Garman Klass Volatility
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Garman Klass Volatility - Stimatore che usa tutto l'OHLC
*Categoria: Volatilita | Difficolta: avanzato | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M15, M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Stimatore di volatilita che usa apertura, massimo, minimo e chiusura invece delle sole chiusure. Il rapporto con la stima classica distingue il movimento intra-barra da quello fra chiusure.
### Panoramica
La deviazione standard delle chiusure butta via tre quarti dei dati disponibili: di ogni barra usa solo la chiusura e ignora apertura, massimo e minimo, che pure sono stati osservati. Lo stimatore proposto da Garman e Klass li usa tutti e quattro e, a parita di finestra, produce una stima della volatilita con un errore molto inferiore. In pratica venti barre di stimatore OHLC contengono all'incirca la stessa informazione di cento barre di stimatore sulle chiusure. L'indicatore disegna entrambe le stime, e il loro rapporto e a sua volta informativo: quando la stima da OHLC e nettamente superiore, il mercato si muove molto dentro le barre per poi tornare indietro, comportamento tipico delle fasi laterali agitate; quando e inferiore, il movimento si concentra fra una chiusura e la successiva, firma di un mercato in tendenza o con gap frequenti.
### Come funziona il calcolo
1. Per ogni barra si calcola il logaritmo del rapporto fra massimo e minimo e quello del rapporto fra chiusura e apertura.
2. Il contributo di varianza e mezzo del quadrato del primo, meno una costante pari a due volte il logaritmo di due meno uno, per il quadrato del secondo.
3. Quella costante viene calcolata una volta sola in inizializzazione anziche a ogni barra.
4. Lo stimatore puo produrre contributi negativi su singole barre anomale: questi vengono azzerati per non rendere negativa la somma.
5. La media dei contributi sulla finestra, radice quadrata, e la stima di volatilita in percentuale per barra.
6. In parallelo si calcola la deviazione standard dei rendimenti fra chiusure, con la stessa finestra, per il confronto.
### Come si usa
- Usare la stima OHLC al posto della deviazione standard ovunque serva una misura di volatilita: e piu precisa a parita di dati.
- La linea dorata segnala un mercato agitato: molto movimento dentro le barre che non si traduce in progresso fra le chiusure.
- La linea azzurra segnala un mercato in cui il movimento avviene fra chiusure: tendenza pulita oppure gap frequenti.
- Il rapporto fra le due stime e un ottimo filtro per gli scalper, che vivono del movimento interno alle barre.
- Su finestre corte la maggiore efficienza dello stimatore OHLC e piu evidente: e li che il vantaggio si sente.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E rivolto a chi costruisce sistemi e vuole una misura di volatilita piu precisa da usare come base per stop, dimensionamento e filtri. La lettura del rapporto fra le due stime interessa anche i trader discrezionali, perche distingue due situazioni che sul grafico appaiono simili. Funziona da M15 a D1. Va evitato su strumenti con massimi e minimi poco affidabili, come alcuni CFD su indici in cui le ombre sono generate dal feed del broker e non da scambi reali.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su DAX40 M30 la stima OHLC e stabilmente il quaranta per cento sopra quella sulle chiusure e la linea e dorata. Il grafico mostra candele con ombre lunghissime e corpi piccoli: il prezzo percorre molta strada dentro ogni mezz'ora ma chiude sempre vicino a dove ha aperto. E il contesto ideale per chi opera dentro il range e pessimo per chi compra rotture, perche ogni estensione rientra. Il giorno dopo il rapporto scende sotto l'ottanta per cento e la linea diventa azzurra: le candele hanno ora corpi pieni e ombre corte. Lo stesso strumento richiede ora l'approccio opposto, ed e cambiato solo il modo in cui il movimento si distribuisce dentro le barre.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpPeriod` | 20 | Finestra di stima in barre. Grazie alla maggiore efficienza dello stimatore, finestre corte restano utilizzabili dove quelle sulle chiusure sarebbero troppo rumorose. |
| `InpChopRatio` | 1.30 | Rapporto fra le due stime oltre cui il mercato viene classificato come agitato, con molto movimento interno alle barre. |
| `InpTrendRatio` | 0.80 | Rapporto sotto cui il movimento e classificato come concentrato fra le chiusure, tipico di tendenze pulite o di gap. |
## Vantaggi / punti di forza
- Sfrutta quattro prezzi per barra invece di uno: a parita di finestra la stima ha un errore molto inferiore.
- Consente di usare finestre corte senza che la stima diventi inutilizzabile per il rumore.
- Il rapporto con la stima classica aggiunge un'informazione qualitativa sul tipo di movimento, non solo sulla sua ampiezza.
- Nessun repaint e gestione esplicita dei contributi negativi che lo stimatore puo produrre.
## Limitazioni e avvertenze
- Assume implicitamente che non ci siano gap fra le barre: in presenza di gap frequenti sottostima la volatilita reale.
- Dipende dalla qualita di massimi e minimi forniti dal broker, che su alcuni CFD non corrispondono a scambi reali.
- La formula non e intuitiva e chi non la conosce fatica a capire perche i due valori differiscano.
- Le due soglie di classificazione del rapporto sono valori empirici, da verificare sul proprio strumento.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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