Une étude sur l'applicabilité de la martingale à l'aide de simulations du jeu de la pièce de monnaie - page 5

 

Vous ne vous sentez pas désolé pour votre temps ? ) sur le marché, vous devez rechercher des inefficacités prévisibles plutôt que des coups de dés, alors la martingale sera justifiée.

la deuxième option - avoir des fonds illimités et un profit minimum

la troisième option - martingale sur martingale. divisez votre dépôt en n parties, après chaque perte mettez le même système de marting avec un risque accru

Sinon, vous prenez un disque aléatoire et aléatoire, et les résultats seront aléatoires.

 
Maxim Dmitrievsky:

Vous ne vous sentez pas désolé pour votre temps ? ) sur le marché, il faut rechercher les inefficacités prévisibles plutôt que les jeux de pièces, alors la martingale sera justifiée.

la deuxième option - avoir des fonds illimités et un profit minimum

la troisième option - martingale sur martingale. divisez votre dépôt en n parties, après chaque perte mettez le même système de marting avec un risque accru

Sinon, vous en prenez un au hasard et vous en utilisez un au hasard et les résultats seront aléatoires.

Non, je pense que c'est une expérience utile.

1) Pourquoi avez-vous besoin d'une martingale si vous avez déjà des efficacités prévisibles ?

2) la deuxième option s'est avérée irréalisable.

3) Je doute que cela vous donne un avantage.

4) les résultats ne sont pas aléatoires, mais précis et vérifiés expérimentalement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une preuve directe.

 
Stanislav Aksenov:

Non, je pense que c'est une expérience utile.

1) Pourquoi avez-vous besoin de la martingale si vous avez déjà des efficacités prévisibles ?


Par exemple, s'il existe un modèle selon lequel, en moyenne, après le 5e signal sur 5, nous obtenons un bénéfice en augmentant le lot sur une martin. Et si nous ne l'augmentons pas, il n'y aura pas de profit.

Et l'écart maximal ne doit pas dépasser 10 trades perdants d'affilée, par exemple... donc inutile d'essayer de deviner, regardez simplement dans le testeur de stratégie, ce sera plus rapide).
 
Maxim Dmitrievsky:

Par exemple, s'il existe un modèle selon lequel, en moyenne, après le 5e signal sur 5, nous obtenons un bénéfice, augmentez le lot sur une martin. Et si nous ne l'augmentons pas, nous n'aurons pas de profit.

et déviation maximale pas plus de 10 signaux perdants à la suite, par exemple... donc inutile d'essayer de deviner, regardez simplement dans le testeur, ce sera plus rapide)

Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un schéma douteux, le bon sens dit qu'il ne faut pas compter dessus.

De même, sur un schéma de ce type - les lundis, du 5 au 14, pendant les mois d'été, la tendance est la même qu'hier avec une probabilité de 86%.

 
Stanislav Aksenov:

Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un schéma douteux, le bon sens dit qu'il ne faut pas compter dessus.

De même, sur un schéma de ce type - les lundis, du 5 au 14, pendant les mois d'été, la tendance est la même qu'hier avec une probabilité de 86%.

Mais comment faire autrement ? On ne peut pas gagner sur une simple martingale, alors qu'ici on peut au moins gagner par périodes... J'avais un système sur une martingale, backtesté pendant un an, qui a fonctionné pendant 1,5 mois +1500% de réinvestissement :) par chance, j'ai réussi à retirer presque tous les bénéfices avant qu'il ne s'arrête de fonctionner. En moyenne, ces systèmes vivent jusqu'à 6 mois, d'après l'expérience acquise en les observant. Et même si j'abaissais le multiplicateur, le système échouerait toujours... parce que le motif a disparu et ne s'est pas répété.
 
Stanislav Aksenov:

A quoi d'autre pouvez-vous penser ? Réduire ? Une sorte de conditions délicates du type "En cas de baisse de x, augmenter une fois jusqu'à ce que la baisse soit terminée".

J'ai refait le programme et l'ai testé ; il ne fonctionne pas non plus, il n'y a aucun avantage, l'attente est toujours nulle.

Enfin, je vais essayer Donald-Natanson, et je pense que je vais m'arrêter là (j'ai déjà presque tout essayé) et tirer des conclusions.

 

Donald Nathanson - même chose, aucun avantage, aucune attente, seulement un peu plus de dispersion. Je ne veux pas joindre les résultats (et ils ne sont pas intéressants ici).

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Donald - Nathanson

Stanislav Aksenov, 2017.11.13 07:49

Ne pourriez-vous pas expliquer l'essence de tout le système en une seule phrase - si la dernière transaction est perdante, alors le lot suivant augmente d'une certaine valeur, si la dernière transaction est profitable - le lot suivant diminue d'une certaine valeur.


Conclusion - la martingale ne donne aucun avantage sous quelque forme que ce soit. Il peut être utilisé pour prolonger le plaisir pendant une période plus longue, mais vous ne gagnerez pas d'argent avec. Vous pouvez également dessiner un joli graphique avec la ligne d'équilibre qui va vers le haut et c'est probablement la fin de toutes ses fonctions utiles.

 
Stanislav Aksenov:

Donald Nathanson - même chose, aucun avantage, aucune attente, seulement un peu plus de dispersion. Les résultats sont trop paresseux pour être joints (et personne ici ne s'y intéresse).


Conclusion - la martingale ne procure aucun avantage, de quelque manière que ce soit. Il peut être utilisé pour prolonger le plaisir pendant une période plus longue, mais il ne permet pas de gagner de l'argent. Vous pouvez également dessiner un joli graphique avec la ligne d'équilibre vers le haut, mais c'est probablement la fin de toutes ses fonctions utiles.


Martin.

Quand il deviendra insubmersible, peut-être que j'ouvrirai un signal. N'oubliez pas de vous abonner.


 

Tu n'as eu que 4 603 transactions et j'en ai eu 2 milliards ;))) et aucun réglage dans le testeur. Ainsi, je peux voir si le Martin fonctionne ou non.

 
Stanislav Aksenov:

Vous n'aviez que 4 603 transactions et j'en avais 2 milliards ;))) et aucun réglage dans le testeur. Ainsi je peux mieux voir si le Martin fonctionne ou pas.


Pas d'argument - vous le savez mieux que moi.

Raison: