FR H-Volatilité - page 23
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Vous continuez à regarder le marché de façon déterministe et ce n'est pas très correct. Oui, après une période d'accalmie, une accalmie est plus probable, mais cela ne signifie pas que la volatilité ne peut pas s'envoler soudainement. C'est juste que les périodes de faible et de forte volatilité se distinguent effectivement, à la fois sur de petites périodes et à l'échelle mondiale (par exemple, nous sommes sortis d'un cycle pluriannuel de faible volatilité et nous sommes entrés dans un cycle également pluriannuel de forte volatilité, voir le graphique VIX).
Je pense avoir compris que la volatilité est le nombre de transactions par unité de temps. Alors laissez-moi vous donner un peu plus d'informations. À votre avis, ces processus (prix et volatilité) sont-ils corrélés ? Y a-t-il une anticipation au début des mouvements les uns par rapport aux autres ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui commence à changer plus tôt la volatilité ou le prix ?
De plus, qu'est-ce qu'un graphique VIX, je n'ai que rarement communiqué avec des traders. Je ne maîtrise pas beaucoup de termes qui vous sont peut-être familiers.
Le VIX est un indice de volatilité de la bourse de Chicago, traditionnellement utilisé pour mesurer la volatilité du marché mondial. h ttp://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c=
Et je ne suis pas un trader, je suis plus un quant.
En ce qui concerne l'écart maximal : en général, il n'est pas trivial. Alors quelles sont nos hypothèses, les valeurs de l'indicateur à différents moments sont-elles indépendantes ? ou sont-elles des sommes de valeurs indépendantes ? ou aucune des deux ? Dans le cas général, il n'existe pas d'algorithme unique, il faut chercher spécifiquement.
Les valeurs ne peuvent certainement pas être considérées comme indépendantes. La dépendance entre eux doit être aussi forte qu'entre les valeurs de prix. Je ne peux guère en dire plus. Cependant, en première approximation, il est important pour moi de comprendre comment la distribution SP peut être utilisée pour résoudre ce problème. Du moins dans l'hypothèse de l'indépendance des valeurs.
Une variante de ce problème peut être formulée pour une série de prix, à savoir une série de ticks. Il s'agit de la même variante d'équibrium du tracé de barres. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le tracé des barres, mais la variation du prix par N ticks, c'est-à-dire dans ce cas la somme des incréments. Comment la distribution de cette somme peut-elle être utilisée pour calculer le MO de son maximum ? Si c'est possible, bien sûr.
Pour autant que je sache, le VIX est un indice boursier et est basé sur le prix des options. Peut-on l'utiliser sur le marché des changes, les options de change sont-elles également disponibles ? Ou est-il déjà utilisé ? La façon classique de mesurer la volatilité sur le marché des changes est la variance. Mais bien sûr, on peut difficilement qualifier cette mesure d'adéquate. Vous parlez de périodes distinctes de faible et de forte volatilité. Quelle est sa mesure (en forex) ?
En ce qui concerne l'écart maximal : en général, il n'est pas trivial. Alors quelles sont nos hypothèses, les valeurs de l'indicateur à différents moments sont-elles indépendantes ? ou sont-elles des sommes de valeurs indépendantes ? ou aucune des deux ? Dans le cas général, il n'existe pas d'algorithme unique, il faut chercher spécifiquement.
Les valeurs ne peuvent absolument pas être considérées comme indépendantes. On doit supposer que la corrélation entre eux est aussi forte qu'entre les valeurs de prix. Je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce sujet. Cependant, en première approximation, il est important pour moi de comprendre comment la distribution SP peut être utilisée pour résoudre ce problème. Du moins dans l'hypothèse de l'indépendance des valeurs.
Une variante de ce problème peut être formulée pour une série de prix, à savoir une série de ticks. Il s'agit de la variante d'équibrium du tracé en barres. Mais je ne suis pas intéressé par le tracé des barres mais par la variation du prix par N ticks, c'est-à-dire dans ce cas la somme des incréments. Comment la distribution de cette somme peut-elle être utilisée pour calculer le MO de son maximum ? Si c'est possible, bien sûr.
Pour autant que je sache, le VIX est un indice boursier et est basé sur le prix des options. Peut-on l'utiliser sur le marché des changes, les options de change sont-elles également disponibles ? Ou est-il déjà utilisé ? La façon classique de mesurer la volatilité sur le marché des changes est la variance. Mais bien sûr, on peut difficilement qualifier cette mesure d'adéquate. Vous parlez de périodes distinctes de faible et de forte volatilité. Quelle est sa mesure (en forex) ?
1) Les incréments peuvent-ils au moins être indépendants et distribués de manière égale ? Sinon, je ne comprends pas pourquoi il n'y a qu'une seule fonction de distribution (comme nous l'avons déjà dit, pour un processus en général, il est nécessaire de spécifier une construction complexe afin de le spécifier complètement).
Et les ticks se comportent encore plus précisément comme un BM que le simple prix, donc la racine. En général, dans le cas d'une MO nulle et d'incréments indépendants en permanence, la croissance sera de l'ordre de la racine.
2) Oui, vous avez tout à fait raison en ce qui concerne la méthode de calcul. Bien sûr, vous pouvez faire exactement la même chose sur le marché des changes, et de plus les options sont réellement cotées en volatilité par des courtiers décents. La variance des rendements est une estimation théorique (la fameuse volatilité historique), lorsque la volatilité est négociée (directement ou via des options) la volatilité implicite) son importance diminue.
Regardez le graphique de 5 ans du VIX. En termes de dynamique locale, il y a certainement beaucoup de va-et-vient. La volatilité est très volatile.
Mais dans un sens global, les tendances sont très bien visibles. Des tendances très douces. À propos, je constate qu'en 2007, une nouvelle tendance mondiale se dessine. Cela ne fait que confirmer que l'économie américaine, la bourse et le dollar ont des temps difficiles devant eux, et ce n'est pas pour une année.
1) au moins faire en sorte que les incréments soient indépendants et distribués de manière égale, sinon je ne comprends pas pourquoi il n'y a qu'une seule fonction de distribution (comme nous l'avons discuté précédemment pour un processus en général, vous devez spécifier une construction complexe afin de la définir complètement).
Et les ticks se comportent encore plus précisément comme un BM qu'un simple prix, alors racine. En général, dans le cas d'une MO nulle et d'incréments indépendants en permanence, la croissance sera de l'ordre de la racine.
OK, qu'ils soient indépendants et également distribués, qu'ils aient un mouvement brownien. Je veux construire des barres de volume à ticks égaux pour les ticks dans le modèle de mouvement brownien. Le volume du tick varie proportionnellement à la racine du temps. Mais comment la plage des barres de ticks va-t-elle changer, si chaque tick contient N ticks ?
Le MO du processus est de 0. Le MO de ces barres équitiques sera également de 0. Cependant, la taille maximale de la barre, c'est-à-dire High-Low, n'est pas égale à 0 et doit augmenter avec le temps. Comment ? De plus, cette taille dépend de N. Comment ? Comment le calculer dans ce modèle simple ?
Yura, si possible, prenez le logarithme des incréments de l'indice (en conservant le signe de l'incrément) et résumez la série résultante. Il est intéressant de regarder le résultat et de le comparer avec le BP original.
Bonjour Sergei !
Donnez-nous un peu plus de détails. Quel est l'indice ? Le module d'incrémentation |Idx(x)-Idx(x-1)| est-il ? Ou peut-être une valeur relative ? Quel est le tableau de données, sur quelle période ?
Si je comprends bien, vous voulez remplacer les premières différences par leurs logarithmes, et la série résultante pour intégrer ?
En ce qui concerne l'absence de queues, les statistiques de l'image de kamal sont manifestement insuffisantes pour une chose aussi subtile que les grosses queues.
P.S. Ou les rendements des graphiques - durée.