Quelque chose d'intéressant - page 28

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Full Information - indicateur pour MetaTrader 4



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Le secret caché de l'analyse technique

Découvrez un "autre monde" de l'analyse technique, où les traders novices ont peur d'aller.

 

Un fil de discussion intéressant a été trouvé dans la partie russe du forum qui a été ouverte hier : 1,200 abonnés ! !

Il y a 21 pages pour le moment. Il s'agit d'une discussion sur le service de signaux en général, le classement, comment obtenir plus d'abonnés, et plus encore (la discussion se poursuit sans qu'aucun signal ne soit mentionné, sans les noms des signaux et sans les liens vers les signaux - donc aucune règle n'a été violée).

MetaQuotes (responsable de MQ) participe largement à la discussion.

Nous pouvons lire ce fil de discussion en utilisant l'outil de traduction du forum qui est situé au-dessus de chaque message du forum :


Juste les 3 premiers messages de ce fil de discussion :

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

1200 подписчиков !!!

Ivan Butko, 2017.01.16 16:39

Vous pouvez imaginer cet argent ! Mille deux cents multiplié par trente = trente-six mille dollars ! Par mois ? ? C'est le résultat de la vie. Des revenus passifs - top. C'est ce que vous devez viser. Le rêve en dernier recours après un revenu actif suffisant.
Une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi plus d'abonnés ? Après tout, des millions de commerçants ... :)

Penser tout haut


Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

1200 подписчиков !!!

Vladimir Tkach, 2017.01.16 17:01

Il a un compte en cents et reçoit l'argent des abonnés en dollars ?

Juste pour information.
 

Indicateur intéressant trouvé :Fibo Bar MT5 - indicateur pour MetaTrader 5




L'indicateur dessine des niveaux de Fibonacci basés sur la dernière barre. Lorsqu'une nouvelle barre apparaît, les niveaux sont redessinés.

 

Un fil de discussion intéressant a été lancé : "Hedging" dans le trading Forex - Pourquoi le faire ?

Il est bon de le lire et d'y participer.

 

Il s'agit d'un fil de discussion très intéressant qui vous donne quelques indices sur la façon de réduire le relais pour les abonnés dans le cas où le fournisseur de signaux effectue les transactions en mode scalping :

Prompt s'il vous plaît moyens de réduire les délais pour les abonnés, si la transaction moyenne est de 7-10 points ?

C'est la discussion intéressante en cours - les utilisateurs posent les questions, et MetaQuotes (Renat Fatkhullin) répond. En langue russe.
Il est fortement recommandé de lire ce document, surtout si vous avez souscrit ou allez souscrire au signal scalping ou si vous fournissez (allez fournir) le signal qui est négocié sur la voie scalping par exemple.

Comment lire ?
Utilisez la fonction de traduction du forum intégrée pour traduire les messages du russe à votre langue ("traduction automatique", désolé).


 
The Idiots Guide to High Frequency Trading (basé sur l' article)

1) Le trading électronique fait partie du HFT, mais tout le trading électronique n'est pas du trading à haute fréquence.

La négociation d'actions et d'autres instruments financiers existe depuis longtemps. C'est la négociation électronique qui a permis de réduire considérablement les écarts et les coûts réels de négociation de votre courtier. Très souvent, les sociétés de HFT s'attribuent le mérite de la réduction des écarts. Ce n'est pas le cas. C'est la négociation électronique qui l'a fait.

Nous faisons tous du commerce électronique maintenant. Ce n'est pas un problème.

2. La vitesse n'est pas un problème

Les gens aiment à considérer la vitesse des transactions comme un problème. Ce n'est pas le cas. Nous avons un besoin de rapidité depuis que les premières cotations boursières ont été communiquées par télégraphe à travers le pays. La recherche de la vitesse n'a jamais cessé. Bien que je ne pense pas que la colocalisation et le trading à la seconde ajoutent de la valeur au marché, cela ne crée PAS de problèmes pour le marché.

3. Il y a toujours eu un delta dans la vitesse de négociation.

Depuis l'époque du télégraphe jusqu'à la négociation à la seconde près, tout le monde n'a pas négocié à la même vitesse. Vous pouvez négocier des actions sur une connexion haut débit de 100 mégaoctets qui est plus rapide que la connexion commutée de votre voisin. Cette différence de vitesse vous permet d'accéder plus rapidement aux nouvelles, aux informations et aux recherches, d'obtenir des cotations et de transmettre plus rapidement vos transactions à votre courtier.

Il en va de même pour les courtiers, les banques et le HFT. Ils sont en concurrence pour obtenir la vitesse la plus rapide possible. Là encore, la vitesse n'est pas un problème.

4. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Quel est le problème ?

Ce qui a changé, c'est ceci. Dans le passé, les gens utilisaient leurs avantages en termes de vitesse pour négocier leurs propres portefeuilles. Ils savaient qu'ils avaient un avantage grâce à la rapidité de l'information ou du placement des transactions et ils l'utilisaient pour acheter et posséder des actions. Ne serait-ce que pendant quelques heures. C'est acceptable. Le marché est très darwinien. Si vous avez été capable de comprendre comment tirer parti de la rapidité pour acheter et vendre des actions dont vous étiez propriétaire, tant mieux pour vous. Si vous avez fait du day trading en 1999 parce que vous pouviez voir les mouvements des actions plus vite que le gars en ligne commutée, et que vous avez gagné de l'argent. Encore plus de pouvoir pour vous.

Ce qui a changé, c'est que les bourses ont à la fois fourni des informations plus rapidement à ceux qui ont payé pour en avoir le droit ET leur ont AUSSI donné la possibilité, par le biais de types d'ordres, de garantir aux traders les plus rapides le droit de devancer tous ceux qui étaient plus lents (les traders sont libres de me contester sur ce point). En plus de cela, ils ont pu utiliser des algorithmes pour voir l'activité et/ou voir directement les cotations de tous ceux qui étaient même quelques millisecondes plus lents.

Avec ces changements, les joueurs les plus rapides étaient maintenant capables de gagner de l'argent simplement parce qu'ils étaient les traders les plus rapides. Ils ne se souciaient pas de ce qu'ils négociaient. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient gagner de l'argent grâce à ce qu'on appelle l'arbitrage de latence. Vous gagnez de l'argent en étant le plus rapide et en profitant des traders plus lents.

Peu importe sur quelles bourses les échanges se font, ou s'ils se font entre bourses. S'ils étaient plus rapides et capables de voir ou d'anticiper les transactions plus lentes, ils pouvaient en tirer profit.

5. C'est là que les problèmes commencent.

Si vous avez l'accès le plus rapide à l'information et que les bourses vous ont donné des incitations pour sauter devant ces utilisateurs et faire des transactions en vous payant pour tout volume que vous créez (maker/taker), alors vous pouvez utiliser cette combinaison pour faire des transactions sur lesquelles vous êtes pratiquement assuré de faire un profit.

En gros, les joueurs les plus rapides, qui ont dépensé des milliards de dollars pour obtenir l'accès le plus rapide possible, utilisent cette vitesse pour se placer en tête de la ligne de négociation. Ils peuvent voir, soit directement, soit de manière algorithmique, les transactions qui arrivent sur le marché.

Quand je dis algorithmique, cela signifie que les entreprises utilisent leur vitesse et leur matière grise pour prendre autant de points de données qu'elles peuvent utiliser pour prédire les transactions à venir. Ce n'est pas facile à faire. C'est très difficile. Il faut des gens très intelligents. Si vous créez des algorithmes gagnants capables d'anticiper/prédire ce qui va se passer dans les prochaines millisecondes sur les marchés/actions, vous gagnerez des millions de dollars par an. (Remarque : tous les algorithmes ne sont pas mauvais. Les algorithmes ne sont que des fonctions. Ce qui compte, c'est leur intention et la façon dont ils sont utilisés).

Ces algorithmes prennent un nombre illimité de points de données pour déterminer où et quoi acheter et vendre, et ils le font aussi vite que possible. La vitesse de traitement est également un problème. En termes simples, aussi vite que possible, si nous pensons que ceci va se produire, alors faites-le.

La sortie des algorithmes, le "ceci puis cela" crée le commerce (encore une fois, c'est une simplification, je suis ouvert à de meilleurs exemples) qui crée un profit d'un montant relativement faible. Lorsque vous faites cela des millions de fois par jour, cela représente de l'argent réel. À mon avis, c'est la définition du trading haute fréquence. Profiter d'un avantage en termes de vitesse et de traitement algorithmique pour devancer les transactions des participants au marché plus lents et créer de petits gains garantis des millions de fois par jour. Une haute fréquence de transactions est nécessaire pour gagner de l'argent.

C'est là que réside le problème. C'est là que le jeu est truqué.

Si vous savez qu'en étant à l'avant de la ligne, vous êtes capable de voir ou d'anticiper un nombre important de transactions qui sont sur le point de se produire, vous êtes GARANTI de faire un profit. Quelle est la définition d'un marché truqué ? Lorsque vous êtes assuré de faire un bénéfice. En termes de casino, le trader qui est en tête de la ligne est la maison. La maison gagne toujours.

Ainsi, lorsque Michael Lewis et d'autres parlent de marché boursier truqué, c'est de cela qu'ils parlent. Vous ne pouvez pas dire que TOUT le marché boursier est truqué, mais vous pouvez dire que pour les actions/index où le HFT joue, le jeu est truqué de sorte que les joueurs les plus rapides et les plus intelligents sont assurés de faire de l'argent.

6. Est-ce mauvais pour les investisseurs individuels ?

Si vous achetez et vendez des actions, pourquoi devriez-vous vous préoccuper du fait que quelqu'un profite de son investissement en vitesse pour gagner quelques centimes sur votre dos ? C'est à vous de décider, mais voici ce que vous devez savoir :

a. Des milliards de dollars ont été dépensés pour arriver en tête de la ligne. Tous ces traders qui ont investi dans la vitesse et dans des algorithmes coûteux ont besoin d'un retour sur investissement. Ils le font en sautant devant votre transaction et en scalpant juste un peu. Que se passerait-il s'ils n'étaient pas là ? Il y a de fortes chances que le bénéfice qu'ils ont réalisé en sautant devant votre transaction vous revienne à vous ou à votre courtier/banquier.

b. Si vous négociez de petites actions, cela n'a pas d'impact sur les transactions de petites actions. Le HFT ne s'occupe pas des actions à faible volume. Par définition, ils doivent effectuer des transactions à haute fréquence. Si les actions que vous achetez ou vendez n'ont pas de volume (je ne sais pas quel est le volume minimum), alors ils ne traitent pas vos actions.

c. S'agit-il d'un problème d'éthique pour vous et les autres investisseurs ? Si vous pensez que les investisseurs vont se détourner du marché parce qu'ils estiment qu'il est éthiquement incorrect pour une partie du marché d'offrir à quelques participants sélectionnés un moyen garanti de gagner de l'argent, alors cela pourrait créer des flux sortants significatifs de l'argent des investisseurs qui pourraient avoir un impact sur votre valeur nette. À mon avis, c'est la raison pour laquelle Schwab et les autres courtiers qui traitent avec les investisseurs particuliers sont inquiets. Ils pourraient perdre des clients qui pensent que Schwab, etc. ne peut pas suivre le rythme des autres courtiers ou n'achemine pas leurs ordres aussi efficacement que les autres.

7) Y a-t-il des risques systémiques qui résultent de tout cela ?

La réponse simple est que je crois personnellement que sans aucun doute la réponse est OUI. Pourquoi ?

Si vous savez qu'un jeu est truqué ET qu'il est LÉGAL de participer à ce jeu, feriez-vous tout votre possible pour y participer si vous le pouviez ?

Bien sûr que oui. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. La bataille pour s'emparer de tout cet argent garanti dure depuis plusieurs années maintenant. Et ce qui s'est passé est très darwinien. Les joueurs les plus intelligents sont arrivés au sommet. C'est une véritable course aux armements. Plus de vitesse vous donne plus de places en tête de file. Donc plus d'argent est dépensé pour la vitesse.

De l'argent est également dépensé dans les algorithmes. Vous avez besoin des meilleurs et des plus brillants pour écrire des algorithmes qui vous font gagner de l'argent. Vous devez également savoir comment influencer les marchés afin de donner à vos algorithmes les meilleures chances de réussite. Il existe un problème sur les marchés connu sous le nom de bourrage de cotations. Le HFT crée des cotations qui sont censées faire croire aux autres algorithmes, aux traders et aux investisseurs qu'il s'agit d'un véritable ordre à exécuter. En réalité, ce ne sont pas de vrais ordres. Ce sont des leurres. Plutôt que de laisser quiconque exécuter l'ordre, parce qu'ils sont plus rapides que tout le monde, ils peuvent voir votre intention d'exécuter l'ordre ou votre réaction directe ou algorithmique à la cotation et prendre des mesures. Et ce n'est pas tout, cela crée un tel volume de flux d'informations qu'il est plus coûteux pour tous les autres de traiter ces informations, ce qui les ralentit et les désavantage davantage.

À mon avis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas une véritable intention. Au fond, c'est une FRAUDE SUR LE MARCHÉ. Il n'y a jamais eu d'intention d'exécuter une transaction. Il n'est là que pour tromper.

Mais le bourrage d'ordres n'est pas le seul problème.

Tous ceux qui travaillent dans le secteur du HFT veulent être à l'avant de la ligne. Ils veulent cet argent garanti. Pour y arriver, le HFT n'utilise pas seulement la vitesse, mais aussi des algorithmes et d'autres outils (n'hésitez pas à fournir plus d'informations ici, les gens du HFT) pour essayer d'influencer d'autres algorithmes. Il faut une certaine dose d'arrogance pour être bon au HFT. Si vous pensez que vous pouvez surpasser les autres sociétés de HFT, vous allez essayer de les inciter à prendre des mesures qui font que leurs algorithmes ne tradent pas ou font de mauvaises transactions. C'est un peu comme les grands joueurs de poker contre le reste d'entre nous.

Ce que nous ne savons pas, c'est jusqu'où les entreprises de HFT et leurs algorithmes iront pour arriver en tête. Il y a unrisque moral. Prendront-ils des risques en sachant que s'ils échouent, ils peuvent perdre leur argent mais que les résultats pourraient aussi avoir des implications systémiques ? Nous avons vu ce qui s'est passé avec le Flash Crash. Y a-t-il un moyen d'empêcher que la même chose se reproduise ? Je ne le pense pas. Est-il possible que quelque chose de bien pire se produise ? Je n'en ai aucune idée. Et personne d'autre ne le sait.

C'est ce manque de capacité à quantifier les risques qui crée un coût énorme pour nous tous. Warren Buffet a qualifié les produits dérivés d'armes de destruction massive parce qu'il n'avait et n'a toujours aucune idée de l'impact négatif potentiel d'un mauvais acteur. Le même problème se pose avec le HFT. Comment allons-nous payer pour ce risque ? Et quand ?

Lorsque vous avez des algorithmes HFT qui se battent pour arriver en tête de la file afin d'obtenir cet argent garanti, qui sait dans quelle mesure ils prendront des risques et quel sera leur impact non seulement sur nos marchés d'actions américains, mais aussi sur les devises, les marchés étrangers et... ? ?

Qu'en est-il de ce que les acteurs du HFT font en ce moment en dehors des marchés américains ? Tous les marchés sont corrélés à un certain niveau. Des problèmes en dehors des États-Unis pourraient créer d'énormes problèmes pour nous ici.

À mon avis, de véritables problèmes systémiques sont en jeu.

8. Alors pourquoi certaines grandes banques et certains fonds ne crient-ils pas au meurtre ?

Pour utiliser une analogie avec le black jack, c'est parce qu'elles savent compter les cartes. Elles ont les ressources nécessaires pour trouver un moyen d'égaler les entreprises HFT les plus rapides dans leur vitesse de négociation. Elles peuvent se permettre d'acheter la vitesse ou de s'associer avec celles qui le peuvent. Elles ont également la matière grise pour comprendre de manière générale comment les algorithmes fonctionnent et où elles scalpent leurs profits. En sachant cela, ils peuvent l'éviter. Et parce qu'ils ont la matière grise pour comprendre cela, ils peuvent en fait utiliser le HFT à leur avantage de temps en temps. Lorsqu'ils peuvent voir le HFT à l'œuvre, ils peuvent leur fournir des transactions qui fournissent une réelle liquidité par opposition au volume.

Le point suivant est bien sûr que si les grands peuvent le faire, et que les petits peuvent laisser les grands gérer leur argent, ne devrions-nous pas tous nous taire et travailler avec eux ? Bien sûr que non. Nous ne devrions pas être obligés d'investir uniquement avec les plus grandes entreprises pour éviter certains des risques du HFT. Nous devrions pouvoir décider, en tant qu'investisseurs, de travailler avec ceux qui nous apportent le meilleur soutien dans nos investissements. Pas ceux qui ont la meilleure solution pour déjouer le HFT.

Mais plus important encore, même les traders les plus grands et les plus intelligents, ceux qui peuvent voir et anticiper les actions des sociétés HFT, ne peuvent pas tenir compte des actions des mauvais acteurs. Ils ne peuvent pas suivre la course aux armements pour arriver en tête de file. Ce n'est pas leur compétence de base. C'est un problème pour eux, mais ils savent aussi qu'en étant capables d'y faire face mieux que leurs pairs, cela leur donne un avantage commercial. Ils ne crient pas au meurtre : "Nous pouvons gérer le HFT sans problème".

9. Ma conclusion ?

Je sais pourquoi il y a le HFT. Je ne vois simplement pas pourquoi nous le laissons continuer. Il n'apporte aucune valeur ajoutée. Mais si cela continue, alors nous devrions exiger que tous les acteurs ALGORITHMIQUES enregistrent leurs algorithmes. Bien que je ne sois pas un fan de la SEC, ils ont des acteurs intelligents dans leur groupe de structure de marché (la valeur d'aller à la SEC parle :). Bien que le fait d'avoir des copies des algorithmes enfermés à la SEC n'empêche pas un effondrement du marché, au moins nous pouvons faire de l'ingénierie inverse si cela se produit.

Je sais que cela semble stupide à première vue. Inverser un effondrement ? Mais c'est peut-être une meilleure solution que d'attendre de la SEC qu'elle trouve comment réguler et prévenir un effondrement du marché.

10...DERNIÈRES PENSÉES FINALES

J'ai écrit ceci en 2 heures environ. Pas parce que je pensais qu'il serait définitif ou correct. Je m'attends à ce que l'on m'écrase ABSOLUMENT sur de nombreux points ici. Mais il y a si peu de connaissances et de compréhension de ce qui se passe avec le HFT, que j'ai pensé que quelqu'un devait lancer la conversation.

 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Système PriceChannel Parabolique

Sergey Golubev, 2013.03.22 14:04

Système parabolique PriceChannel


PriceChannel Parabolic system basic edition

  • indicateurs et modèle à télécharger pour fond noir (premier message de ce fil de discussion).
  • L'indicateur PriceChannel est sur CodeBase ici, même chose pour le fond blanc, comment l'installer?
  • Indicateur d'horlogeà utiliser avec ce système de trading -L'indicateur affiche trois variantes d'heure dans le graphique : locale, serveur et GMT.
  • Lesystème PriceChannel ColorPar Ichi se trouve sur ce post

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Le cadre pour les EAs : optimisation et backtesting

Exemples de trading

Démo de Metaquotes

Courtier GoMarkets, le dépôt initial est de 1 000 $.

  • (77 dollars en moins d'une heure)

Le dépôt initial ducourtier Alpari UK est de 1,000

Courtier RoboForex, le dépôt initial est de 1 000 $.


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