XAUUSDとEURUSDの両方で同じパターン、すなわち木曜日後の金曜日反転が抽出されました。異なる市場特性を持つ銘柄で同じ結果が得られたことは注目に値します。

一方、SP500では独自の週内季節性が確認されました。これは曜日効果が市場ごとの構造に大きく依存している可能性を示唆しています。

結論

XAUUSDとEURUSDでは木曜日後の金曜日反転が確認され、SP500では火曜日後の水曜日反転が最も良好な結果を示しました。