MetaTrader ne reflète pas la réalité ! Comment puis-je lutter contre cela ? - page 20
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Je commence à penser sérieusement que si quelqu'un trouve un système qui, sur 1000 transactions (au moins), montre un facteur de profit de 1,8 (au moins), ce sera un gagnant. Bien sûr, je ne parle pas des pips, des martingaleurs et des vainqueurs. L'objectif est certes élevé, mais c'est un but à atteindre.
Je commence à penser sérieusement que si quelqu'un trouve un système qui, sur 1000 transactions (au moins), montre un facteur de profit de 1,8 (au moins), ce sera un gagnant. Bien sûr, je ne parle pas des pips, des martingaleurs et des vainqueurs. L'objectif est certes élevé, mais c'est un but à atteindre.
Il n'est pas certain que cela puisse se produire, et même si cela se produit, il n'est pas certain que nous le découvrions. Surtout que de toute façon, ces 1000 trades vont expirer à un moment donné et il faudra chercher un nouveau TP et il n'est pas certain qu'on le trouve, ou réoptimiser celui-ci, mais là encore, pas certain qu'il donne à nouveau les mêmes 1000 trades. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas courir après les grues dans le ciel, il vaut mieux avoir un oiseau dans la main. De plus, il y a trop de facteurs externes qui influencent le marché chaque jour, le modifiant petit à petit et, par conséquent, le changeant radicalement. N'est-il pas préférable de monter dans une voiture à moteur à essence ou diesel et de rouler que d'inventer une machine à mouvement perpétuel et de rester immobile ? D'autant plus qu'il s'avère qu'il ne durera pas éternellement de toute façon....))))
Il n'est pas certain que cela puisse se produire, et même si cela se produit, il n'est pas certain que nous le découvrions. Surtout, que de toute façon, ces 1000 trades vont s'épuiser à un moment donné et il faudra trouver un nouveau TS et il n'est pas certain que nous le trouvions, ou réoptimiser celui-ci, mais là encore, pas certain qu'il produise à nouveau les mêmes 1000 trades. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas courir après les grues dans le ciel, il vaut mieux avoir un oiseau dans la main. De plus, il y a trop de facteurs externes qui influencent le marché chaque jour, le modifiant petit à petit et, par conséquent, le changeant radicalement. N'est-il pas préférable de monter dans une voiture à moteur à essence ou diesel et de rouler que d'inventer une machine à mouvement perpétuel et de rester immobile ? D'autant plus qu'il s'avère qu'il ne durera pas éternellement de toute façon....))))
C'est vrai, LeoV.
La recherche d'une machine à mouvement perpétuel m'a conduit à la réalisation de la vieille vérité - tout coule - tout change.
C'est vrai, LeoV.
La recherche de la machine à mouvement perpétuel m'a fait prendre conscience de la vieille vérité - tout coule - tout change.
C'est juste que tout a commencé par une discussion sur le drawdown. Il a été dit que comme plus de 40 pips drawdown n'est pas réel. J'ai dit que le drawdown est une question de MM, il peut être de 1000 points, mais alors le profit devrait être adéquat. J'ai donné l'exemple d'un TS réel où le drawdown était de 700 pips. Mais ensuite, on m'a dit que les transactions sur OOS ne devaient pas être inférieures à 300 pips. Je demande donc - n'est-ce pas trop limiter le profit ? Après tout, il est clair que la limitation des pertes entraîne une limitation adéquate des bénéfices. Ou bien considère-t-on que les restrictions n'affectent qu'unilatéralement ? les pertes et non les bénéfices ?
Je commence à penser sérieusement que si quelqu'un trouve un système qui, sur 1000 transactions (au moins), montre un facteur de profit de 1,8 (au moins), ce sera un gagnant. Bien sûr, je ne parle pas des pips, des martingaleurs et des vainqueurs. L'objectif est certes élevé, mais il faut s'efforcer de l'atteindre.
Le système montre sur plusieurs milliers de transactions non chevauchantes avec un lot constant un facteur de profit supérieur à 2. C'est loin d'être une victoire.
C'est compréhensible, mais c'est au niveau des sentiments. Je voudrais des chiffres, des mathématiques, pour formaliser ces sentiments d'une manière ou d'une autre. .....)))))
Un bon critère est le facteur de récupération... Mais il y a un inconvénient, il prend des valeurs élevées pour un petit nombre de métiers, laissant de côté des options tout aussi (je dirais même plus) valables...
D'autre part, le facteur de recouvrement peut être réécrit différemment, présentant le profit sous la forme du produit du nombre de transactions et du gain attendu.
Maintenant, pour comparer les variantes obtenues après l'optimisation, multiplions le facteur de récupération par le coefficient égal au rapport entre le nombre de transactions de la variante sélectionnée et le nombre maximum de transactions de tout l'échantillon de variantes...
Ainsi, nous trouvons des valeurs optimales du facteur de recouvrement et du nombre de transactions...
Tout a commencé par une discussion sur le tirage au sort. Il a été dit que comme plus de 40 pips le drawdown n'est pas réel. J'ai dit que le drawdown est une question de MM, il peut être de 1000 pips, mais alors le profit devrait être adéquat. J'ai donné l'exemple d'un TS réel où le drawdown était de 700 pips. Mais ensuite, on m'a dit que les transactions sur OOS ne devaient pas être inférieures à 300 pips. Je demande donc - n'est-ce pas trop limiter le profit ? Après tout, il est clair que la limitation des pertes entraîne une limitation adéquate des bénéfices. Ou bien considère-t-on que les restrictions n'affectent unilatéralement que les pertes et non les profits ?
Vous pouvez vous passer d'OOS si vous avez votre propre système.
Par exemple, d'après les tests, votre système affiche un profit de 100% par semaine pendant le mois dernier. Ensuite, vous le mettez sur un compte réel et vous observez, si le drawdown absolu approche les 50% - arrêtez-le. Ensuite, mettez-le en vrai sans aucune hésitation. Vos tripes vont commencer à le sentir.
Vous pouvez vous passer d'OOS si vous avez votre propre système.
D'accord, mais il y a un risque de sur-optimisation.....
Le système montre sur plusieurs milliers de transactions non chevauchantes dans un lot constant un facteur de profit supérieur à 2. C'est loin d'être une victoire.
Oups, je n'ai pas encore vu un tel miracle. Puis-je voir l'en-tête du rapport avec une photo - et dois-je couvrir la période de sinistre ? Bien sûr, le lot doit être de 0,1. Et en général, vous pourriez partager ce miracle, pour le regarder correctement ? Je n'en ai besoin que pour clarifier mes déclarations dans un futur article, mais pas pour faire du commerce...
C'est compréhensible, mais c'est au niveau des sentiments. Je voudrais des chiffres, des mathématiques pour formaliser ces sentiments d'une manière ou d'une autre. .....)))))
Je ne l'ai pas encore abordé dans son intégralité. Je suis heureux avec mon système, il est fluide depuis très longtemps, donc je ne regarde pas les graphiques d'optimisation. Auparavant, j'ai essayé de formaliser, mais à un certain stade, j'ai compris que je devais utiliser mon œil, car la meilleure option en termes de profit pendant la période d'optimisation s'avère être quelque part parmi les cinq meilleures options de l'OOS. Et il est inutile d'y voir clair. En général, je divise le système en plusieurs sous-systèmes avec différents ensembles de paramètres, chacun d'eux présentant la variante optimale selon mes critères d'évaluation.