Trend Persistence Index
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Trend Persistence Index - Persistenza contro casualita
*Categoria: Trend | Difficolta: avanzato | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Confronta i cambi di direzione realmente osservati con quelli attesi da una serie puramente casuale. Sopra zero il mercato insiste nella stessa direzione, sotto zero si ribalta di continuo.
### Panoramica
In una passeggiata aleatoria il segno della variazione di prezzo cambia in media una volta ogni due barre. E una proprieta matematica, non un'opinione, e fornisce un metro di paragone gratuito per capire se quello che vediamo sul grafico e struttura o solo caso. Trend Persistence Index conta i cambi di segno effettivi su una finestra mobile e li confronta con quel valore atteso. Se il mercato cambia direzione molto meno spesso del previsto l'indice sale sopra zero: siamo in un regime persistente, dove le strategie di continuazione hanno senso. Se cambia direzione molto piu spesso l'indice scende sotto zero: siamo in un regime di ritorno alla media, dove conviene vendere i massimi e comprare i minimi invece di inseguire.
### Come funziona il calcolo
1. Su ogni barra della finestra viene calcolato il segno della variazione di chiusura rispetto alla barra precedente.
2. Le barre a variazione esattamente nulla vengono ignorate oppure trattate come continuazione, a seconda di InpIgnoreDoji: sui mercati poco liquidi la differenza e rilevante.
3. Si contano i cambi di segno effettivi e il numero di confronti validi effettuati.
4. Il valore atteso in ipotesi di casualita e esattamente la meta dei confronti validi. L'indice e la deviazione percentuale da quel valore.
5. Il risultato e saturato fra -100 e +100 e affiancato da una media di segnale che ne evidenzia la tendenza di fondo.
6. Se i confronti validi sono meno di cinque il valore viene azzerato: su dati troppo poveri la statistica non e affidabile.
### Come si usa
- Usarlo come selettore di strategia, non come segnale: sopra la soglia positiva si applicano logiche di breakout e continuazione, sotto quella negativa logiche di ritorno alla media.
- La zona grigia centrale e il caso peggiore: il mercato si comporta come una serie casuale e nessuna delle due famiglie di strategie ha un vantaggio.
- Un passaggio da valori nettamente negativi a valori positivi segnala spesso l'uscita da un range prima che sia visibile sul prezzo.
- Confrontare il valore fra due timeframe dello stesso strumento aiuta a scegliere su quale operare: si sceglie quello con la persistenza piu alta.
- Non aggiungere direzione a questo indicatore: dice quanto il mercato insiste, non da che parte va. Va sempre affiancato a un filtro direzionale.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E uno strumento per trader esperti e per chi sviluppa sistemi, non per chi cerca frecce di ingresso. Il suo valore sta nel decidere quale famiglia di strategie applicare in un dato momento, decisione che di solito viene presa a intuito. Funziona su timeframe da M30 in su, dove la variazione di chiusura ha un contenuto informativo superiore allo spread. Su timeframe molto bassi il segno della variazione e in larga misura microstruttura e l'indice tende a restare stabilmente negativo, il che e corretto ma poco utile.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su USDJPY H1 l'indice oscilla per due settimane fra -30 e -10, con la media di segnale stabilmente negativa: il mercato si ribalta piu spesso del caso, e infatti il grafico mostra un range in cui ogni tentativo di breakout rientra. Chi ha comprato le rotture ha perso ripetutamente. Poi in tre giorni l'indice sale a +35 e la media di segnale attraversa lo zero. Da quel momento il prezzo lascia il range e costruisce una tendenza continua. Il messaggio operativo non e comprare o vendere, ma cambiare metodo: smettere di operare le false rotture e iniziare a mantenere le posizioni in continuazione.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpLookback` | 50 | Numero di barre su cui si conta la statistica. Sotto 30 il campione diventa troppo piccolo e l'indice rumoroso; sopra 100 reagisce con molto ritardo ai cambi di regime. |
| `InpSignalPeriod` | 10 | Periodo della media di segnale sovrapposta all'istogramma, utile per leggere la tendenza dell'indice ignorando le oscillazioni barra per barra. |
| `InpThreshold` | 20.0 | Soglia simmetrica oltre la quale il regime e considerato significativo e l'istogramma viene colorato. Valori piu alti rendono la classificazione piu selettiva. |
| `InpIgnoreDoji` | true | Con true le barre a variazione nulla vengono escluse dal conteggio; con false vengono considerate continuazione della direzione precedente. |
## Vantaggi / punti di forza
- Il riferimento non e un parametro scelto a caso ma un valore teorico noto: il confronto ha un significato statistico preciso.
- Risponde a una domanda che quasi nessun altro indicatore affronta: quale tipo di strategia ha senso adesso su questo mercato.
- E indipendente dalla scala dei prezzi: conta solo i segni, quindi funziona identico su qualunque strumento senza taratura.
- Nessun repaint e nessuna dipendenza da altri indicatori.
## Limitazioni e avvertenze
- Non fornisce alcuna indicazione di direzione: usato da solo e inutilizzabile per operare.
- Come tutte le statistiche su finestra mobile e in ritardo sui cambi di regime, tanto piu quanto e lunga la finestra.
- Su timeframe bassi lo spread e la microstruttura falsano il conteggio dei segni verso il ribasso.
- Richiede una comprensione minima di cosa sia una serie casuale: senza quella base i valori rischiano di essere interpretati come forza del trend, che non sono.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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