Compression Expansion Detector
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Compression Expansion Detector - Squeeze e rottura
*Categoria: Volatilita | Difficolta: intermedio | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M15, M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Misura quanto la volatilita di breve si e ristretta rispetto al riferimento, conta da quante barre dura la compressione ed evidenzia le barre successive alla rottura.
### Panoramica
La volatilita non e stabile: alterna fasi di compressione, in cui l'escursione si restringe progressivamente, e fasi di espansione, in cui si allarga di colpo. Le prime sono noiose e improduttive, le seconde contengono la quasi totalita dei movimenti sfruttabili. Compression Expansion Detector misura di quanto la volatilita di breve termine si e ristretta rispetto a quella di riferimento e, cosa che quasi nessun indicatore di squeeze fa, conta esplicitamente da quante barre dura la compressione. Una compressione riconosciuta, cioe abbastanza profonda e abbastanza duratura, viene colorata in azzurro; nel momento in cui si rompe, le barre successive vengono evidenziate in arancione per un numero configurabile di barre, segnalando che l'espansione e appena iniziata e che quello e il momento in cui operare.
### Come funziona il calcolo
1. Il true range di ogni barra viene calcolato una sola volta e riutilizzato dalle due medie di volatilita.
2. Si ricavano una volatilita di breve termine su InpShortAtr barre e una di riferimento su InpLongAtr barre.
3. L'indice di compressione e cento meno cento volte il rapporto fra le due: vale zero quando non c'e alcun restringimento.
4. Una macchina a stati conta le barre consecutive sopra la soglia di compressione.
5. Quando l'indice scende sotto soglia dopo almeno InpMinSqueeze barre di compressione, parte un conto alla rovescia di InpReleaseBars barre.
6. Le barre del conto alla rovescia vengono colorate in arancione: sono la finestra di espansione appena aperta.
### Come si usa
- Non operare durante la fase azzurra: la compressione puo durare molto piu del previsto e le rotture premature sono quasi sempre false.
- Preparare gli ordini durante la compressione e attivarli quando compaiono le barre arancioni.
- La direzione della rottura non e fornita dall'indicatore: va determinata dal prezzo o da un filtro di trend separato.
- Compressioni molto lunghe tendono a produrre espansioni piu ampie: la durata visibile nell'istogramma azzurro e un indizio di ampiezza attesa.
- Aumentare InpMinSqueeze per ridurre il numero di segnali e selezionare solo le compressioni realmente significative.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E lo strumento naturale per chi opera sui breakout e ha bisogno di sapere quando prepararsi invece di reagire a movimento gia avvenuto. Funziona da M15 a D1. Da il meglio su strumenti che alternano chiaramente fasi di quiete e di movimento, come le valute maggiori e gli indici; su strumenti costantemente volatili, come alcune criptovalute, le compressioni sono rare e l'indicatore resta a lungo neutro. Non richiede alcuna preparazione statistica.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su EURGBP H1 l'indice di compressione supera la soglia e le barre diventano azzurre. La fase dura ventitre barre, durante le quali il prezzo si muove in un intervallo di venti pip e ogni tentativo di rottura rientra. Il trader prepara due ordini pendenti, uno sopra e uno sotto il range, ma non li attiva. Alla ventiquattresima barra l'indice crolla sotto soglia e compaiono le barre arancioni: la volatilita di breve si e allargata bruscamente. Gli ordini vengono attivati. Il prezzo rompe verso l'alto e percorre in sei barre piu del triplo dell'intera escursione delle ventitre barre precedenti.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpShortAtr` | 10 | Periodo della volatilita di breve termine. E la misura che si restringe durante la compressione. |
| `InpLongAtr` | 60 | Periodo della volatilita di riferimento, che rappresenta la normalita dello strumento. Va tenuto nettamente sopra il precedente. |
| `InpSqueezeLevel` | 35.0 | Indice di compressione oltre cui si riconosce lo squeeze. Con 35 la volatilita di breve deve essere scesa a circa due terzi di quella di riferimento. |
| `InpMinSqueeze` | 5 | Barre minime di compressione perche lo squeeze sia confermato e la sua rottura generi la segnalazione arancione. |
| `InpReleaseBars` | 6 | Numero di barre in cui evidenziare l'espansione dopo la rottura. E la finestra operativa suggerita. |
## Vantaggi / punti di forza
- Distingue esplicitamente la compressione in corso dalla rottura appena avvenuta, due situazioni che richiedono comportamenti opposti.
- Il conteggio della durata aggiunge un'informazione che la sola profondita della compressione non fornisce.
- La finestra di espansione evidenziata indica un intervallo operativo concreto invece di un singolo istante.
- Nessun repaint e calcolo molto leggero, basato su una sola serie di true range riutilizzata da entrambe le medie.
## Limitazioni e avvertenze
- Non fornisce alcuna indicazione sulla direzione della rottura, che va determinata con un altro strumento.
- Una compressione puo rompersi e rientrare immediatamente: la finestra arancione non garantisce che l'espansione prosegua.
- La soglia di squeeze e un valore empirico che dipende dal rapporto fra i due periodi scelti: cambiandoli va rivista.
- Su strumenti cronicamente volatili l'indice resta basso e l'indicatore non produce quasi mai segnalazioni.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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