Dual Horizon Momentum Delta
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Dual Horizon Momentum Delta - Breve contro lungo, corretto nel tempo
*Categoria: Momentum | Difficolta: avanzato | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M15, M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Confronta il momentum di due orizzonti dopo averli normalizzati con la radice del tempo, correzione senza la quale l'orizzonte lungo risulterebbe sempre piu grande per pura costruzione.
### Panoramica
Confrontare direttamente il momentum a sei barre con quello a quaranta e un errore statistico frequente e raramente riconosciuto. Su un cammino casuale l'ampiezza attesa di un movimento cresce come la radice quadrata del tempo trascorso: il momentum a quaranta barre e in media due volte e mezzo quello a sei, semplicemente perche il tempo e maggiore, non perche il mercato dica qualcosa. Dual Horizon Momentum Delta applica la correzione dovuta, dividendo ciascun orizzonte per l'ATR moltiplicato per la radice del proprio numero di barre. Dopo questa operazione i due valori hanno la stessa ampiezza attesa in assenza di struttura, e la loro differenza diventa finalmente informativa: positiva quando il breve corre piu di quanto il lungo giustifichi, negativa quando resta indietro.
### Come funziona il calcolo
1. Per l'orizzonte breve e per quello lungo si calcola la variazione di prezzo sul rispettivo numero di barre.
2. Ciascuna variazione viene divisa per l'ATR moltiplicato per la radice quadrata del numero di barre dell'orizzonte.
3. Questa correzione deriva dal fatto che, su un cammino casuale, la deviazione standard della somma di n variazioni cresce come la radice di n.
4. Le due grandezze normalizzate vengono disegnate come linee, cosi da poterle leggere anche separatamente.
5. L'istogramma riporta la loro differenza, che e il dato realmente nuovo rispetto a un doppio momentum classico.
6. L'istogramma viene colorato solo oltre la soglia InpDeltaLevel, per distinguere le divergenze reali dal rumore.
### Come si usa
- Differenza positiva con entrambe le linee sopra lo zero: accelerazione dentro un trend rialzista, contesto favorevole alla continuazione.
- Differenza negativa con la linea lunga ancora positiva: il breve sta ritracciando dentro un trend intatto, tipica finestra di ingresso.
- Il cambio di segno della differenza precede spesso il cambio di segno della linea lunga di diverse barre.
- Valori assoluti delle linee sopra uno e mezzo indicano movimenti gia molto oltre quanto giustificabile dalla sola volatilita.
- Regolare i due orizzonti in rapporto da uno a sei o uno a otto: rapporti troppo vicini rendono la differenza priva di contenuto.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E rivolto a trader con sensibilita quantitativa e a sviluppatori che vogliono un confronto fra orizzonti metodologicamente corretto invece di una differenza grezza. Funziona da M15 a D1. Non richiede di padroneggiare la teoria dei processi stocastici, ma comprendere perche la correzione con la radice del tempo sia necessaria e quello che distingue un uso consapevole da uno meccanico. Chi la ignora finira per interpretare come segnale un artefatto della scala temporale.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su USDCHF H1 la linea lunga e stabilmente a +1.1: il fondo e rialzista e piu forte di quanto la volatilita giustifichi. La linea breve scende a -0.4 e l'istogramma diventa rosso a -1.5: il brevissimo sta ritracciando con decisione mentre il fondo regge. Questa e la configurazione di ingresso preferita da chi opera in continuazione, perche il ritracciamento e misurabile e la tendenza e ancora intatta. Tre barre dopo la linea breve risale sopra lo zero, l'istogramma torna in zona neutra e il prezzo riprende la salita. Se invece anche la linea lunga fosse scesa sotto lo zero, non ci sarebbe stato alcun ritracciamento da comprare, ma un cambio di regime.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpFastHorizon` | 6 | Orizzonte breve in barre. Rappresenta la scala su cui si osservano i ritracciamenti e le accelerazioni locali. |
| `InpSlowHorizon` | 40 | Orizzonte lungo in barre. Rappresenta la tendenza di fondo. Va tenuto almeno sei volte l'orizzonte breve. |
| `InpAtrPeriod` | 40 | Periodo dell'ATR usato nella normalizzazione di entrambi gli orizzonti. |
| `InpDeltaLevel` | 0.50 | Soglia oltre cui la divergenza fra i due orizzonti viene considerata significativa e colorata. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Prezzo su cui si calcolano entrambi i momentum. |
## Vantaggi / punti di forza
- Applica una correzione statistica corretta che la quasi totalita degli indicatori multi orizzonte omette.
- Consente di distinguere il ritracciamento dentro il trend dal vero cambio di regime, leggendo il segno delle due linee.
- I valori normalizzati hanno un significato assoluto: sopra uno il movimento eccede quanto la volatilita giustifichi.
- Nessun repaint e calcolo leggero, con i fattori di scala precalcolati una volta sola in inizializzazione.
## Limitazioni e avvertenze
- La correzione con la radice del tempo vale rigorosamente per variazioni indipendenti: sui mercati reali, che hanno memoria, e una approssimazione.
- Con orizzonti troppo vicini fra loro la differenza diventa dominata dal rumore e perde ogni contenuto.
- Tre linee nella stessa sottofinestra richiedono un minimo di abitudine prima di essere lette rapidamente.
- In fase laterale entrambe le linee oscillano attorno allo zero e la differenza cambia segno di continuo.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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