Backtesting/Optimisation - page 17
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J'ai toujours trouvé que les systèmes qui doivent être optimisés pour être rentables ne fonctionnent jamais très bien sur des données invisibles. Les systèmes qui fonctionnent bien avec des données invisibles semblent nécessiter très peu d'optimisation. L'ajout d'un autre degré de liberté en réponse à un système défaillant semble suspect d'après cette expérience, mais je peux me tromper ! Pour un exemple de sur-optimisation, voyez la performance de Firebird dans la compétition de trading MQL, qui a bien démarré mais qui s'est effondré après quelques semaines (mais qui est quand même arrivé troisième !).
Le problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé de système qui fonctionne bien sur des données invisibles sur le long terme (des années) sans modification. Je ne crois pas qu'un tel système existe. Tous les systèmes sont évidemment optimisés à un certain degré.
J'avais l'habitude de penser qu'ils ne le faisaient pas non plus, mais ils le font.
Il est évident que tout système basé sur le TA a un certain degré d'optimisation, je suppose que le problème est de savoir jusqu'où il faut aller. Je pense que le post de WNW résume bien la question, le système doit démontrer qu'il est rentable avant de le modifier.
Hmm, j'espérais que quelqu'un avait trouvé une raison pour laquelle tous mes EAs se mettent à zéro pendant le backtest
Malheureusement non... Comme Craig l'a dit, la "clôture" pendant un backtest en mode visuel, sera ce que le prix est à cet instant - c'est-à-dire le prix actuel. Ce n'est qu'à la fin de la barre que la "clôture" prendra sa valeur finale. De plus, dans le lien posté ci-dessus, le type d'EA n'utilise pas correctement les barres, donc je ne pense pas qu'il y ait un problème.
Téléchargement des données tick pour un backtesting précis
Je voulais savoir s'il existait un site web qui recueille les données tick pour Metatrader 4.
J'ai cru comprendre qu'il existe un petit outil astucieux qui peut les collecter et j'aimerais collecter et télécharger d'autres données tick.
Le collecteur de données de ticks se trouve ICI:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Il semble que nous pouvons utiliser les données en ticks pour obtenir des backtests précis pour les scripts maintenant. Quelqu'un connaît-il un endroit qui permet de télécharger et d'envoyer des données en ticks ?
Téléchargement des données tick pour un backtesting précis
Je voulais savoir s'il existait un site web qui recueille les données tick pour Metatrader 4.
J'ai cru comprendre qu'il existe un petit outil astucieux qui peut les collecter et j'aimerais collecter et télécharger d'autres données tick.
Le collecteur de données de ticks se trouve ICI:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Il semble que nous pouvons utiliser les données en ticks pour obtenir des backtests précis pour les scripts maintenant. Quelqu'un connaît-il un endroit qui permet de télécharger et d'envoyer des données en ticks ?
Je connais un endroit que j'ai trouvé hier. Mais voici les limitations :
-Les barres de 10 secondes sont le plus petit incrément (pas de tick mais assez proche).
-Elles ne remontent qu'à environ 2004 pour la plupart des paires.
-Vous ne pouvez télécharger qu'un maximum de 10 000 barres par téléchargement. Vous pouvez télécharger toutes les données que vous voulez, mais elles devront être réparties par tranches de 10 000.
Le bon côté :
-C'est gratuit.
-Et c'est gratuit.
OK : vous devrez le télécharger au format csv (Excel, ect..) Pour l'utiliser dans Metatrader, vous devrez enlever les en-têtes et l'enregistrer sous csv et non xls. Ensuite, vous pouvez l'exporter dans Metatrader en utilisant la fenêtre d'historique.
Voici un problème qui nous a tous tourmentés. Les données corrompues. Si vous parcourez les graphiques historiques, vous remarquerez des trous dans les données manquantes ou des hauts et des bas qui ne sont pas corrects. MAIS lorsque vous affichez les données réelles, les pièces manquantes ne sont pas réellement manquantes. Elles sont juste déréglées et n'apparaissent pas sur le graphique. Le principal problème que j'ai remarqué est que les valeurs hautes et basses semblent intervertir, faisant du haut un bas. Par conséquent, l'ordinateur saute la barre. Ce qui vous donne un écart.
Les jours fériés constituent un autre problème. J'ai remarqué qu'à Noël et au Nouvel An, les barres s'affichent alors qu'en réalité, RIEN ne se passe pendant ces jours. Pourquoi ? Quoi qu'il en soit, voici quelques solutions pour y remédier :
Pour les valeurs hautes et basses défectueuses, je pensais les nettoyer sur des données de 10 secondes. Il suffit de supprimer les valeurs hautes et basses et de les remplacer par des valeurs d'ouverture et de fermeture. Faites cela avec TOUTES les barres, à moins que quelqu'un puisse développer un programme qui puisse trouver ces erreurs et les corriger automatiquement. De toute façon, avec les données tick, remplacer les valeurs hi et lo ne devrait pas trop perturber les données si elles sont utilisées pour M1 ou plus. Même avec le trading tick par tick, le hi et le lo ne varient pas trop par rapport à l'ouverture et à la fermeture.
Pour les ticks de vacances, je propose de les remplacer par un seul prix : le prix de clôture de la cloche de clôture. Ainsi, nous avons un marché plus réaliste. Je me demande si nous faisons un backtest en sautant ces jours fériés importants et si nous obtenons des résultats plus précis.
A propos, j'ai trouvé les problèmes ci-dessus dans toutes les données de Metatrader à Alpari au lien ci-dessous. Il existe des moyens de les nettoyer mais cela demande un peu de travail.
Voici le lien :
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
De plus, Oanda vous offre un service gratuit tick by tick si vous avez un solde de compte de $1000.00 ou si vous êtes dans les académies. Mais cela ne vaut que pour 2 ans. Vous devrez payer si vous voulez aller au-delà de deux ans. Les données tick qu'ils utilisent proviennent de leurs propres données, elles sont donc assez fiables.
Holyguy j'espère que cela vous aidera et que nous pourrons collaborer sur ce projet...
Je connais un endroit que j'ai trouvé hier. Mais voici les limitations :
-Les barres de 10 secondes sont le plus petit incrément (pas de tick mais assez proche).
-Elles ne remontent qu'à environ 2004 pour la plupart des paires.
-Vous ne pouvez télécharger qu'un maximum de 10 000 barres par téléchargement. Vous pouvez télécharger toutes les données que vous voulez, mais elles devront être réparties par tranches de 10 000.
Le bon côté :
-C'est gratuit.
-Et c'est gratuit.
OK : vous devrez le télécharger au format csv (Excel, ect..) Pour l'utiliser dans Metatrader, vous devrez enlever les en-têtes et l'enregistrer sous csv et non xls. Ensuite, vous pouvez l'exporter dans Metatrader en utilisant la fenêtre d'historique.
Voici un problème qui nous a tous tourmentés. Les données corrompues. Si vous parcourez les graphiques historiques, vous remarquerez des trous dans les données manquantes ou des hauts et des bas qui ne sont pas corrects. MAIS lorsque vous affichez les données réelles, les pièces manquantes ne sont pas réellement manquantes. Elles sont juste déréglées et n'apparaissent pas sur le graphique. Le principal problème que j'ai remarqué est que les valeurs hautes et basses semblent intervertir, faisant du haut un bas. Par conséquent, l'ordinateur saute la barre. Ce qui vous donne un écart.
Les jours fériés constituent un autre problème. J'ai remarqué qu'à Noël et au Nouvel An, les barres s'affichent alors qu'en réalité, RIEN ne se passe pendant ces jours. Pourquoi ? Quoi qu'il en soit, voici quelques solutions pour y remédier :
Pour les valeurs hautes et basses défectueuses, je pensais les nettoyer sur des données de 10 secondes. Il suffit de supprimer les valeurs hautes et basses et de les remplacer par des valeurs d'ouverture et de fermeture. Faites cela avec TOUTES les barres, à moins que quelqu'un puisse développer un programme qui puisse trouver ces erreurs et les corriger automatiquement. De toute façon, avec les données tick, remplacer les valeurs hi et lo ne devrait pas trop perturber les données si elles sont utilisées pour M1 ou plus. Même avec le trading tick par tick, le hi et le lo ne varient pas trop par rapport à l'ouverture et à la fermeture.
Pour les ticks de vacances, je propose de les remplacer par un seul prix : le prix de clôture de la cloche de clôture. Ainsi, nous avons un marché plus réaliste. Je me demande si nous faisons un backtest en sautant ces jours fériés importants et si nous obtenons des résultats plus précis.
A propos, j'ai trouvé les problèmes ci-dessus dans toutes les données de Metatrader à Alpari au lien ci-dessous. Il existe des moyens de les nettoyer mais cela demande un peu de travail.
Voici le lien :
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De plus, Oanda vous offre un service gratuit tick by tick si vous avez un solde de compte de $1000.00 ou si vous êtes dans les académies. Mais cela ne vaut que pour 2 ans. Vous devrez payer si vous voulez aller au-delà de deux ans. Les données tick qu'ils utilisent proviennent de leurs propres données, elles sont donc assez fiables.
Holyguy j'espère que cela vous aidera et que nous pourrons collaborer sur ce projet...
Collectez vos propres données
Cet indicateur m'a aidé à étudier diffTime, qui est le temps nécessaire à l'arrivée de la prochaine qoute. diffTime varie, je crois, selon les fournisseurs de données.
input title représente le nom du fichier de votre ensemble de données, buffer représente la taille de chaque fichier.
Collectez vos propres données
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input title représente le nom du fichier de votre ensemble de données, buffer représente la taille de chaque fichier.