MetaTrader ne reflète pas la réalité ! Comment puis-je lutter contre cela ? - page 19
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D'une manière générale, la question la plus pressante pour moi est de savoir comment évaluer les performances futures du TS........
Il n'est pas possible de répondre à cette question avec précision..... Nous pouvons supposer que le TS fonctionnera à l'avenir..... Il ne nous reste plus qu'à suivre ses performances en fonction de différents critères..... Encore une fois, le paramètre clé est le drawdown maximum... Pourquoi ?
C'est le seul paramètre qui ne change pas à chaque nouvelle transaction... S'il a changé, alors il y a une raison de réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite...
Je formulerais la question différemment : après l'optimisation, quelles sont les variantes les plus réalisables ?
En général, pour moi, la question la plus urgente est de savoir comment évaluer la performance de l'AT dans le futur........ Il n'y a pas de problème avec les AT, le seul problème est de comprendre comment cet AT fonctionnera dans le futur....)))).
Il est nécessaire que, pendant l'optimisation de chaque paramètre, le graphe d'optimisation change doucement de valeur. Il doit être clair que le système fonctionne, alors que l'optimisation n'est pas un ajustement, mais, comme le suggère le nom de ce processus, la sélection de paramètres optimaux pour un système qui fonctionne déjà. En d'autres termes, si le marché change, le système ne commencera pas à perdre sur ces paramètres, mais apportera simplement un bénéfice non optimal.
C'est-à-dire que tout ce que vous devez faire est d'écrire un système qui est rentable, et par l'optimisation choisir les paramètres optimaux pour chaque instrument de trading. Et, bien sûr, moins il y a de paramètres de ce type, mieux c'est.
Il devrait être possible d'optimiser chaque paramètre de manière à ce que le graphique d'optimisation évolue en douceur d'une valeur à l'autre. Il doit être clair que le système fonctionne, alors que l'optimisation ne consiste pas à ajuster, mais, comme le nom de ce processus l'indique, à sélectionner les paramètres optimaux pour un système qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que si le marché change, le système ne commence pas à perdre sur ces paramètres, mais apporte simplement des bénéfices non optimaux pour lui-même.
En d'autres termes, il vous suffit d'écrire un système qui soit rentable et, grâce à l'optimisation, de sélectionner les paramètres optimaux pour chaque instrument de négociation. Et bien sûr, moins il y a de ces paramètres, mieux c'est.
Je suis d'accord. La preuve pratique en est une large zone optimale et sa relative stabilité pour toutes les parties de l'histoire.
Une demi-année de CT n'est-elle pas suffisante ? Sur une échelle horaire, cela représente environ 3168 barres.
Ce n'est probablement pas une question de temps. Pour moi, le paramètre le plus important par lequel nous pouvons juger avec plus ou moins de confiance de la qualité de nos jugements sur le TS est le nombre de transactions dans la zone de test (ou OOS). On y prête rarement attention, mais c'est très important, car les statistiques sont la règle en matière de trading.
Plus le nombre de transactions est faible, plus le facteur de profit doit être élevé pour conclure que le système fonctionnera à l'avenir. Si un graphique plus long avec un nombre de transactions de l'ordre du millier montre une rentabilité de 1,65, il semble qu'il s'agisse déjà d'une offre sérieuse. Je fais des recherches dans ce domaine et je vais bientôt publier un article sur le sujet. Environ 70 % du texte est écrit.
P.S. Leonid, je suis de près votre compte PAMM. Tout se passe bien pour vous.
Il devrait être possible d'optimiser chaque paramètre de manière à ce que le graphique d'optimisation évolue en douceur d'une valeur à l'autre. Il doit être clair que le système fonctionne, alors que l'optimisation n'est pas un ajustement, mais, comme le nom de ce processus l'indique, la sélection de paramètres optimaux pour un système qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que si le marché change, le système ne commence pas à perdre sur ces paramètres, mais apporte simplement un bénéfice non optimal.
En d'autres termes, il suffit d'écrire un système qui soit rentable, et en l'optimisant de trouver les meilleurs paramètres pour chaque instrument de trading. Et bien sûr, moins il y a de ces paramètres, mieux c'est.
En cas de changement significatif de l'un des paramètres macroéconomiques (comme les taux d'intérêt), le système "sans indice" peut aller à vau-l'eau, bien sûr, s'il a exploité indirectement les liens avec l'un des paramètres macroéconomiques.
Je ne discute pas. Je complète.
Ce n'est probablement pas une question de temps. Pour moi, le paramètre le plus important qui peut être utilisé pour juger avec plus ou moins de confiance un TS est le nombre de transactions dans la zone de test (ou OOS). On y prête rarement attention, mais c'est très important car les statistiques règnent en maître dans le trading.
Plus le nombre de transactions est faible, plus le facteur de profit doit être élevé pour conclure que le système fonctionnera à l'avenir. Si un graphique plus long avec un nombre de transactions de l'ordre du millier montre une rentabilité de 1,65, il semble qu'il s'agisse déjà d'une offre sérieuse. Je fais des recherches dans ce domaine et je vais bientôt publier un article sur le sujet. Environ 70 % du texte est écrit.
Lorsque je travaille avec mon système, je n'utilise pas du tout OOS. Je base mon estimation des résultats de l'optimisation exactement sur le nombre de transactions. Des centaines et des milliers de transactions qui ne se croisent pas dans le temps, le profit dépassant d'un ordre ou deux le drawdown maximal. Le MO ou facteur de profit n'est pas un paramètre très important dans le cas d'une statistique solide. Par conséquent, les valeurs de 1,5 et moins sont tout à fait satisfaisantes. L'essentiel est de disposer d'un avantage statistique raisonnable. L'optimisation peut également être effectuée en augmentant/diminuant l'écart.
Mais là encore, nous devons comprendre pourquoi le système fonctionne. Et ce qui est nécessaire pour l'empêcher de fonctionner. C'est-à-dire qu'il est logique de forcer le système à "plier" en faisant varier les conditions d'échange.
Il me semble que si vous voyez le résultat sur le graphique de changement d'équilibre à un millier de transactions pendant quelques mois comme une hausse linéaire, alors vous devez creuser pour trouver les raisons. Peut-être avez-vous eu la chance de tomber sur un tel système à votre époque. Ensuite, analysez et réanalysez les raisons pour lesquelles cela s'est produit. Et l'analyse ne doit pas être réduite au fait qu'il y avait une tendance globale ou un certain aplatissement, mais l'analyse doit être présentée dans l'évaluation certaine de cette période, exprimée en chiffres.
L'idéal est donc que le système soit activé lorsque ces indicateurs sont cohérents avec sa robustesse, plutôt que lorsqu'il a montré de bonnes performances au cours des semaines et des mois précédents.
En cas de changement significatif d'un paramètre macroéconomique (par exemple, le taux d'intérêt), le système peut se mettre à sec, bien sûr s'il a exploité indirectement le lien avec un paramètre macroéconomique.
>> Je ne discute pas, j'ajoute quelque chose.
Je ne peux pas généraliser à tous les systèmes. Je vais vous donner un exemple de mon système. Mon système ne se soucie pas des tendances de flux, je ne les désactive que lorsqu'il y a des nouvelles. Mais voici ce que j'ai observé :
En 2008, le système a modifié ses paramètres optimaux le quatrième jour de chaque mois pendant six mois. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi c'était le 4ème jour, était-ce une coïncidence ou non.
Après une forte nouvelle, le système se viderait deux semaines (sur l'année) (jusqu'au 4ème jour le plus proche). Je n'ai pas pu en déterminer les raisons. Mais j'ai découvert ce qui leur correspond. Par conséquent, le système reconnaît ces périodes. Mais cette période ne s'est pas répétée.
Après une certaine date, le système commence à travailler sur une douzaine de symboles commerciaux, améliorant ses indicateurs de mois en mois. Je ne sais pas à quoi correspond cette date.
Le système n'a commencé à perdre constamment sur un instrument de trading qu'une seule fois, avant cela le profit moyen était nul pendant une semaine, ce qui ne correspondait en rien aux statistiques. Après l'arrêt, le système a commencé à perdre sur le testeur.
Le système ne fonctionne pas sur autant d'instruments de trading et les raisons en sont connues.
des indicateurs stupides dans un marché anormal donnent de faux signaux pour drainer
la chose dont je suis fier, c'est la propriété de mes indicateurs (qui travaillent sur des barres) qui, après un gap, rentrent d'eux-mêmes... comme on l'a vu la semaine dernière, deux jours sans signal jusqu'à la fin du vendredi.
je pense que c'est bien que j'ai assez d'intelligence pour créer un tel système, mais qu'en est-il des personnes qui utilisent des indicateurs simples qui ne fonctionnent pas sur l'historique des tics?
Ce n'est probablement pas une question de temps. Pour moi, le paramètre le plus important par lequel nous pouvons juger avec plus ou moins de confiance de la qualité de nos jugements TS est le nombre de transactions dans la zone de test (ou OOS). On y prête rarement attention, mais c'est très important, car les statistiques sont la règle en matière de trading.
Plus le nombre de transactions est faible, plus le facteur de profit doit être élevé pour pouvoir conclure avec certitude que le système fonctionnera à l'avenir. Si un graphique plus long avec un nombre de transactions de l'ordre du millier montre une rentabilité de 1,65, il semble qu'il s'agisse déjà d'une offre sérieuse. Je fais des recherches dans ce domaine et je vais bientôt publier un article sur le sujet. Environ 70 % du texte est écrit.
P.S. Leonid, je suis de près votre compte PAMM. Tout se passe bien pour vous.
Alexey, ce n'est pas à propos de la PAMM. Il s'agit de comprendre que le TS n'est pas éternel - tout se termine à un moment donné. Et il y a un problème - plus nous faisons de tests, plus nous regardons et analysons le fonctionnement du TS sur le démo-réel, plus vite il devient obsolète pour le commerce réel, donc quand nous le mettons dans le commerce, il ne durera pas longtemps. C'est pourquoi j'aimerais prendre des décisions correctes beaucoup plus rapidement qu'après 300 transactions sur du VRAI, car dans la pratique, après 300 transactions sur des données, que TS n'a pas vues, cela se termine généralement...... Je n'ai pas vu de TS qui fonctionne pendant plus de six mois sur des barres intraday (d'une heure ou moins). Le Forex est un marché très volatile )))))
P.S. Et l'article serait intéressant à lire....
Il devrait être possible d'optimiser chaque paramètre de manière à ce que le graphique d'optimisation évolue en douceur d'une valeur à l'autre. Il doit être clair que le système fonctionne, alors que l'optimisation ne consiste pas à ajuster, mais, comme son nom l'indique, à sélectionner les paramètres optimaux pour un système qui fonctionne déjà. C'est-à-dire que si le marché change, le système ne commence pas à perdre sur ces paramètres, mais apporte simplement des bénéfices non optimaux pour lui-même.
En d'autres termes, il vous suffit d'écrire un système qui soit rentable et, grâce à l'optimisation, de sélectionner les paramètres optimaux pour chaque instrument de négociation. Et, bien entendu, moins il y a de paramètres de ce type, mieux c'est.
Tout cela est clair, mais c'est au niveau des sentiments. J'aimerais avoir quelques chiffres, quelques mathématiques pour formaliser ces sentiments d'une manière ou d'une autre.....)))))