Kurtosis indicator
- Indicateurs
- Version: 1.0
- Activations: 20
Qu'est-ce que le Kurtosis ?
Le Kurtosis est un indicateur statistique qui mesure l'aplatissement de la distribution des prix sur une période donnée. Plus précisément, il quantifie l'importance des mouvements extrêmes par rapport à une distribution normale. Une distribution normale a un kurtosis de 3 — c'est la ligne rouge de référence sur l'indicateur.
Formule
Kurtosis = m₄ / (m₂)²
Où m₂ est la variance des prix et m₄ est le 4ème moment central. Plus les prix ont connu de chocs extrêmes sur la période, plus le numérateur m₄ grossit, et plus le kurtosis monte.
Comment lire l'indicateur
La courbe bleue est la valeur principale. Elle oscille autour du niveau 3 (ligne rouge pointillée). Les niveaux horizontaux gris (1, 5, 7, 9, 11) servent de repères visuels pour situer l'intensité. La valeur en temps réel s'affiche directement au bout de la courbe bleue.
Quand la courbe monte au-dessus de 3, le marché a produit des mouvements anormalement violents sur la période. Quand elle descend sous 3, les prix bougent de façon uniforme et calme, sans extrêmes.
Interprétation pratique
Kurtosis supérieur à 3 — régime leptokurtique. Le marché a eu des chocs soudains, des bougies anormalement longues. C'est typique des annonces économiques, des ouvertures de session, des cassures de range. Le risque de mouvement violent est élevé. Attention à la taille des positions.
Kurtosis égal à 3 — régime normal. Les prix se comportent de façon ordinaire. Ni trop calme, ni trop explosif. Régime neutre.
Kurtosis inférieur à 3 — régime platykurtique. Le marché consolide, les prix bougent de façon régulière et prévisible. Peu de risque de surprise. Typique des phases de range ou de faible liquidité.
Signal d'alerte à surveiller
Un kurtosis qui remonte brutalement depuis un creux bas indique qu'un mouvement violent vient de se produire ou est en train de se former. Ce n'est pas un indicateur de direction — il ne dit pas si le marché va monter ou descendre — mais il dit à quel point le marché est en train de sortir de son comportement habituel.
Paramètres recommandés en H1
Pour du day trading classique en H1, la période 50 est le meilleur compromis. Elle couvre environ 2,5 jours de bougies, ce qui est statistiquement suffisant pour obtenir une valeur stable sans être trop en retard sur les événements. En dessous de 20, le signal devient trop erratique. Au-dessus de 100, il réagit trop lentement pour être utile en intraday.
