プロフィットファクター(PF)は総利益÷総損失で、取引ごとに数えます。同じ割り算は月単位でもできます。プラスで終わった月の合計を、マイナスで終わった月の合計で割るのです。当社EA 9本の公開中のMT5バックテストで両方を計算し、月単位の値がレポートの値からどこまで離れるかを見ました。本記事はバックテストだけを使い、フォワード口座の数値は含みません。数値は2026-11-05時点のものです。
先に結論
- 両方を計算できる8本のテストすべてで、月単位PFは取引単位PFより高く、その差は1.26倍から4.56倍でした。
- 差が最も大きいのはGOLD TRIPWIREで、取引単位2.72、月単位12.41です。勝ち月の合計は+8,270.11、14か月の負け月の合計は−666.47です。
- 差が最も小さいのはETHEREUM TRENDで、取引単位2.83、月単位3.57です。月あたり取引数の中央値が2回なので、ほとんどの月が単発の取引に近い形です。
- GOLD KINGは89か月で負け月がなく、月単位PFは計算できません。同じテストの最大相対有効証拠金ドローダウンは91.3%です。
- 総利益はどちらで数えても同じです。月単位の値が高くなるのは、同じ月の中で負け取引が勝ち取引と相殺されてから損失として数えられるためです。
数え方
- 決済済みの各取引を、決済した暦月に割り振りました。手数料とスワップを含みます。保有中のポジションは評価していません。取引のあった月だけを数えています。
- 月単位PF = 結果がプラスの月の合計 ÷ 結果がマイナスの月の合計(正の数として)。どちらの合計も同じレポートの決済取引の内訳から取り、表のどのEAでも「勝ち月−負け月」がレポートの純利益と一致します。
- 取引単位PFは同じMT5レポートに載っている値です。
- ドローダウン列はテスト全期間の最大相対有効証拠金ドローダウン(サイト掲載の設定)で、有効証拠金の山に対する下落率の最大値です。月単位の値ではなく、規模の目安として載せています。
- TRINITYとAIFWは本記事に含めていません。公開中のバックテストの元になったレポート原本が内訳データにないため、月ごとに分けられませんでした。
表
EA | テスト期間とデータ | 取引単位PF | 月単位PF | 月単位÷取引単位 | 負け月 | 月あたり取引数の中央値 | 最大相対有効証拠金DD(全期間)
GOLD TRIPWIRE | M15、2020.01.01-2026.10.14、実ティック11% | 2.72 | 12.41 | 4.56倍 | 14/82 | 7 | 12.7%
ATLAS PORTFOLIO | H4、2019.01.01-2026.06.28、100% | 1.48 | 4.21 | 2.85倍 | 36/90 | 13 | 26.3%
GOLD VIPER | M30、2019.01.01-2026.09.01、実ティック8% | 1.64 | 4.06 | 2.47倍 | 24/92 | 111.5 | 30.3%
BITCOIN COMET | H4、2018.01.01-2025.12.31、98% | 1.72 | 3.78 | 2.20倍 | 41/94 | 8 | 31.2%
GOLD NEURON | M30、2004.01.01-2026.09.01、実ティック100% | 1.35 | 2.35 | 1.74倍 | 124/270 | 10 | 55.5%
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1、2017.01.01-2026.06.01、100% | 1.55 | 2.56 | 1.65倍 | 51/113 | 6 | 58.6%
DONCHIAN ENGINE(無料) | H1、2017.01.01-2026.06.01、実ティック100% | 1.50 | 2.40 | 1.60倍 | 52/113 | 6 | 10.8%
ETHEREUM TREND | H4、2019.01.01-2026.06.28、実ティック100% | 2.83 | 3.57 | 1.26倍 | 38/78 | 2 | 17.1%
GOLD KING | M1、2019.01.01-2026.06.01、実ティック5% | 4.66 | 負け月なし | – | 0/89 | 27 | 91.3%
月単位÷取引単位の倍率が大きい順に並べています。テストごとに期間・銘柄・データ品質が違うので、各行は単独で読み、EAどうしの順位付けには使わないでください。
各行から読めること
GOLD TRIPWIRE:82か月のうち68か月がプラスで終わり、14か月の負け月はそれに比べて小さいものでした。取引単位で2.72のPFが、負け取引が同じ月の勝ち取引に吸収されると12.41になります。このテストは実ティック11%です。
ATLAS PORTFOLIO:表で最も低い取引単位PF 1.48が、月単位ではGOLD TRIPWIREに次いで高い4.21になります。勝ち月の合計は+647,808.72、負け月の合計は−153,706.78で、負け月は90か月中36か月です。
ETHEREUM TREND:月あたり取引数の中央値が2回なので、月の中で相殺される分が少なく、両者は2.83と3.57で近いままです。勝ち月の合計は+44,970.30、負け月の合計は−12,591.95です。
取引数だけでは説明できません。GOLD VIPERは月あたり取引数が群を抜いて多い(中央値111.5)のに、倍率ではGOLD TRIPWIRE(7)とATLAS PORTFOLIO(13)に次ぐ位置です。
GOLD KING:すべての月がプラスで終わったので、割る数がありません。きれいな月次成績の隣に、同じテストの最大相対有効証拠金ドローダウン91.3%があります。月は決済ベースでプラスで終わっても、その月の保有ポジションが大きな含み損を抱えていることがあります。
EAを判断する前の使い方
- ページに月次成績が出ているとき、勝ち月と負け月の比率が高いことは見た目ほど多くを語りません。同じテストの取引単位PFと最大相対ドローダウンを確かめてください。
- PFを比べるのは、同じ数え方のときだけにしてください。あるEAの月単位の値を別のEAの取引単位の値と並べても比較になりません。
- 決済ベースの月次成績は保有中のポジションを評価しません。グリッドやナンピン型では、月次成績でなく有効証拠金のドローダウンを読んでください。
- 本記事は過去のテストについてのものです。将来の結果を約束するものではありません。
- 当社が公開しているフォワード口座はすべてデモ口座で、本記事では使っていません。
本記事で主に取り上げたEA:ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/en/market/product/182751 · ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/en/market/product/182358
当社が公開するバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座はどこで見せる場合もデモ口座と表示しています。一覧はこちら:fxea365.com/ea/ranking
