連続負け月とは、暦月の損益がどれもマイナスで終わった月が続く並びのことです。当社EA 8本の公開中のMT5バックテストの中で、2つの連続を比べました。月数が最も長い連続と、金額の合計損失が最も大きい連続です。この2つが同じ区間なのかを見ました。本記事はバックテストだけを使い、フォワード口座の数値は含みません。数値は2026-11-06時点のものです。
先に結論
- 8本中7本で、最長の連続負けと金額で最も深い連続負けは別の区間です。両方を兼ねる連続を持つのはATLAS PORTFOLIOだけです(4か月、2025-01〜2025-04、−52,227.90)。
- GOLD NEURON:最長は6か月(2015-08〜2016-01)で−19,123.30。最も深いのは2か月(2026-04〜2026-05)だけで−76,406.27、前者の4.00倍です。
- 開きが最大なのはMEGAMAX DONCHIAN:6か月で−4,529.06に対し、3か月で−27,739.35(6.12倍)。その土台の無料エンジンDONCHIAN ENGINEも同じ2つの日付区間(2018-08〜2019-01と2024-07〜2024-09)になります。
- 開きが最小なのはETHEREUM TREND(1.13倍):最も深いのは2025-10の1か月で−1,722.81、4か月の連続−1,521.00をわずかに上回ります。
- 月数の連続は、悪い時期がどれだけ続いたかを示しますが、いくら失ったかは示しません。これらのテストでは、長さと損失額は別の月にありました。
数え方
- 決済した取引は、決済した暦月に割り振っています。手数料とスワップを含み、保有中の含み損益は入りません。取引のあった月だけを数え、取引のない月で連続は切れます。ETHEREUM TRENDにはそうした月が7つあります。
- 負け月は月の純損益が0未満の月、連続は負け月が続く並びです。最長の連続は月数が最も多いもの。同数が複数ある場合は損失が最大のものを表に載せています(ATLAS PORTFOLIOは4か月が2つ、ETHEREUM TRENDは3つ、GOLD VIPERは2つ)。
- 金額で最も深い連続は、1か月以上の任意の長さの連続のうち合計が最もマイナスのものです。倍率の列は、最深の連続の損失を最長の連続の損失で割った値です。
- 金額はEA間で比べられません。多くのテストは残高10,000で始まり、複利運用のものは後年ほど金額が大きくなります。GOLD TRIPWIREは1,000で始まります。比べるのは同じEAの中の2つの連続です。
- 最後の列はテスト全期間の最大相対有効証拠金ドローダウン(サイト掲載の設定):有効証拠金の山からの最大の下落率です。月次の値ではなく、規模の目安として載せています。決済済みの月は保有中のポジションを評価しません。
- GOLD KINGは89か月で負け月が0のため、比べる連続がありません(同じテストの最大相対有効証拠金ドローダウンは91.3%)。TRINITYとAIFWは、公開バックテストの元レポートが当社の内訳に無く、月別に分けられないため本記事から外しています。
表
EA | テスト期間とデータ | 負け月数/取引のあった月数 | 最長の連続: 月数・期間・損益(金額) | 金額で最も深い連続: 月数・期間・損益(金額) | 最深÷最長 | 最大相対有効証拠金DD(テスト全期間)
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 51/113 | 6, 2018-08–2019-01, −4,529.06 | 3, 2024-07–2024-09, −27,739.35 | 6.12x | 58.6%
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 124/270 | 6, 2015-08–2016-01, −19,123.30 | 2, 2026-04–2026-05, −76,406.27 | 4.00x | 55.5%
DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 52/113 | 6, 2018-08–2019-01, −526.02 | 3, 2024-07–2024-09, −1,699.12 | 3.23x | 10.8%
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 14/82 | 2, 2023-02–2023-03, −75.11 | 1, 2023-06, −147.53 | 1.96x | 12.7%
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 41/94 | 5, 2022-08–2022-12, −42,186.80 | 3, 2024-07–2024-09, −78,796.27 | 1.87x | 31.2%
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 24/92 | 3, 2024-12–2025-02, −185,034.80 | 2, 2026-04–2026-05, −262,504.57 | 1.42x | 30.3%
ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 38/78 | 4, 2026-03–2026-06, −1,521.00 | 1, 2025-10, −1,722.81 | 1.13x | 17.1%
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 36/90 | 4, 2025-01–2025-04, −52,227.90 | 4, 2025-01–2025-04, −52,227.90 | 1.00x | 26.3%
目を引く点
- GOLD VIPER:最長の連続(3か月、2024-12〜2025-02)は−185,034.80ですが、2026-04と2026-05の2か月で−262,504.57を失っています。2026-05の1か月だけで−192,160.63と、3か月の連続全体より大きい数字です。口座が育っていたため金額は大きくなっています。
- BITCOIN COMET:2022年の5か月連続(−42,186.80)に対し、2024年の3か月連続は−78,796.27。どちらも最大相対有効証拠金DD 31.2%のテストの中にあります。
- GOLD TRIPWIRE:最長の連続は2か月(−75.11)で、2023-06の1か月だけで−147.53でした。表の中で最長の連続が最も短く(2か月)、負け月も最少の82か月中14か月です。
- 負け月が最も多い3本(MEGAMAX DONCHIAN 51、DONCHIAN ENGINE 52、GOLD NEURON 124)は、最長の連続がどれも6か月です。連続の長さは最悪の損失額を教えてくれません。GOLD NEURONの6か月の連続は、2か月の連続より損失が小さい結果でした。
EAを判断する前の使い方
- 最長の連続負けが載っているページでは、損失が最大の月と、同じテストの最大相対ドローダウンも見てください。最長の連続が最も安い連続のこともあります。
- 短い悪い時期が安全とは限りません。8本中4本で、最も深い連続は1〜2か月でした。
- リスクは「何か月続けて赤字になりうるか」だけでなく、「2〜3か月でいくら失いうるか」を基準に決めてください。
- 本記事は過去のテストについてのもので、将来の成績を約束しません。
- 当社が公開するフォワード口座はすべてデモ口座で、本記事では使っていません。
本記事で最も取り上げた2本のEA: GOLD NEURON https://www.mql5.com/en/market/product/187329 · GOLD VIPER https://www.mql5.com/en/market/product/182297
当社の公開バックテストは期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載するたびにデモ口座と表示しています。全一覧: fxea365.com/ea/ranking
