Volatility Regime Classifier
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Volatility Regime Classifier - Classificazione con isteresi
*Categoria: Volatilita | Difficolta: intermedio | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M15, M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Classifica la volatilita in quattro regimi usando una macchina a stati con isteresi, che elimina i cambi continui tipici delle soglie fisse. La soglia in vigore viene disegnata.
### Panoramica
Classificare la volatilita con una soglia fissa produce un difetto noto e fastidioso: quando il valore oscilla attorno alla soglia il regime cambia decine di volte in poche barre, rendendo la classificazione inutilizzabile proprio nei momenti di transizione, che sono quelli piu interessanti. Volatility Regime Classifier risolve il problema con una macchina a stati dotata di isteresi. Per entrare nel regime di alta volatilita occorre superare una soglia alta, ma per uscirne bisogna scendere sotto una soglia piu bassa. Fra le due esiste una banda morta in cui il regime resta quello di prima, indipendentemente da quanto il valore oscilli. La linea dorata mostra quale soglia sia attualmente in vigore, rendendo visibile lo stato interno della macchina, cosa che nessun classificatore a soglia fissa puo fare.
### Come funziona il calcolo
1. L'ATR corrente viene confrontato con le ultime InpHistory osservazioni dello stesso ATR, contando quante sono inferiori.
2. Il conteggio produce direttamente il rango percentile senza bisogno di ordinare la finestra, quindi con una sola passata.
3. Se lo stato corrente e basso, il regime diventa alto solo superando InpEnterHigh; se e gia alto, torna basso solo scendendo sotto InpExitHigh.
4. Se le due soglie vengono impostate senza banda morta l'indicatore la ricrea automaticamente, perche senza di essa l'isteresi non esisterebbe.
5. La direzione della volatilita si ricava confrontando l'ATR corrente con quello di InpSlopeBars barre prima.
6. La combinazione di livello e direzione produce quattro regimi, ciascuno con un proprio colore.
### Come si usa
- Alta volatilita in salita e la fase piu pericolosa: ridurre la dimensione delle posizioni e allargare gli stop.
- Alta volatilita in calo e spesso la fase piu redditizia: il movimento c'e ancora ma il rischio sta rientrando.
- Bassa volatilita in salita segnala che la compressione si sta rompendo: e il preavviso di un possibile breakout.
- Bassa volatilita in calo e la fase da evitare: nessun movimento e nessuna prospettiva immediata.
- Osservare la linea dorata per capire quanto manchi al prossimo cambio di regime: e la distanza da coprire, non un valore fisso.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E adatto a chi attiva e disattiva strategie in funzione delle condizioni di mercato, e a chi ha gia provato classificatori a soglia fissa e ne ha sperimentato l'instabilita. Funziona su tutti i timeframe da M15 in su. Il concetto di isteresi e intuitivo anche senza background tecnico, ed e lo stesso principio del termostato di casa, che accende sotto una temperatura e spegne sopra un'altra proprio per evitare accensioni continue.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su USDJPY H1 il rango della volatilita sale a 72 e supera la soglia di ingresso: il regime passa ad alto e la linea dorata scende immediatamente a 45, che e ora la soglia da rompere per tornare indietro. Nelle otto barre successive il rango oscilla fra 62 e 78, attraversando piu volte il valore 70: con una soglia fissa il regime sarebbe cambiato cinque volte, qui resta stabilmente alto. Solo quando il rango scende a 41, dodici barre dopo, il regime torna basso e la linea dorata risale a 70. La classificazione ha prodotto due soli cambi di stato invece di sette, e sono esattamente i due che contano.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpAtrPeriod` | 14 | Periodo dell'ATR di cui si misura il rango. Definisce quale scala di volatilita si sta classificando. |
| `InpHistory` | 250 | Storico su cui si calcola il rango percentile. Finestre lunghe rendono la classificazione stabile ma lenta ad adattarsi. |
| `InpEnterHigh` | 70.0 | Rango percentile richiesto per entrare nel regime di alta volatilita. |
| `InpExitHigh` | 45.0 | Rango percentile richiesto per uscirne. La distanza fra le due soglie e la banda morta: piu e ampia, piu la classificazione e stabile. |
| `InpSlopeBars` | 5 | Barre su cui si valuta se la volatilita stia salendo o scendendo. Valori bassi rendono la direzione nervosa. |
## Vantaggi / punti di forza
- L'isteresi elimina il difetto principale di ogni classificazione a soglia, cioe l'instabilita nelle zone di transizione.
- La soglia in vigore viene disegnata, quindi lo stato interno della macchina e sempre visibile e verificabile.
- Quattro regimi invece di due, ciascuno con implicazioni operative diverse e ben definite.
- Il rango percentile e calcolato per conteggio, quindi con una sola passata e senza ordinamenti costosi.
## Limitazioni e avvertenze
- L'isteresi introduce per costruzione un ritardo nei cambi di regime: e il prezzo pagato per la stabilita.
- Le due soglie sono valori scelti dall'utente e non hanno alcuna giustificazione statistica: vanno provate sul proprio strumento.
- La direzione della volatilita e valutata su un semplice confronto a distanza fissa, misura grezza rispetto a una vera stima di pendenza.
- Non fornisce alcuna indicazione direzionale sul prezzo, solo sul comportamento della volatilita.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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