Normalized Momentum Z
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Normalized Momentum Z - Momentum in punteggi standard
*Categoria: Momentum | Difficolta: intermedio | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M15, M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Standardizza il momentum sulla sua distribuzione storica recente e restituisce un punteggio z. Un valore di +2 indica una spinta piu forte del 97 per cento circa dei movimenti recenti dello stesso strumento.
### Panoramica
Il momentum grezzo ha un difetto che ne limita gravemente l'utilita: non ha scala. Dire che il momentum a dieci barre vale trenta non significa nulla finche non si sa se trenta sia molto o poco per quello strumento, in quel timeframe, in quel periodo di volatilita. Normalized Momentum Z risolve il problema alla radice standardizzando il momentum sulla propria distribuzione recente. Calcola media e deviazione standard del momentum sulle ultime InpStatPeriod barre e converte il valore corrente in un punteggio z, cioe in numero di deviazioni standard dalla media. Il risultato ha un significato immediato e identico ovunque: due significa insolitamente forte, zero significa perfettamente ordinario, meno due insolitamente debole.
### Come funziona il calcolo
1. Il momentum grezzo e la differenza fra il prezzo applicato corrente e quello di InpMomPeriod barre prima.
2. Sulla finestra InpStatPeriod vengono calcolate la media e la varianza della stessa serie di momentum, non del prezzo.
3. La varianza viene ottenuta come media dei quadrati meno il quadrato della media, con una protezione contro i valori negativi dovuti agli arrotondamenti.
4. Il punteggio z e la distanza del momentum corrente dalla media, divisa per la deviazione standard.
5. Il risultato viene saturato a sei sigma, valore oltre il quale l'informazione aggiuntiva e nulla e la scala verticale diventerebbe illeggibile.
6. Una media di segnale su InpSignalPeriod barre affianca l'istogramma per leggerne la tendenza.
### Come si usa
- Usare le soglie a due sigma come filtro di eccezionalita: solo oltre quel livello la spinta merita attenzione operativa.
- Confrontare il valore su piu strumenti nello stesso istante per capire dove si sta concentrando la spinta del mercato.
- In un trend consolidato il punteggio torna verso lo zero anche se il prezzo sale: significa che quella salita e diventata la nuova normalita.
- L'incrocio dell'istogramma con la media di segnale segnala l'inizio o la fine di una fase di accelerazione.
- Su strumenti a volatilita molto variabile aumentare InpStatPeriod per avere una distribuzione di riferimento piu stabile.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E lo strumento naturale per chi opera su un paniere di strumenti e ha bisogno di confrontarli fra loro, e per chi costruisce sistemi che devono funzionare senza ritaratura su mercati diversi. Funziona da M15 a D1. Su timeframe molto bassi la distribuzione del momentum e dominata dalla microstruttura e i punteggi estremi perdono significato. Non richiede conoscenze statistiche avanzate, ma capire cosa sia una deviazione standard aiuta a non sopravvalutare i valori intorno a uno.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Un trader monitora otto coppie valutarie su H1. Su sette di esse il punteggio oscilla fra meno uno e piu uno: movimento ordinario, niente da fare. Su AUDNZD il punteggio schizza a +2.6 e l'istogramma diventa verde. In termini assoluti il movimento e di soli venticinque pip, molto meno di quanto abbia fatto EURUSD nella stessa ora, ma per la distribuzione recente di AUDNZD e un evento raro. E li che si concentra l'attenzione: la coppia sta facendo qualcosa di anomalo rispetto a se stessa, e questo e piu informativo dell'ampiezza assoluta del movimento.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpMomPeriod` | 10 | Orizzonte del momentum osservato, in barre. Definisce quale scala di movimento si sta standardizzando. |
| `InpStatPeriod` | 120 | Finestra su cui si stima la distribuzione di riferimento. Sotto 60 la stima e rumorosa; sopra 200 il riferimento diventa poco reattivo ai cambi di regime. |
| `InpSignalPeriod` | 5 | Periodo della media di segnale sovrapposta all'istogramma. |
| `InpExtremeZ` | 2.00 | Soglia in deviazioni standard oltre cui la spinta e considerata eccezionale e l'istogramma viene colorato. |
| `InpAppliedPrice` | PRICE_CLOSE | Prezzo su cui si calcola il momentum. |
## Vantaggi / punti di forza
- Scala universale e interpretabile: un punteggio di due significa la stessa cosa su qualsiasi strumento e timeframe.
- Si adatta automaticamente ai cambi di volatilita, perche il riferimento e la distribuzione recente e non un valore fisso.
- Ideale per la selezione fra piu mercati, uso in cui il momentum classico e completamente inutilizzabile.
- Nessun repaint e implementazione con una sola passata sulla finestra statistica.
## Limitazioni e avvertenze
- In un trend molto prolungato il punteggio si normalizza verso lo zero: il forte diventa la nuova media e l'indicatore smette di segnalarlo.
- La standardizzazione assume implicitamente una distribuzione ragionevolmente simmetrica: su mercati con code molto asimmetriche i punteggi vanno letti con cautela.
- Immediatamente dopo un cambio di regime di volatilita la finestra statistica contiene ancora il regime vecchio e produce valori esagerati.
- Non e un segnale direzionale autonomo: un punteggio alto dice che la spinta e insolita, non che continuera.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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