Backtesting/Optimisation - page 15

[HerbertH]

Ducati:
Herbert,

Oui, il a changé immédiatement après le téléchargement de la build 200 ! J'avais complètement oublié qu'il avait téléchargé une nouvelle version.

Je viens également de télécharger une toute nouvelle version de metatrader depuis le site web de metatrader et il s'agit de la version 4 build 200 et il ne me permet pas d'importer les données historiques d'Alpari. Je sélectionne le fichier, mais rien ne se passe. Ça craint !

Vous pouvez le répéter.

J'ai rempli un rapport de bogue à MetaQuote, mais je n'ai reçu aucune réponse à ce sujet.

Des questions similaires dans le forum MetaQuote sont juste répondues avec : "Je doute que nous soyons les seuls à avoir des problèmes avec ce comportement.

Pour être honnête : si quelque chose a vraiment été amélioré et que je devais refaire toute l'optimisation de mes experts, je prendrais une grande respiration et je le ferais, mais ces données importées ne sont pas compatibles avec tous mes tests précédents.

Il devrait quand même nous permettre de choisir entre la nouvelle méthode de téléchargement (depuis MetaQuote ?) et l'importation depuis une autre source comme Alpari.

[Ducati]

Heureusement, j'ai toujours la version 198 sur mon ordinateur. Je vais juste copier ce dossier.

[smeden]

Obtenez une qualité de modélisation de 99 %.

J'ai vu cela dans un autre forum. Est-ce quelque chose que nous pouvons utiliser ?

Paul Dawidowicz 16.11.06 05:46

Slawa,

J'avais l'habitude de générer un fichier fxt à partir des données tick, puis de le déplacer dans le répertoire historique, ce qui me permettait d'obtenir une qualité de modélisation de 99 %.

avec la nouvelle mise à jour, il ignore le fichier fxt généré, et la qualité sur le même EA, M1 est descendue à 25%.

la dernière version 198 était bonne maintenant je ne sais pas quoi faire avec les données tick que j'ai et que j'aimerais utiliser pour le backtest.

Slawa 16.11.06 10:32

Changez la version de fxt en 403.

[[Supprimé]]

Le fil de discussion Phoenix contient également un excellent guide sur le backtesting EA.

Maintenant que la version 200 est disponible, vous n'avez plus besoin de télécharger manuellement l'historique des cotations.

https://c.mql5.com/forextsd/forum/162/phoenix-2007-how-to-optimize-phoenix.pdf

[crazyfx]

c'est un bug : metatrader l'écrase.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre fichier de données fxt et définissez l'option 'only reading' dans l'onglet 'property', cela empêchera de le supprimer. De cette façon, j'ai pu faire fonctionner les données tick avec le build 200 également.

Savez-vous comment je peux obtenir des tf plus élevés que 1 minute ? un script ?

[matrixebiz]

La bonne façon de backtester à partir de la banque de données d'Alpari

J'ai trouvé ceci sur un autre site et je veux m'assurer que vous faites des backtests avec les bonnes données de la banque de données Alpari ;

Il semble y avoir beaucoup de confusion sur les questions de fiabilité et sur la manière d'obtenir les résultats les plus précis possibles. Je ne suis pas un gourou de la programmation ou du trading, mais je pense pouvoir fournir une petite FAQ utile sur le backtesting avec MT4.

Un bon backtesting est important lorsqu'on envisage une approche de trading de système, car vous voulez avoir une idée de la faisabilité de votre idée avant de la mettre en œuvre (du moins, c'est ce que je fais). Si vous effectuez un backtesting avec une qualité de modèle de 50 %, eh... vous ne pouvez pas vraiment être sûr de ce qui se passe. Si vous avez une qualité de modélisation de 90%, vous pouvez avoir plus de confiance sur la façon dont votre système aurait réellement fonctionné.

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|FAQ MT4 Backtesting v1.0 deMCBoogs.

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Contenu :

- Section 1 : Le backtesting MT4 est-il fiable ?

- Section 2 : Télécharger/Importer/Convertir des données 1M

- Section 3 : Configuration du Backtester

- Section 4 : Autres questions

Section 1 : Le backtesting MT4 est-il fiable ?

Cette question est souvent très controversée et les gens en viennent même à s'en prendre les uns aux autres. Le backtesting dans MT4 peut être fiable, mais sa fiabilité dépend des données sur lesquelles vous effectuez le backtesting. Les données d'un compte de démonstration qui sont transmises en continu par un courtier de compte de démonstration présentent des lacunes, des trous et ne sont pas adaptées aux tests.

Lors d'un backtesting, vous devez utiliser le modèle EVERY TICK et disposer de données 1M précises pour obtenir le test le plus précis possible. Les données 1M sont importantes, car le modèle EVERY TICK utilise le plus petit intervalle de temps disponible et "simule" le mouvement du prix dans les plus petites barres disponibles. Le fait de disposer de données 1M permet à l'interpolation fractale dans les barres de se produire uniquement dans la plage très étroite des barres 1M.

La solution la plus simple [et la seule] à ce problème est d'utiliser de bonnes données 1M. Les données les plus complètes que vous pouvez obtenir [du moins gratuitement] sont celles de la banque de données d'Alpari. Elle dispose de données au format natif MT, sur la période 1M jusqu'à la mi-2004. Cependant, la configuration des données pour l'utilisation nécessite un certain travail.

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Section 2 : Téléchargement/Importation/Conversion des données 1M

(1) Vous devez modifier MT4 pour permettre l'affichage de plus de barres. Allez dans le menu Outils, puis dans Options [ou appuyez simplement sur C+O]. Allez dans l'onglet charts et mettez 9999999999999 pour les barres dans l'historique. MT4 prendra par défaut la valeur maximale.

(Note : La raison pour laquelle MT4 a un nombre limité de barres au départ est que plus de barres (en particulier lorsqu'elles sont utilisées dans des modèles de backtesting) signifie que MT4 va consommer plus d'espace HD).

(2) Téléchargez les données 1M de la banque de données d'Alpari dans la devise que vous allez tester.

(3) Importez les données dans MT4 en utilisant le centre d'historique. Allez dans Outils => Centre d'historique [ou appuyez sur F2]. Assurez-vous de les importer dans la bonne devise et dans l'intervalle de temps M1. Vous ne voulez pas que les données EURUSD soient importantes dans USDCAD par exemple.

(4) Convertissez les données en utilisant le script de conversion de période inclus dans MT4 [vous n'avez que 1M de barres pour le moment]. Vous devez ouvrir les graphiques hors ligne pour le faire.

-Allez dans le menu File, puis Open Offline, sélectionnez les données 1M de la devise que vous devez convertir. Un graphique s'affiche avec ces données.

-Faites ensuite glisser et déposez le script period_converter sur le graphique hors ligne. L'int ExtPeriodMultiplier que vous pouvez modifier est le multiplicateur que vous appliquez au graphique. Ainsi, en le mettant à 5, vous convertirez 1M de données en 5M de données.

-Pour des raisons de simplicité, vous devez exécuter le convertisseur de période avec les nombres entiers suivants pour obtenir toutes les périodes de backtesting : 5,15,30,60,240 et 1440.

(NOTE : vous pouvez également convertir les données 1M vers des périodes qui ne sont pas natives de MT4 si vous souhaitez effectuer une analyse d'indicateur ou autre sur une autre période).

Félicitations, vous avez maintenant importé et converti des données dans MT4. Maintenant, pour illustrer l'un de mes points précédents, ouvrez une devise sur laquelle vous avez importé des données. Regardez la différence entre les barres des données téléchargées et celles des données transmises par un courtier de démonstration [Ainsi, si vous avez téléchargé des données 1M de juillet 04 à août 05, regardez le graphique à la fin du mois d'août 05 et au début du mois de septembre 05]. Vous remarquerez que les barres (sur chaque intervalle de temps si vous les avez converties correctement) de votre période téléchargée seront plus complètes.

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Section 3 : Configuration du Backtester

Maintenant que vous avez réussi à importer des données complètes, il vous reste quelques petites choses à faire pour exécuter un backtest fiable.

(1) Cochez l'option recalculer la prochaine fois que vous exécutez un backtest, car vous avez besoin que le backtester utilise vos nouvelles données heureuses et brillantes (ce qu'il ne fera pas si vous ne lui dites pas). Chaque fois que vous importez de nouvelles données, vous devez recalculer (je recalcule tous les quelques tests juste pour me sentir en sécurité, peut-être est-ce le reflet de problèmes de confiance internes, mais c'est pour une autre FAQ).

(2) Cochez l'option d'utilisation de la date et définissez la plage de dates uniquement sur une période où vous disposez de bonnes données fiables. De cette façon, vous ne backtesterez que les bons éléments. Cela se reflétera dans le pourcentage de qualité de la modélisation.

(3) Assurez-vous que le modèle est réglé sur EVERY TICK. Si vous ne le faites pas, tout le travail que nous venons de faire n'aura servi à rien. J'ai expliqué pourquoi nous faisons cela plus tôt dans la FAQ.

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Section 4 : Autres problèmes

MT4 est un travail en cours, il y a parfois des bugs étranges qui apparaissent lors des backtests. Cependant, en général, lorsque vous pensez avoir un bug, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre code. Je ne saurais trop insister sur l'importance du débogage. Si vous avez des problèmes, vérifiez d'abord votre code, car c'est probablement lui qui pose problème. Si vous pensez vraiment que vous avez un problème légitime, postez-le sur les forums MT4.

Étant donné que vous n'effectuez pas un backtesting sur chaque tick qui s'est produit [vous avez affaire à une interpolation sur des données 1M], il ne s'agit toujours pas d'une reproduction parfaite de ce qui s'est réellement passé sur les marchés. Pour cette raison, les EA de scalping 1M et 5M qui entrent et sortent très rapidement des transactions rencontreront quelques problèmes à cause de cette limitation. Plus l'horizon temporel sur lequel vous négociez est long, moins vos tests risquent d'être entravés par cette limitation.

Eh bien, c'est tout ce que je peux penser maintenant. J'ai relu tout cela, je pense que tout est clair et que les étapes sont correctement décrites. Si vous remarquez une erreur, faites-le moi savoir, et je la corrigerai dans ma prochaine version de la FAQ MT4 Backtesting.

[matrixebiz]

Comment faites-vous le backtest?

Lorsque je charge mon EA pour le backtester puis que je vais dans les paramètres de l'expert, pourquoi y a-t-il 4 options distinctes pour chaque ligne ?

Par exemple, SL a une valeur, un début, une étape et un arrêt ?

Je veux juste régler le SL à 15

Merci

[Sergey Golubev]

matrixebiz:
Lorsque je charge mon EA pour le backtester puis que je vais dans les paramètres de l'expert, pourquoi y a-t-il 4 options distinctes pour chaque ligne ?

EG : SL a une valeur, un début, une étape et un arrêt ?

Je veux juste régler le SL à 15

Merci

C'est pour optimiser les paramètres. Par exemple :

sl=15

commence à 5 avec le pas 1 et s'arrête à 20.

Donc si vous optimisez pour trouver les meilleurs paramètres, vous en aurez besoin.

En ce qui concerne le backtesting et l'optimisation des paramètres, nous avons les liens suivants :

- Qualité de la modélisation du backtest;

- MetaTrader Strategy Tester, partie 2;

- MetaTrader Strategy Tester, partie 1;

- M1 Tick by Tick Data for BackTesting.

Assurez-vous que vous avez suffisamment de données pour effectuer un backtest avec une qualité de modélisation de 90%.

[tururo]

Données de backtest MT4 - d'où proviennent-elles ?

Bonjour

La version 200 de MT4 a maintenant la capacité de télécharger un historique d'une minute depuis 1999. Merveilleux pour tester toutes les stratégies à long terme. Le problème est le suivant : si je fais un backtest sur ces données, puis-je reproduire les résultats sur un flux de données réel ? Ces données proviennent-elles d'un courtier dont nous pouvons obtenir une alimentation en direct représentative ?

Pour clarifier, puis-je m'inscrire auprès d'un courtier et obtenir ces mêmes données en direct ? J'ai constaté que de petites différences dans les données des différents courtiers peuvent faire de grandes différences dans les niveaux de profit/perte. Si je fais un backtest et qu'il génère un profit, alors si je peux trader en direct sur les mêmes données, il y a une chance qu'il génère un profit.

[Sergey Golubev]

tururo:
Bonjour

La version 200 de MT4 permet désormais de télécharger un historique d'une minute depuis 1999. Merveilleux pour tester toutes les stratégies à long terme. Le problème est le suivant : si je fais un backtest sur ces données, puis-je reproduire les résultats sur n'importe quel flux de données réel ? Ces données proviennent-elles d'un courtier dont nous pouvons obtenir un flux de données en direct représentatif ?

Pour clarifier, puis-je m'inscrire auprès d'un courtier et obtenir ces mêmes données en direct ? J'ai constaté que de petites différences dans les données des différents courtiers peuvent faire de grandes différences dans les niveaux de profit/perte. Si je backtest quelque chose et que cela fait un profit, alors si je peux trader en direct sur les mêmes données, il y a une chance que cela fasse un profit.

D'après ce que j'ai compris, cette construction est de 200, donc je pense que les données proviennent de quelque part. Je pense que ce ne sont pas les données de votre ou de mon courtier.

C'est pourquoi j'utilise les données Alpari (pour le backtesting/optimisation) jusqu'à présent.

Les personnes qui connaissent mieux ce sujet peuvent me corriger si je me trompe.