Backtesting/Optimisation - page 9
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J'ai quelques problèmes avec la qualité de la modélisation.
J'obtenais environ 50 % tout le temps avec les données que le programme extrait de lui-même. J'ai donc fait une recherche sur Google et j'ai trouvé ce lien :
http://www.metatrader.info/book/print/27#67
Il s'agit essentiellement des mêmes informations que celles publiées en haut de ce fil de discussion, avec de nombreuses images.
J'ai donc importé les données pour EURUSD et GPDUSD. J'ai converti les données pour les autres périodes et ça a bien fonctionné. J'ai obtenu une qualité de 90% sur "chaque tick". WOW, quelle différence. Il est facile d'obtenir des résultats inexacts avec une qualité médiocre.
Eh bien, voici le problème. J'ai fermé le programme et quand je l'ai rouvert, "History Center" montre tout ce que j'avais importé et converti, tronqué à 50 000.
Si je vais dans "Graphique hors ligne", il y a toujours plus de 600 000 barres.
Donc je vais dans le dossier history\MoneyTec-Demo où il stocke les informations et importe le fichier hst que le programme utilise à partir de là, je suis de retour aux 600.000+ entrées que j'avais dans le "History Center".
Mais maintenant, quoi qu'il en dise, chaque fois que je modélise quelque chose, il ne me donne toujours qu'une précision de modèle de 25%, quoi qu'il arrive !
Tous les mêmes tests que j'ai fait avant où j'ai obtenu 50% puis 90% ne sont maintenant que 25%.
Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Mon "Max bars in history" est réglé sur un nombre vraiment énorme...
-Adam
SBFXv4b193
J'ai eu ce problème.
Allez dans "Outils", "Options" et "Graphiques" et réglez "max bar in history" et "max bars in charts" à 99999999999999999999999999 par exemple. Il suffit de le taper.
Ensuite ouvrez Offline et probablement vous avez deux fichiers identiques (un fichier EURUSD M1 et l'autre est le même EURUSD M1 par exemple avec un nombre de barres différent). Importez donc à nouveau le "bon" fichier (de votre Metatrader vers le même Metatrader) de la même manière que vous l'avez fait pour obtenir 90%.
J'ai réussi à le faire fonctionner à nouveau.
Je suis passé à MetaTrader au lieu de S B F X.
En backtesting, j'obtiens toujours 90% sauf sur M1.
Sur M1, j'obtiens toujours 25% et c'est une barre rose.
N'y a-t-il pas moyen d'obtenir mieux que cela avec M1 ? Puisqu'il n'y a pas de données plus petites à interpoler ou autre ?
-Adam
Backtesting. Que dois-je faire ?
Bonjour !
Je veux tester si cette stratégie est bonne ou peut être améliorée :
Prenez le prix GBPUSD de 9 heures CET, ajoutez 15 pips à ce prix et ceci est l'entrée longue. L'entrée courte est le prix de 9 heures - 15 pips. L'objectif est de 30 pips, le stop est également de 30 pips.
Quelqu'un peut-il me dire comment fonctionne le backtesting avec Metatrader ?
Est-il possible de tester automatiquement différentes valeurs pour l'objectif ? Peut-être que 27 pips de profit ont un meilleur résultat global que 30 pips... C'est ce que je veux tester avec lui.
Merci pour votre aide !
Marcus
Je n'arrive pas à croire que personne n'est capable de répondre à cette petite question ?
Je ne peux pas croire que personne ne soit capable de répondre à cette petite question ?
Vous pouvez tester automatiquement l'EA uniquement.
Il faut donc créer l'EA et ensuite le backtester.
Comment backtester voir les leçons de Codersguru (par exemple ici).
Mais vous pouvez le backtester manuellement sur des données historiques.
http://www.metatrader.info/node/67
Voici un bon article qui vous explique comment obtenir de bonnes données de test. Quand j'ai commencé à programmer des EAs, j'obtenais toujours 1 million de dollars en un an. Une fois que j'ai obtenu les données réelles, c'était plus comme 1k en un an.
50% de qualité de modélisation ! !!!!!!!
Bonjour à tous
Le Strategy Tester m'a rendu fou, tout est fait, l'importation des données m1, la conversion en m5, m15, m30, h1, h4, et d1.
la qualité de la modélisation est de 50%, et cela ne fonctionne pas avec le mode Every tick, mais avec 12 points de contrôle.
Je ne sais pas ce que je peux faire pour améliorer la qualité de la modélisation et pour travailler avec le mode Every tick.
Bonjour à tous
Le Strategy Tester m'a rendu fou, tout est fait, importer les données m1, les convertir en m5, m15, m30, h1, h4, et d1
, la qualité de modélisation est de 50%, et il ne fonctionne pas avec le mode Every tick, il fonctionne avec 12 points de contrôle
, je ne sais pas ce que je peux faire pour améliorer la qualité de modélisation et pour fonctionner avec le mode Every tick.Allez dans les options (Ctrl-O) et sélectionnez l'onglet "Chart". Remplissez 99999999999 dans les champs"Max bars in history" et "Max bars in chart". Cela vous permettra d'atteindre 88-90%.
Allez dans les options (Ctrl-O) et sélectionnez l'onglet "Graphique". Remplissez 99999999999 dans les champs "Max bars in history" et "Max bars in chart". Cela vous permettra d'atteindre 88-90%.
Cela ne l'aidera pas. J'ai le même problème mais pas avec tous les EAs seulement quelques EAs me donnent un MQ en dessous de 90% donc le MQ dépend aussi de l'EA.
Si quelqu'un sait comment résoudre ce problème, faites-le nous savoir.
Merci d'avance