Turnaround Tuesday効果の検証：月曜日の日足が陽線で引けた場合、火曜日に売りポジションを建てます。月曜日の日足が陰線で引けた場合は、火曜日に買いポジションを建てます。基本バージョンでは火曜日の始値でエントリーし、その日の取引終了時に決済します。Stop LossおよびTake Profitは使用しません。
この仮説は米国株価指数トレーダーの間で広く知られているため、ForexやGold市場でも有効かどうかを検証しました。
テスト条件
- 対象銘柄：EURUSD、XAUUSD、SP500
- テスト期間：2016～2026年
- エントリー：火曜日の始値で、月曜日の方向とは逆方向にエントリー
- 基本決済：火曜日の終値で決済
- 追加で検証した条件：
- ATRフィルター
- ATRに対する割合で設定するStop Loss
- Risk/Rewardに基づくTake Profit
実験コードは公開されています。
テストを再現したり、パラメータを変更したり、他の銘柄で試したい場合は、CodeBaseからEAを入手できます：001 - Turnaround Tuesday
またはコンパイル済みバージョンを直接ダウンロードできます：001_Turnaround_Tuesday.ex5
結果
| 銘柄 | バージョン | 取引数 | 収益率 | PF | 最大DD | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 基本版 | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| フィルターあり | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | 基本版 | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| フィルターあり | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | 基本版 | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| フィルターあり | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
考察
追加フィルターを使用しない場合、この効果はすべての検証対象でほとんど確認できませんでした。
EURUSDは基本版でも最適化後でもマイナスの結果となりました。ATRフィルター、Stop Loss、Take Profitを追加してもプラスの期待値は得られませんでした。
XAUUSDも基本版では収益性がありませんでした。しかし、ボラティリティフィルターとポジション管理を追加するとプラスの結果となりました。ただし、ドローダウンは26%を超えており、この優位性の安定性についてはさらなる検証が必要です。
SP500は最も良好な結果を示しました。基本版はほぼ横ばいでしたが、フィルターを追加したバージョンでは最大ドローダウン11.02%で+40.39%の収益率を達成しました。ただし、この結果を安定した優位性とみなすことはできません。利益の大部分がテスト期間前半に集中しており、後半はほぼ横ばいだったためです。
興味深いことに、基本版は3つの銘柄すべてで明確な優位性を示しませんでした。プラスの結果が現れたのは、追加の取引フィルターとリスク管理ルールを導入した後だけでした。
結論
元々のTurnaround Tuesday仮説は、普遍的な市場効果としては確認できませんでした。
EURUSDは基本版でも最適化後でも収益性を示しませんでした。
XAUUSDとSP500は、ボラティリティフィルターとポジション管理ルールを追加した場合にのみプラスの結果となりました。
現時点で重要なのは収益率そのものではなく、最適化されたパラメータがどれだけ頑健であるかという点です。
プラスの結果は過去データに基づくパラメータ選択によって得られたものです。次の必須ステップは、独立した期間でのOut-of-Sampleテストです。これを行わなければ、本当の統計的優位性とカーブフィッティング（過剰最適化）を区別することはできません。
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コードを改良し、新しいフィルターを追加し、独自のアイデアをテストしてください。ソースコードはCodeBaseで公開されています。
