Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5"
Je l'ai lu, c'est un article très intéressant.
Je suis d'accord.
La seule chose décevante est que l'on ne peut pas mettre l'historique de ses tics dans le testeur :(
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
La nécessité d'un tel article se fait sentir depuis longtemps, et je recommande à tous de le lire,
Je ne suis pas uniquement d'accord avec la conclusion de l'auteur: "Le graphique montre clairement que la qualité de la modélisation des ticks dans le testeur de terminal client MetaTrader 5 permet de tester correctement les experts sur des données historiques.
A mon avis, si la modélisation est basée sur des points de référence, il s'agit essentiellement d'une approximation (c'est-à-dire le calcul des informations intermédiaires manquantes à l'aide d'un modèle donné), donc avec une telle qualité d'approximation, on ne peut pas parler de test adéquat, les divergences sont assez sérieuses, et des divergences qui pourraient affecter la prise de décision dans les points nodaux.
- 2010.05.21
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Je ne suis pas d'accord uniquement avec la conclusion de l'auteur"Le graphique montre clairement que la qualité de la modélisation des tics dans le testeur du terminal client MetaTrader 5 permet de tester correctement les experts sur les données historiques".
Juste au cas où, je répète que l'erreur ne peut se situer qu'à l'intérieur d'une barre de minutes.
Prêtez attention au graphique ci-joint - il a une échelle verticale minuscule en pips, et la divergence maximale par rapport au flux réel du tick dépasse parfois 1 à 2 pips, ce qui est absolument insignifiant dans une barre d'une minute. Il est beaucoup plus important que la modélisation passe qualitativement tous les points de contrôle des barres, utilise le modèle de développement des impulsions avec les pullbacks et s'adapte au volume des ticks.
La modélisation des prix dans MetaTrader 5 est très proche de l'idéal.
Je vous recommande de comparer les historiques de ticks réels et les historiques modélisés pour comprendre la qualité de la modélisation. Il suffit de collecter des ticks avec un script, de construire un graphique dans Excel et de les comparer.
J'attendais cet article depuis longtemps MERCI ! !!.
Nous travaillons avec des flux de données, et naturellement nous aimerions avoir un flux adéquat dans le testeur. Vous avez renoncé à l'histoire du tic, à tort je pense. Veuillez répondre aux questions suivantes.
1. Comment modélisez-vous la densité instantanée (intensité) du flux ?
C'est l'une des caractéristiques les plus importantes. C'est comme le MOG pour une variable aléatoire http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания.
Vous l'avez égalé à une constante, il n'y a rien de tel dans la réalité, ou est-ce que je me trompe ?
2. Combien de fois pendant la modélisation il y a des moments de mélange par temps High et Low de la barre des minutes ?
3. le terminal est très utile pour les tests multidevises, l'article n'indique pas clairement comment les ticks des différentes paires de devises sont arrangés dans le temps ?
Veuillez y réfléchir. La base physique du succès de l'ATS de nuit était la représentation adéquate de l'historique (les barres de nuit 1-2-3 pips sont claires dans l'article). En présentant l'historique sous forme de minutes. Vous nous privez de la possibilité de trouver des modèles pendant la journée, lorsque le marché est liquide et je vous assure qu'il ne s'agit pas de pips.
"C'est le cygne noir qui est important. Voici mon exemple https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 rarement le cygne noir arrive, mais il arrive - une bougie minute de 2,5 figures. Vous ne pouvez pas mettre toutes les nouvelles dans l'ATS, ce n'est pas réaliste, mais l'analyse de ces moments au niveau du tick est très importante, vitale. A mon avis, 95% des traders quittent le marché, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas important. Une bougie de ce type par an est juste suffisante pour qu'une personne revienne sur le marché.
H.Y. La question la plus importante pour moi est de savoir si vous avez l'intention de donner l'historique des ticks au moins à l'avenir ? C'est important pour moi, je ne suis pas si jeune pour perdre mon temps, je ne voudrais pas le gaspiller pour apprendre une nouvelle plateforme et un nouveau langage de programmation.
Merci d'avance pour la réponse. Merci d'avance pour votre réponse.
1. la densité est uniforme sur l'ensemble de la barre
2. l'article décrit le mécanisme de passage (il n'y a pas d'autres options)
3. de la même manière et indépendamment des autres monnaies.
Nous n'avons pas l'intention de fournir l'historique des ticks - c'est un suicide technique.
Il y a beaucoup de gens qui cherchent le vrai profit en pips, en convainquant les autres qu'il ne s'agit pas de pips....
Dans l'exemple d'un écart de plusieurs chiffres, quelle que soit la densité du flux, peu de gens pourront entrer sur le marché, et même s'ils le peuvent, le slippage sera monstrueux (en gros, ça ne marchera pas). Un testeur pourra entrer sur le marché s'il fonctionne en mode normal.
Nous comprenons parfaitement ces problèmes et nous ajouterons bientôt des modes de test agressifs spéciaux qui simuleront à la fois les cataclysmes du marché (par exemple, sur les gaps) et la qualité de l'exécution des ordres (requotes, slippage, etc.) :
Je suggère d'attendre les modes de trading supplémentaires et de discuter ensuite de la situation avec une vigueur renouvelée.
- 2010.05.21
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1. Comment modéliser la densité de flux instantanée (intensité) ?
Vous l'assimilez à une constante, ce qui n'existe pas dans la réalité, ou je me trompe ?
"Les durées sont souvent modélisées à l'aide de processus de Poisson."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading : A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books ?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrivée+fréquence+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Expliquez de manière indépendante comment. Prenons un exemple. Il y a 3 paires de devises EURUSD, USDJPY, USDCHF, et 3 barres correspondantes dans chaque barre 5 ticks. Si ce n'est pas difficile, laissez celui qui a créé cet algorithme (le programmeur) dessiner comment les ticks seront disposés dans le temps, dans cette barre.
Sera-t-il constant, disons Open EURUSD premier tick, puis Open USDJPY, USDCHF, puis High ... ou y a-t-il RND() qui les mélange par temps ?
Il y a tellement de gens qui cherchent la vérité des profits en pips, convainquant le reste d'entre nous qu'il ne s'agit pas de pips....
Dans l'exemple avec un gap de plusieurs chiffres, quelle que soit la densité du flux, peu de gens pourront entrer sur le marché et même s'ils le peuvent, le slippage sera monstrueux (en gros, ça ne marchera pas). Un testeur peut entrer, si cela fonctionne en mode normal.
Pour ce qui est d'entrer, je suis tout à fait d'accord (à 100 %, mon fournisseur n'a pas de connexion avec le terminal, les ticks vont, mais il n'y a pas de connexion ;-)). Mais il est possible de reconnaître l'apparition d'un écart 1 à 2 minutes avant qu'il ne commence. J'ai fait une recherche spéciale, j'ai passé beaucoup de temps dessus, croyez-moi, il y a une chance. Vous pouvez le vérifier vous-même. Trouvez un morceau d'histoire avant le trou (de préférence de niveau 2), visualisez-le comme ceci(je sais que vous pouvez le faire). Vous verrez visuellement ce qui commence à se passer, pas toujours, mais assez souvent, c'est suffisant, et si sur 10 lacunes vous arrivez à en éviter 3-4, c'est déjà très bien.
D'ailleurs, cette image m'a fait penser à la possibilité de reconnaître une lacune. Quand il arrive ou est arrivé, il est déjà tard, un peu plus tôt au moins pour UNE minute... Ne vous méprenez pas, ce n'est pas pour les pips, j'aimerais sortir du marché à temps pour réduire les pertes. Tous les "grands" le disent, réduire les pertes....
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Nous n'avons pas l'intention de fournir un historique des tics - c'est un suicide technique.
Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas d'historique des tics, mais il serait possible d'importer l'historique des tics de l'utilisateur.
Je pense que cela calmera les esprits les plus échauffés, un compromis est toujours mieux que rien.
Nous n'avons pas l'intention de fournir l'historique des tiques - c'est un suicide technique.
À propos du suicide technique. Je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais il existe des plateformes de trading qui fournissent des ticks. Elles ont résolu ce problème d'une manière ou d'une autre, et elles l'ont résolu il y a longtemps. Il y a un historique des ticks, on le télécharge, on le charge dans un testeur et on fait ce que l'on veut. Pas de modélisation et, par conséquent, pas de mauvaises questions sur l'adéquation....
Je ne sais pas comment vous convaincre autrement, faites au moins un sondage pour savoir si les commerçants en ont besoin. Il suffit de formuler les questions correctement. Après tout, beaucoup n'ont pas vu et ne comprennent pas ce qu'il apporte. S'ils n'utilisent que MT4.
J'espère que beaucoup verront ces questions et me soutiendront.
- Aimeriez-vous voir un graphique où il n'y a pas d'aplat ?
- Aimeriez-vous voir un graphique où il n'y a pas de gap ?
- Considérez-vous que les travaux de V.A. Shirev sont absolument inutiles et ne méritent pas qu'on s'y attarde ? Il n'analysait pas les barres ! !!
Et pour tout cela, il faut des ticks pour construire correctement et correctement les kagi, renko et etc.
On peut faire beaucoup de choses, ce n'est que la plus connue...
Je pense que cela apaisera certains particulièrement chauds, un compromis est toujours mieux que rien.
Non, pas chaud, mais froid, celui qui comprend que MT ne me donne pas l'opportunité de regarder le marché sous un angle légèrement différent, me prive de l'opportunité de faire une analyse qualitative du TS. Donnez-moi des ticks, j'en découperai des barres comme je veux. Et il n'y aura pas de perte d'information et l'éternelle question du FLAT ou de la TENDANCE et du GAP pourra s'aplanir.
Suis-je le seul à voir et à comprendre cela ???? (((
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Un nouvel article L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5 a été publié :
MetaTrader 5 nous permet de simuler le trading automatique, au sein d’un testeur de stratégie intégré, en utilisant l’Expert Advisors et le MQL5 language. Ce type de simulation est appelé test d’Expert Advisors, et peut être mis en œuvre en utilisant l’optimisation multithread, ainsi que simultanément sur un certain nombre d’instruments. Afin de fournir un test approfondi, une génération de ticks basée sur l’historique des minutes disponibles doit être effectuée. Cet article fournit une description détaillée de l’algorithme, par lequel les ticks sont générés pour les tests historiques dans le terminal client MetaTrader 5.
La portée de la bougie est générée par un nombre impair de points d’appui. Si la portée a un nombre pair de points d’appui, alors le point supplémentaire "extra" est donné à l’une des ombres à condition que l’ombre ait déjà 2 points. Sinon, le point "extra" disparaît tout simplement.
Les valeurs des points d'appui représentent la différence entre le prix du point d'appui et le prix d’ouverture des bougies. La distribution idéale (3-5-3) des points de soutien pour une bougie haussière (blanche) est la suivante :Auteur : MetaQuotes