Backtesting/Optimisation - page 21
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Le test devrait être effectué à chaque tique et vous auriez besoin d'un historique complet d'un million d'années. La qualité des tests devrait donc être de 90%. Les tests ne sont pas parfaits mais ils sont suffisants. Tout ce qui est inférieur à 90 % est trop éloigné de la vie réelle...
Question technique sur la qualité de la modélisation dans la version 202 - horizon temporel M1
J'ai un EA qui se comporte plutôt bien sur le délai M1 dans les backtests de ce délai avec une qualité de modélisation de 25%, tout en utilisant MT4 build 202 avec des données historiques téléchargées via le centre d'historique.
Mais je suis intrigué par le fait que lorsque je le soumets à des tests avancés, il semble fonctionner presque exactement comme le backtest. Je pensais que la qualité de modélisation des données historiques pouvait jouer un rôle majeur. Mais apparemment, pour la période M1, la qualité de la modélisation n'est pas un gros problème car il s'agit de la période la plus basse possible (sauf si nous considérons les données tick).
Cependant, je suis toujours un peu sceptique à ce sujet, simplement parce que tous mes amis en ligne - également des programmeurs avertis de MT4 - me demandent instamment d'améliorer la qualité de modélisation à 90% pour le cadre M1. Je ne suis pas sûr de devoir le faire. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'avoir une qualité de modélisation aussi élevée pour cette plus petite période de temps ?
Bien sûr, j'ai également lu ce sujet :"MQL4 : One-Minute Data Modelling Quality Rating", qui explique que la qualité de modélisation de 25% pour M1 est le maximum que je puisse - ou doive - atteindre.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
IMO... je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une qualité de modélisation aussi élevée pour cette petite période...
d'autres peuvent ne pas être d'accord
IMO... je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une qualité de modélisation aussi élevée pour cette petite période de temps... d'autres peuvent ne pas être d'accord
Vous ne pouvez pas obtenir une qualité de modélisation de 90% en utilisant M1. 25% est le maximum. C'est dans la documentation je crois.
N'utilisez pas les données du centre historique pour vos tests. Téléchargez les données Alpari. D'après ce que j'ai compris, elles sont générées en permanence et envoyées dans un fichier que vous pouvez télécharger. Donc, en supposant un temps de fonctionnement de 100%, c'est ce que vous obtiendrez de mieux. La source des données du centre historique est inconnue.
Backtest des données M1 "points de contrôle/toutes les tiques".
Bonjour les traders
J'ai une question sur le backtesting avec M1, est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il est correct que je puisse backtester dans l'intervalle de temps 1M avec le modèle"chaque tick" OU "points de contrôle" parce que c'est le même résultat de backtesting ?
beaucoup de traders ont dit que le modèle "points de contrôle" n'est pas un bon backtest mais est-ce que c'est aussi correct pour les points de contrôle avec l'échelle de temps 1M ?
merci pour l'information
forex2006
bonjour les traders
J'ai une question sur le backtesting avec M1, est-ce que quelqu'un peut confirmer que c'est correct que je peux backtester dans l'intervalle de temps 1M avec le modèle "chaque tick" OU "points de contrôle" parce que c'est le même résultat de backtesting ???
beaucoup de traders ont dit que le modèle "points de contrôle" n'est pas un bon backtest mais est-ce que c'est aussi correct pour les points de contrôle avec l'échelle de temps 1M ?
Merci pour l'information.
forex2006La méthode la plus précise est "chaque tick". Cela signifie qu'il est toujours plus sûr de choisir "chaque tick". Cependant, le maximum que vous pouvez obtenir sur une échelle de temps 1M est une qualité de 25%.
Merci,
Diam0nd
J'AIME
Question sur les données de la banque de données Alpari sur Interbankfx
Chers Traders,
J'ai une question sur le backtesting des données importées de la banque de données Alpari sur les plateformes Interbankfx et FXDD.
J'utilise 3 plateformes et je constate qu'il y a quelques différences mineures dans le flux de données sur les plateformes Alpari, Interbankfx et FXDD.
Je veux backtester mon EA sur une plus longue période, et je n'ai réussi à trouver que les données de la banque de données Alpari qui commencent à la mi-2004.
Y aura-t-il un problème si j'importe les données Alpari sur les plateformes Interbankfx et FXDD ? Les données originales d'Interbankfx et de FXDD seront-elles contaminées ? Je veux dire que les paramètres optimisés de l'EA qui fonctionnent sur Alpari fonctionneront également sur Interbankfx et FXDD ? Je crains qu'il n'y ait de grandes différences entre les données en direct d'Interbankfx et de FXDD et les données d'Alpari sur lesquelles j'ai backtesté mon EA...
En dehors d'Alpari, existe-t-il une banque de données historiques pour Interbankfx, FXDD ou d'autres courtiers ?
Il y a aussi ce problème de décalage horaire du serveur que j'ai mentionné dans d'autres messages... Je commence maintenant à m'inquiéter de la validité des résultats du backtesting, même avec le mode everyticket...
Les données d'IBFX ressemblent à celles d'Alpari. N'est-ce pas le cas ? Vous pouvez toujours prendre des données sur de courtes périodes et les comparer en backtesting.
Alpari a des spreads plus faibles qu'ibfx, 3 sur gbpusd contre 4+ (ibfx).
Bug duStrategy Tester?
J'ai testé l'EA avec une heure de trading...
Paramètres avec une autre heure... résultat identique.
Codé par Mikroskop ?
et deuxième exemple
Goblin 1.2 backtest et forward test...
Il n'y a pas de bug pour moi, même avec votre faible qualité de modélisation.
Votre test Goblin échoue parce que vous êtes beaucoup trop surendetté. Dans le backtest, vous avez ouvert 1.6 et 3.2 Lots Standard sur un compte $10k - vous devez augmenter le "Dépôt Initial".
Pour ce faire, ouvrez le testeur de stratégie puis cliquez sur l'onglet Propriétés de l'expert sur le côté droit. Il devrait y avoir 3 onglets ici : Test, Entrées et Optimisation.
Par défaut, vous devez vous trouver dans l'onglet "Test", dans lequel vous pouvez modifier le montant du "Dépôt initial" de 10 000 à n'importe quel montant.