Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne sais pas comment vous convaincre autrement, mais faites au moins un sondage pour savoir si les commerçants en ont besoin. Il suffit de formuler correctement les questions . Après tout, beaucoup n'ont pas vu et ne comprennent pas ce qu'il apporte. Si vous n'utilisez que MT4.
Les traders en ont-ils besoin ?
Les traders ont besoin de _TOUT_, mais qu'est-ce que cela a à voir avec les opportunités réelles ? Pensez aux vendeurs, mettez-vous à leur place et après quelques itérations de réflexion sur la situation, vous comprendrez immédiatement ce qu'est le "suicide technique".
Pour commencer, comptez au moins le nombre de tics pendant 10 ans par symbole, puis augmentez-le à au moins 100 000 utilisateurs, estimez la quantité de négativité sur les forums pour le trafic sauvage, et posez-vous ensuite la question "en quoi les tics diffèrent-ils de ceux générés par le testeur ????".
Ne vous trompez pas et ne trompez pas les autres avec des affirmations du type "il y a des plateformes qui donnent des ticks". Il est toujours possible d'obtenir des tics pendant une courte période, mais pas pendant N années et pas avec un seul bouton directement dans le testeur. Nous ne parlons pas de tics marketing (hourra, nous avons des ticks !), mais de travail réel dans le testeur sur des histoires énormes.
Si vous êtes très intéressé par les questions de densité de flux (ou d'autres caractéristiques) des citations, je vous invite à mener des recherches pratiques et à publier un certain nombre d'articles (que nous paierons) sur ce site. Mais il doit s'agir de recherches pratiques, et non de spéculations théoriques sur le thème "eh bien, les tics sont meilleurs ! c'est élémentaire !".
C'est avec ces volumes que le terminal doit fonctionner, en cachant la complexité et le volume de travail aux utilisateurs. C'est pourquoi nous investissons des efforts considérables dans la performance du terminal, du langage de programmation et du testeur. Pour des raisons d'accélération, nous avons même dû refuser complètement de prendre en charge les anciens processeurs sans SSE2. Peu après la fin des tests, nous publierons un terminal et un testeur 64 bits (tous les autres composants de la plateforme MetaTrader 5 sont disponibles en versions 32/64 bits depuis longtemps).
Si nous ajoutons des ticks à ces volumes, la taille des bases de données sera multipliée par 30 à 100 (ou plus). Je n'arrive pas à imaginer comment opérer avec de tels volumes en "mode simple et à un seul bouton". Mais je vois bien notre échec de tailles fabuleuses pour le plus grand plaisir de nos concurrents....
Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas d'historique des tics, mais il serait possible d'importer l'historique des tics de l'utilisateur.
Je pense que cela calmera surtout les têtes brûlées, un compromis est toujours mieux que rien.
Cela n'arrivera pas, parce qu'en pratique, il n'y a pas un seul utilisateur d'un groupe significatif d'utilisateurs (on peut l'affirmer), qui possède un long historique de tics correct (c'est important !).
Il est possible d'obtenir un historique de ticks "auprès de fournisseurs de confiance", mais sans connaissances en matière de filtrage, il s'agit d'un excellent moyen de se tromper soi-même. Un trader ne pense qu'à lui-même, cherche la vérité dans les ticks, interprète tout dans son sens (c'est pourquoi il voulait des ticks) et n'est pas prêt à filtrer les ticks de manière critique. Sans parler du fait que son historique de tics ne correspond pas à celui du courtier.
En fait, nous ne créerons pas de nouvelles interfaces qui compliquent le programme, annulent nos processus, créent une douzaine de nouveaux problèmes insolubles et sont connues pour être inapplicables (il n'y a pas d'historique de ticks correct !).
Notre objectif est de réaliser un complexe simple et complet qui ne nécessite qu'une intervention externe minimale.
Les commerçants ont-ils besoin ?
Les négociants ont besoin de _TOUT_, mais qu'est-ce que cela a à voir avec les opportunités réelles ? Pensez aux vendeurs, mettez-vous à leur place et après quelques itérations de réflexion sur la situation, vous comprendrez immédiatement ce qu'est le "suicide technique".
Oui, en effet, tout. Tout ce qui peut vous donner un avantage, vous permettre de travailler mieux et avec plus de succès. Les réalités professionnelles se développent chaque année. Il n'y a pas si longtemps, on ne rêvait même pas d'un verre, et maintenant il est apparu (il apparaîtra). Les programmes télévisés sont regardés sur le net
Pour commencer, comptez au moins le nombre de tics pendant 10 ans sur le symbole, puis augmentez-le à au moins 100 000 utilisateurs, estimez la quantité de négativité sur les forums pour un trafic sauvage,
Voyons cela point par point.
1) Les tiques viennent à nous telles qu'elles sont. Vous pouvez installer un collecteur de tiques et les collecter chez vous, mais il est plus pratique et plus fiable de les collecter sur le serveur. Elles sont là, elles ne m'atteindront peut-être pas toutes.
2. La question est de savoir sous quelle forme donner l'historique, et à quelle profondeur.
Aujourd'hui, MT4 donne une profondeur de 2 semaines et c'est tout à fait suffisant pour le trading.
3) Un grand historique n'est nécessaire que pour la recherche TS, et ceci est résolu aussi bien que maintenant en les chargeant une fois avant de les tester. Le principe est simple : vous voulez tester l'historique, ayez la gentillesse de le télécharger. Il n'y a pas de problème pour mettre l'historique à l'échelle, les torrents peuvent aider.
4. Compter le nombre de tics ? J'ai 120 gigaoctets de films Harry Potter sur mon ordinateur pour mes enfants. Je n'aurai pas assez d'espace pour les effacer. Tous les terminaux que j'ai installés, avec tout l'historique des téléchargements, prennent beaucoup moins de place qu'une collection de films.
Et puis, posez-vous la question : "En quoi les tics diffèrent-ils de ceux générés par le testeur ????".
C'est génial, vous savez que dans un avion il y a une boîte noire, ils l'enlèvent souvent et analysent ce qu'elle contient. Selon votre logique, cela fonctionne. Pourquoi ? Laissez-moi le modéliser pour vous. Il est absurde d'essayer de modéliser le plus fidèlement possible ce qui existe déjà...
Ne vous trompez pas et ne trompez pas les autres avec l'affirmation "il y a des plateformes qui donnent des tics". Il est toujours possible d'obtenir des tics pendant une courte période, mais pas pendant N années et pas avec un seul bouton directement dans le testeur. Nous ne parlons pas de tics marketing (hourra, nous avons des ticks !), mais de travail réel dans le testeur sur de grandes histoires.
Et je ne trompe personne, il y en a, en effet (ceux qui me contactent en privé peuvent obtenir des liens vers eux, je ne veux pas faire de publicité ici). Et les tests peuvent être effectués sur des tiques qui n'ont pas été modélisées, mais sur les tiques qu'elles étaient.
Si vous êtes très intéressé par les questions de densité d'écoulement (ou d'autres caractéristiques) des citations, je vous invite à mener des recherches pratiques et à publier un certain nombre d'articles (que nous paierons) sur ce site. Mais il doit s'agir de recherches pratiques, et non de réflexions théoriques sur le thème "eh bien, les tiques, c'est mieux ! c'est élémentaire !".
J'ai une contre-offre. Je suis prêt à vous payer. Faites une représentation Renko du graphique. Telle qu'elle ne change pas, je la construis grâce au tick collector, ou sur l'historique, la taille de la brique est fixée par l'utilisateur. Sans cela, mes recherches sont inutiles, elles ne peuvent pas être revérifiées.
H.Y. Je me demande si vous allez également modéliser le comportement des prix dans la pile ? Et si les commerçants réalisent qu'il y a beaucoup d'informations utiles dans le verre et demandent l'historique du verre à des fins de recherche, allez-vous les envoyer à l'asile ?
Ceux qui veulent, cherchent des opportunités. Ceux qui ne veulent pas, cherchent des raisons.
Notre but est de faire un complexe simple et complet qui nécessite un minimum d'intervention extérieure.
1 L'historique des ticks peut être accumulé (ici je suis d'accord avec Prival 2 semaines maximum un mois d'historique sera suffisant).
2 L'historique des ticks permet un débogage adéquat de l'Expert Advisor (comme il n'y a pas de débogueur dans MT-complex, nous devons utiliser le testeur).
3 L'historique des ticks est un suicide pour vous, je suis d'accord avec vous sur ce point,
mais je ne vois aucun problème à importer l'historique mensuel dans le testeur (d'autant plus que personne ne vous demande de le fournir).
4 Vous avez dit que l'historique accumulé des tiques ne coïncidera pas avec l'historique nettoyé des DC,
c'est donc tout l'intérêt des tics, d'analyser non pas l'historique filtré, mais l'historique naturel tel qu'il est,
(et personne ne va accuser la DC sur la base de ces tics,
se battre avec son propre DC n'est pas une affaire ingrate, même si je dis une bêtise, vous serez toujours un imbécile).
En d'autres termes, vous ne voulez pas tenir compte des volumes de données :
En général, l'approche que j'ai vue à maintes reprises sur nos forums - "Moi, un trader, je suis le centre de l'univers, je ne me soucie pas des problèmes des autres (et de mes fournisseurs directs !), je ne veux même pas y penser. Je veux juste faire quelque chose ! La réticence à mener des recherches pratiques complète le tableau.
Avec les tics, vous êtes vraiment trompés - j'en ai indiqué les raisons plus haut. Je ne doute pas que vous n'ayez jamais effectué de comparaison pratique entre lestics modélisés et lestics réels, ainsi que leur influence sur les stratégies de trading (à l'exclusion des pips purs et simples). En général, les praticiens passent rapidement à la création de conseillers experts robustes et parfaitement imparables.
Il n'y a rien de mal avec la boîte noire - les serveurs écrivent régulièrement l'ensemble du flux de ticks entrants, y compris tous les ticks filtrés. MT4 dispose également de tout cela, et même dans le format de rapport NFA standard, où d'énormes journaux de ticks détaillés sont générés, y compris toutes les transactions de ticks.
Nous n'allons pas encore modeler le verre - c'est la dure réalité. Ceux qui ne comprennent pas cela et ne veulent pas penser de manière réaliste (avec une justification technique), nous devrions probablement essayer de le leur expliquer.Le problème de la "croyance des traders en des ticks précis" est très similaire à la "croyance des mathématiciens en la capacité de tout calculer s'ils connaissent tous les plus petits facteurs affectant l'objet d'étude". De nombreux traders sont passés par une telle phase d'idéalisation.
Quelques mots à présent sur les développeurs : les décisions qui influencent le destin d'un produit doivent être étayées par des calculs rigoureux prouvés par des années de pratique, et non par des souhaits ou des idées théoriques non prouvées. Nous avons une telle pratique - 10 ans de développement continu de plates-formes de négociation (pas des terminaux, mais des complexes entiers pour les services de courtage).
Au début d'un projet, il y a tout un tas de "bonnes solutions", de "fonctionnalités géniales" et d'autres plaisirs pour les utilisateurs. Mais au cours du processus de mise en œuvre, de nombreuses fonctions sont supprimées en raison de conflits techniques et économiques avec la réalité.
Ceux qui continuent à se heurter à la réalité sont rapidement éliminés du marché.
1 L 'historique des coches peut être accumulé (sur ce point, je suis d'accord avec Prival: 2 semaines maximum et un mois d'historique suffisent).
2 L'historique des ticks permet un débogage adéquat de l'EA (comme il n'y a pas de débogueur dans MT-complex, nous devons utiliser un testeur).
3 Tick history c'est du suicide pour vous, je suis d'accord avec vous sur ce point,
mais je ne vois aucun problème à importer l'historique mensuel dans le testeur (d'autant plus que personne ne vous demande de le fournir).
4 Vous avez dit que l'historique accumulé des ticks ne correspondra pas à l'historique nettoyé du DC,
c'est donc tout l'intérêt des tics que d'analyser non pas l'historique filtré, mais l'historique naturel tel qu'il est,
L'historique accumulé coïncidera avec l'historique régulier du courtier.
L'historique accumulé coïncidera avec l'historique régulier du courtier. Mais en réalité, il s'agit de télécharger n'importe quel historique de ticks. Et j'ai décrit les problèmes de "tout historique de ticks" ci-dessus dans les posts précédents.
La racine des problèmes soulevés dans ce fil est la même - les gens ne veulent pas vérifier dans la pratique, mais utiliser des idées théoriques.
Et pour eux, ils ont spécialement effectué des tests, écrit un article, fourni des scripts de vérification et montré le caractère négligeable de l'écart sur le graphique.
Vous êtes vraiment trompé par les ticks - j'en ai indiqué les raisons précédemment. Je ne doute pas que vous n'ayez jamais effectué de comparaison pratique entre lesticks modélisés et lesticks réels, ainsi que leur influence sur les stratégies de trading (à l'exclusion des pips purs et simples). En général, les praticiens passent rapidement à la création de conseillers experts robustes et parfaitement inefficaces.
J'ai un Expert Advisor qui a été optimisé en mars 2010 et qui a montré des résultats similaires pour toute l'année 2009 et pour la période allant jusqu'à aujourd'hui, mais le seul problème est que dans le testeur, mais dans la vie réelle, il y a le même drain et tout cela est exactement dans la différence de formation des ticks, et vous dites que vous n'avez pas vérifié.
Je ne conteste pas le fait que des ticks précis puissent ne pas donner la réponse, mais je pense qu'il n'est pas raisonnable de ne pas vérifier cette option. Jusqu'à présent, je constate que ce type de ticks dans le testeur peut facilement conduire à de fausses conclusions sur la réalité d'une méthode de trading.
D'ailleurs, demandez à n'importe quel trader ce qu'il vaut mieux faire : s'asseoir devant un ordinateur pendant un mois et observer les différences entre le comportement d'un Expert Advisor dans le testeur et en temps réel, ou l'exécuter sur des ticks réels,
ou de l'exécuter sur des ticks réels, même si ce n'est que pour un mois ?
J'ai un Expert Advisor qui a été optimisé en mars 2010 et qui a montré des résultats similaires pour toute l'année 2009 et pour la période jusqu'à aujourd'hui, mais le seul problème est dans le testeur, mais dans la vie réelle le même drain lisse et tout cela est exactement dans la différence de formation des ticks, et vous dites que vous n'avez pas vérifié.
Postez dans un fil séparé toutes les informations détaillées et répétables avec le code de l'Expert Advisor - nous allons tous vérifier et en discuter. S'il s'agit d'un piper (et c'est le cas), alors les logs de son trading réel.
Il s'agit d'une approche correcte et honnête. La même chose que dans l'article ci-dessus.