Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 15
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J'ai essayé de l'expliquer comme je le comprends, mais j'ai un peu échoué :o). Imaginez que vous avez construit un avion, mais que vous n'avez pas fait des commandes une partie du système (une partie de l'avion), mais que vous avez "pris" les commandes et les avez données à un optimiseur externe. Un ingénieur au sol a tout optimisé pour vous et vous volez, en quelque sorte vous configurez les commandes et l'ensemble vole avec vous. On vous dit également que les "contrôles" ne changeront pas, quoi qu'il arrive. Vous monteriez dans un tel avion ? Ou supposez que vous avez effectué un contrôle, mais que les relevés des instruments sont les mêmes, les exemples sont nombreux.
L'optimisation consiste à obtenir des valeurs de paramètres qui maximisent/minimisent la fonction cible (dans notre cas, le profit), ou plus spatialement, à trouver des valeurs extrêmes. Elle n'a de sens que dans le cadre des contraintes qui ont été imposées. Étendre les paramètres optimaux à une zone plus large est très présomptueux (et à mon sens tout simplement idiot), étant donné les spécificités des citations (je veux dire la non-stationnarité et l'ordre élevé du système). A moins qu'il y ait des paramètres qui changent lentement dans le temps, et il n'y en a pas. Et puis nous commençons à danser avec des tambourins - et si nous ajustons 128 paramètres, ça va certainement marcher...
J'ai compris.
Je ne pense pas qu'il soit présomptueux ou stupide de l'étendre à une zone plus large.
>> donc tu ne peux pas sortir de la maison, et il y a de nouvelles entrées et tes neurones ne peuvent pas les gérer.
Je vois le problème.
Je ne pense pas qu'il soit présomptueux ou stupide de s'étendre à une zone plus large.
Ça ne va pas te faire sortir de la maison, et il y a de nouvelles entrées et tes neurones ne peuvent pas les gérer.
Faites attention. Un très grand nombre de traders, même très expérimentés, ne vont parfois, et statistiquement presque toujours, pas plus loin que leur propre cour.
L'optimisation n'est pas une question d'adaptation. L'optimisation consiste à rechercher les paramètres optimaux avec lesquels le TS fonctionnera de manière rentable à l'avenir. Si vous avez trouvé des paramètres pendant l'optimisation, auxquels votre TS ne gagne que dans la période d'optimisation, et dans le futur il se vide, alors c'est un ajustement. Ajustement pour la période d'optimisation. C'est le sens du mot "ajustement". Si vous ne pouvez pas trouver les paramètres de TS, auxquels il gagnera dans le futur, alors soit vous ne savez pas comment faire, soit quelque chose doit changer dans TS, soit quelque chose doit changer dans les paramètres optimisés (par exemple, certains d'entre eux à fixer), soit vous devez changer la période d'optimisation, soit autre chose....)))).
L'optimisation n'est pas une question d'adaptation. L'optimisation consiste à rechercher les paramètres optimaux avec lesquels le TS fonctionnera de manière rentable à l'avenir. Si vous avez trouvé des paramètres pendant l'optimisation, auxquels votre TS ne gagne que dans la période d'optimisation, et dans le futur il se vide, alors c'est un ajustement. Ajustement pour la période d'optimisation. C'est le sens du mot "ajustement". Si vous ne pouvez pas trouver les paramètres du TS, dans lesquels il gagnera à l'avenir, alors soit vous ne savez pas comment faire, soit quelque chose doit changer dans le TS, soit quelque chose doit changer dans les paramètres optimisés (par exemple, certains d'entre eux à fixer), soit vous devez changer la période d'optimisation ou autre chose....)))).
L'optimisation de Martin convient-elle ? Si oui, pourquoi l'optimisation ne convient-elle pas ?
L'optimisation est la recherche des paramètres optimaux avec lesquels le TS fonctionnera de manière rentable à l'avenir. Si vous avez trouvé des paramètres au cours de l'optimisation, pour lesquels votre TS ne gagne que dans la période d'optimisation, et se vide dans le futur, alors c'est le raccord. Ajustement pour la période d'optimisation. C'est le sens du mot "ajustement". Si vous ne pouvez pas trouver les paramètres TS, dans lesquels il gagnera dans le futur, cela signifie que vous ne pouvez pas le faire, ou qu'il faut changer quelque chose dans TS, ou qu'il faut changer quelque chose dans les paramètres optimisés (par exemple, certains d'entre eux sont fixes), ou qu'il faut changer la période d'optimisation ou autre chose....))))
Désolé, mais tu enfonces une porte ouverte derrière laquelle je ne suis même pas. La phrase est sortie de son contexte. Et le post était à propos d'autre chose. Veuillez répondre au fond de la question.
Juste au cas où, je vais le répéter :
L'optimisation est de mise. Simplement par le sens de ces mots. Ce sont des synonymes. Il n'y a pas de motif négatif derrière cela. C'est un fait.
Par exemple, qu'y a-t-il de mal à l'adaptabilité - optimisation en ligne, ajustement à la volée ? Il y aurait un algorithme sain sur une idée fondamentalement raisonnable.
Donc, oui - l'attribut principal est le besoin d'optimisation. Mais le sabbat concerne toujours autre chose, comme je le comprends.
Comment comprendre que TS (l'avoir volé à quelqu'un, ou quoi) montre ce qui est logique en elle, et n'a pas été réalisé par un auteur inconnu par optimisation. C'est une chose étrange à faire.
Non. La sous-page est définitivement à propos de quelque chose d'autre.
Il s'agit probablement de savoir comment comprendre que le CT que vous avez créé l'a été dans votre bon sens, après mûre réflexion, et qu'il est la concrétisation d'une idée, et non un laboratoire de "jeune alchimiste".
Non. Aussi, d'une manière ou d'une autre...
Je suis confus. Je vais aller voir le premier article de Sabj-Maker.
Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Comment comprendre que votre idée est correcte, et que sa mise en œuvre a le droit d'être appelée une TS de travail stable et rentable.
Alors oui, l'optimisation ne doit être utilisée que comme un outil d'étude de l'adéquation professionnelle de l'AT. Je propose donc de revenir aux méthodes de recherche de cs par optimisation, décrites par le démarreur du sujet.
Désolé les gars...
Mais je vais vous dire ce que je pense... Utiliser uniquement des indicateurs dans un système de trading mécanique est comme une anecdote à la deuxième personne ...Et utiliser uniquement un indicateur dans un EA et construire tous les principes uniquement sur l'indicateur et même utiliser un indicateur pour l'optimisation est comme la même anecdote mais à la troisième personne ...))))))))))))))
Une stratégie de trading est une fonction de l'équité du marché. Pour cette raison, une stratégie de trading est une optimisation du marché.
L'évaluation du comportement ultérieur de la fonction sur la base de son graphique ne peut fournir une réponse univoque. L'analyse de l'historique des prix n'indique donc pas un système inadapté (et adapté).
...
Il s'avère alors que l'AT pour un camarade n'est que ce qui est écrit dans le livre d'untel ou d'untel. >> Mouvement normal !
Relisez votre fiction, camarade, essayez de la lire jusqu'au bout. Et ce site a un lien vers TA, lisez-le aussi, et n'oubliez pas le livre (je peux vous en envoyer d'autres, j'ai 3 gigas de ce vieux papier TA qui traîne).
Je veux m'excuser auprès de vous pour avoir été un "idiot".
Dites-moi, pourquoi pensez-vous que je ne vous ai pas traité de "xxxxxxxx", de "xxxxxxxx mineur", ou de "xxxxxxxxxx", etc. Les seules excuses que je peux accepter de votre part sont vos 3 à 4 années de statistiques en temps réel démontrant le travail de TA.
à Mathématiques
L'AT ne fonctionne pas, ni dans le sens traditionnel ni dans le sens pervers du terme. Il suffit de regarder les championnats de la DC. Pourquoi les gens aiment-ils se leurrer à ce point ? Vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts !
L'AT consiste à prendre des décisions de trading basées sur l'analyse de l'historique du marché. Le principe de base de l'AT est que l'historique du marché contient toutes les informations sur le comportement futur du marché. De toute évidence, ce postulat n'est pas vrai. Sinon, les informations sur le marché (prix et volumes) contiendraient des informations sur le monde entier.
Si une stratégie utilise une quelconque complexité d'analyse de l'historique du marché pour prendre des décisions de trading - cette stratégie est basée sur l'AT.
Il n'y a que deux stratégies qui ne sont pas basées sur l'AT :
1. les décisions de trading sont aléatoires (ceci s'applique à toutes les décisions d'analyse fondamentale).
2. l'arbitrage.
L'optimisation de Martin convient-elle ? Si oui, pourquoi l'optimisation ne convient-elle pas ?
Je ne comprends pas, qu'est-ce que Martin a à voir avec ça ?
Je suis désolé, mais vous frappez à une porte ouverte derrière laquelle je ne suis pas non plus. La phrase a été sortie de son contexte. Et le post était sur autre chose. J'apprécierais une réponse substantielle.
Juste au cas où, je vais le répéter :
Je suis désolé, mais je n'ai pas vu dans votre post que l'optimisation est la recherche des paramètres optimaux pour le fonctionnement du TS dans le futur.
Mais je vais vous dire ce que je pense... Je veux utiliser uniquement des indicateurs dans un système de trading mécanique, c'est comme une anecdote à la deuxième personne ... Et utiliser uniquement des indicateurs dans un Expert Advisor et construire n'importe quels principes basés uniquement sur l'indicateur et même utiliser pour l'optimisation de l'indicateur, c'est comme la même anecdote à la troisième personne ... ))))))))))))))
Regarder une situation d'une manière différente, c'est-à-dire comme si vous la voyiez de côté, d'une autre personne - c'est une astuce commune et répandue, qui est utilisée partout, de la science à l'art .....))).
Pourquoi ? D'où viennent ces informations ? Par exemple, mon EA sur le champ a utilisé exclusivement l'AT, mais dans une interprétation quelque peu non conventionnelle....)))).