Backtesting/Optimisation - page 20
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Je voulais savoir s'il existait un site web qui collecte les données tick pour Metatrader 4.
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Quelqu'un connaît-il un endroit qui permet de télécharger et d'envoyer des données tick ?Salut,
Consultez le site http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Question sur la qualité des données...
Je laisse mon PC connecté à Internet 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, et je collecte en permanence des données de démo en ticks provenant de différents courtiers. J'aurais pensé que si je backtestais des paires dont je sais qu'elles sont alimentées en données tick, par exemple de janvier à février, j'obtiendrais des résultats autour de 99% de qualité. Ce n'est pas le cas ! Quelqu'un sait-il pourquoi ?
Avez-vous réimporté et "PeriodConvert" vos nouvelles données tick ? Ce lien vous aidera peut-être :
https://www.mql5.com/en/forum
Avez-vous réimporté et "PeriodConvert" vos nouvelles données tick ? Peut-être que ce lien vous aidera :https://www.mql5.com/en/forum
Je sais comment convertir les données M1 en données tick, etc. Ce que je veux dire, c'est que je devrais déjà avoir de "vraies" données tick sur mon ordinateur, téléchargées au cours des derniers mois après avoir été en ligne en permanence. Je me souviens avoir lu il y a quelque temps que quelqu'un avait utilisé ces données et obtenu de bons résultats.....
Quel est donc le problème ? Est-ce qu'après avoir converti vos données tick, elles n'apparaissent toujours pas comme 99% ? Avez-vous converti périodiquement chaque intervalle de temps à partir des données tick ? Meilleures salutations, Lee
Quel est donc le problème ? Est-ce qu'après avoir converti vos données en tick, elles n'affichent toujours pas 99 % ? Avez-vous converti chaque période à partir des données tick ? Meilleures salutations, Lee
Les données M1 correctement converties n'afficheront jamais une qualité de données supérieure à 90 % - pourquoi ? parce que tous les points situés entre deux barres de prix sont interpolés. Alors que les données tick qui sont transmises à l'ordinateur en temps réel sont des données de prix "réelles", c'est pourquoi la qualité des données telle que définie par le backtester MT "devrait" être plus élevée. De nombreuses stratégies de scalping sont perdantes lorsqu'elles sont testées avec des données à 90%, mais s'avèrent rentables lorsqu'elles sont testées avec une qualité de données proche de 99%. Je pensais simplement qu'étant donné que je devrais avoir des mois de données de prix " réelles " sur mon ordinateur (après des mois de streaming en temps réel), le chiffre de qualité des données affiché par MT sur les backtests pour cette période devrait être plus élevé. Mais ce n'est pas le cas.........
C'est un très bon point, je suis sûr que j'ai vu des rapports de testeurs de stratégie avec une qualité de 99% - Je pense que beaucoup de gens se sentent déçus par la qualité du backtester, j'ai vu de GROS changements dans les résultats des backtests depuis la mise à jour de la v198, les backtests semblent complètement différents ! Comment cela est-il possible ?
Comment est-ce possible ?
C'est très simple. Ils ont constamment fait des changements pour rendre l'ensemble plus proche de la réalité. Et donc beaucoup de gens ont vu leurs EAs moins performants.
Ou préférez-vous voir d'excellents résultats dans le testeur et de mauvais résultats sur un compte réel ?
A la vôtre,
Diam0nd
J'AIME
C'est un très bon point, je suis sûr que j'ai vu des rapports de testeurs de stratégie avec une qualité de 99% - je pense que beaucoup de gens se sentent déçus par la qualité du backtester, j'ai vu de GROS changements dans les résultats des backtests depuis la mise à jour de la v198, les backtests semblent complètement différents ! Comment cela est-il possible ?
Oui, j'en ai fait autant, mais ils utilisent des données tick "réelles" - vous ne verrez pas 99% de données M1 converties. Tross a une discussion en cours où il teste des EA avec une telle configuration et obtient des résultats intéressants.
Paramètres les plus précis pour le test de stratégie des EA sur MT4 (BUILD 202) ?
Quelle est la méthode la plus précise pour effectuer un backtest sur MT4 (BUILD 202) ?
Chaque tick, les points de contrôle ou les prix ouverts uniquement? Et quelle est la précision ? Cela dépend-il du courtier ? J'utilise Interbank FX.