Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 19
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Dans des domaines aussi délicats, vous ne pouvez pas travailler avec des écrans dont vous ne pouvez rien comprendre. Vous avez également besoin d'une description complète des conditions de test et des paramètres.
Renat, tout est très simple et vous pouvez voir sur les écrans - avec un vrai algorithme de génération de tick, le prix à l'intérieur de la barre M1 peut bouger avec un pullback (avec des pullbacks) de n'importe quel % (points) et avec une bougie relativement longue - la génération ne montrera rien de tout cela (ou presque rien) si ces mouvements sont entre l'ouverture et la fermeture.
Ceci s'applique aussi bien à MetaTrader 5 qu'à MetaTrader 4.
Historique des tics depuis alpari cabinet - barres 23.04.2013 01:32 et 23.04.2013 09:16
Je crains que ce niveau d'explication ne soit pas suffisant.
Vous n'avez pas pris la peine de décrire ou de spécifier exactement où se situe le problème, et vous avez déjà donné la troisième capture d'écran à titre spécial "pour que personne ne puisse comprendre".
Je suis assez confus à propos de cet algorithme. Je comprends certaines parties et d'autres non.
Il semble qu'en ce qui concerne les points de support, l'algorithme prenne le volume de la barre historique et s'il est supérieur à 11 (11 étant le nombre maximum de points de support), il utilise 11.
Je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, mais j'aimerais en savoir plus. J'ai battu Google en brèche et n'ai pu trouver que deux documents relatifs à cet algorithme "miracle". Je n'ai pas d'objection à lire des documents.
merci
Je pense que cet article vous sera utile. https://www.mql5.com/en/articles/75
Btw, l'algorithme de génération des ticks dans MT4 est vraiment confus, en particulier les modes de points de contrôle.
Je crains que ce niveau d'explication ne soit pas suffisant.
Vous n'avez pas pris la peine de décrire ou de spécifier exactement où se situe le problème, et vous avez déjà donné la troisième capture d'écran à titre spécial "pour que personne ne puisse comprendre".
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
Le problème est que la génération de ticks = tests imprécis ne prend pas en compte les écarts au sein de la barre M1 (généralement sur les nouvelles), ne prend pas en compte les éventuels retraits de prix importants (de 10 à 100 %) au sein de la barre M1, ne prend pas en compte l'élargissement du spread sur chaque tick (et il peut s'agir d'un seul tick parmi tous).
Voici par exemple les ticks générés et les ticks réels possibles, à l'intérieur du chandelier M1.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Élargissement du spread sur un compte ECN réel.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
En conséquence, il n'est pas correct de dire que cette génération est suffisamment précise.
Fournir un tick history profond n'est pas un problème aujourd'hui, la vitesse de l'internet a augmenté de 100 à 1000 fois (dialup - adsl, optique) et les disques durs ont augmenté de 1000 fois (gigaoctets - téraoctets), le prix par mégaoctet d'information (téléchargé et sur le disque dur) a diminué au cours des 10 dernières années, il y a encore des torrents, la taille de l'ensemble du tick history de l'EURUSD d'avril 2007 à aujourd'hui dans le format .bi5 = 743 MB chez Dukascopy (par exemple, à la vitesse ADSL 10 Mbit = 1 Mb/sec téléchargé en 12 minutes).
En cas de gap, c'est-à-dire à l'intérieur des gaps, les testeurs (MetaTrader 5 et MetaTrader 4) fonctionnent :
Take Profit, Stop Loss
BUY STOP, SELL STOP
BUY LIMIT, SELL LIMIT (BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT non vérifiés).
Cela ne peut pas se produire en trading réel, seuls les ordres ouverts sur le marché fonctionnent correctement, mais encore une fois ils ont :
Take Profit, Stop Loss - fonctionnent à l'intérieur des gaps,
pas de slippage,
si les gaps sont à l'intérieur de la barre M1, les ordres de marché sont également ouverts - ce qui n'est pas correct.
Exemples réels avec le code - vérifiez vous-même, si quelqu'un a des doutes.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
Le problème est que la génération de ticks = tests imprécis ne prend pas en compte les écarts au sein de la barre M1 (généralement sur les nouvelles), ne prend pas en compte les éventuels retraits de prix significatifs (10-100%) au sein de la barre M1, ne prend pas en compte l'élargissement du spread sur chaque tick (et cela peut être sur un seul tick, parmi tous).
Dans vos dessins, les barres ne correspondent pas à des ticks.
S'il y a un gap à l'intérieur de la barre M1, alors la génération de ticks dans le testeur donnera une image proche de celle du "gap", avec de grands sauts. Sur votre graphique, il y a un énorme gap sur les ticks, mais il n'y a pas de gap sur les barres. S'il y avait un écart, le TR de la barre ne serait pas inférieur à l'écart entre les ticks.
En d'autres termes, il y a probablement un problème, mais il ne se situe pas au niveau de la génération des ticks.
Dans vos dessins, les barres ne correspondent pas aux ticks.
S'il y a un gap à l'intérieur de la barre M1, alors la génération de ticks dans le testeur donnera une image proche d'un "gap", avec de grands sauts. Sur votre graphique, il y a un énorme gap sur les ticks, alors que sur les barres il n'y a pas de gap. S'il y avait un écart, le TR de la barre ne serait pas inférieur à l'écart entre les ticks.
Autrement dit, il y a probablement un problème, mais il ne se situe pas au niveau de la génération des ticks.
Où exactement, dans quelles images, les barres ne correspondent pas aux ticks dans mes dessins ?
Dans le post https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781 j'ai donné un exemple sur la première image pour faciliter la compréhension des autres.
Je posterai bientôt une vidéo, où les ticks générés dans MetaTrader 5 et MetaTrader 4 testers sont comparés avec des ticks réels à l'intérieur du chandelier M1.
Voici une comparaison des ticks générés et des ticks réels sur les futures lors de la publication des salaires non agricoles le 6.09.2013.
La bougie à 14:30 (heure dans MetaTrader 5) a un volume de 39 ticks, dans alpari il est de 86 sur ECN et de 136 ticks sur standard,
mais cela n'a pas d'importance (nombre de ticks), car le principe de génération des ticks sera le même, seulement les ticks seront plus denses.
Dans le testeur MetaTrader 5, vous pouvez voir que le prix sur cette bougie monte de façon monotone, régulière et sans à-coups pendant 36 secondes jusqu'au maximum, puis il y a un petit recul.
Et sur les futures (ticks boursiers), vous pouvez voir que le prix a bondi brusquement, en une fraction de seconde, et que la négociation normale a ensuite commencé.
Sur d'autres nouvelles/statistiques avec des sauts de cotation brusques, le principe sera le même.
Cette bougie est sur le GBPUSD D1.
Captures d'écran dans l'archive.