Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MQL5 Cloud Network ускоряет расчеты. Попробуй сам!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181346
MetaQuotes Software Corp. 2010.05.21 15:58 

Опубликована статья Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5:

MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматичсекую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.

 

Автор: MetaQuotes Software Corp.

Vasily
1261
Vasily 2010.05.21 16:59  
прям зачитался очень интересная статья.
Alexander
1513
Alexander 2010.05.21 17:03  
CoreWinTT :
прям зачитался очень интересная статья.

Согласен. 

Разочаровало только, что никак свою тиковую историю в тестер не подсунешь :( 

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Nikolay Demko
12465
Nikolay Demko 2010.05.21 17:13  

Потребность в такой статье давно назрела, статья очень понравилась рекомендую всем прочесть,

не согласен только с выводом автора "На графике хорошо видно, что качество моделирования тиков в тестере клиентского терминала MetaTrader 5 позволяет проводить адекватное тестирование экспертов на исторических данных."

На мой взглад если моделирование идёт по опорным точкам то это по сути апроксимация (те вычисление недостающей промежуточной информации с помощью заданной модели) так при таком качестве апроксимации говорить об адекватном тестировании не приходиться, расхождения встречаються довольно серьёзные, при этом расхождения которые моглибы повлиять на принятие решения в узловых точках.

Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
MetaQuotes
Админ
24952
Renat Fatkhullin 2010.05.21 17:53  
Urain :

не согласен только с выводом автора "На графике хорошо видно, что качество моделирования тиков в тестере клиентского терминала MetaTrader 5 позволяет проводить адекватное тестирование экспертов на исторических данных."

На всякий случай повторю, что погрешность может быть только внутри минутного бара.

Обратите внимание на приложенный график - в нем мизерный размах вертикальной шкалы в пипсах, а максимальные расхождения от реального тикового потока иногда прорываются в 1-2 пипса, которые абсолютно незначащие в пределах минутного бара. Гораздо важнее, что моделирование качественно проходит все контрольные точки бара, использует импульсную модель развития с откатами и укладывается в тиковый объем.


Моделирование цен в MetaTrader 5 очень и очень близко к идеальному.

Рекомендую самостоятельно на практике сравнить реальные тиковые истории и смоделированные, чтобы понять качество моделирования. Достаточно собрать тики скриптом, построить график в Экселе и сравнить.

Prival
4549
Prival 2010.05.21 18:20  

Давно ждал этой статьи СПАСИБО !!!. 

Мы работаем с потоком данных, и естественно хотелось бы иметь в тестере адекватный поток. Вы отказались от тиковой истории, очень зря мне кажеться.  Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.

1. Как Вы моделируете мгновенную плотность (интенсивность) потока ?

Это же одна из самых важных характеристик. Это как МОЖ для случайной величины http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания 

У вас она равна константе, на реале такого нет,  или я ошибаюсь? 

2. Как часто при моделировании возникают моменты перестановки местами по времени  High и Low минутного бара ?

3. Терминал ценен именно мультивалютным тестированием, из статьи не понятно как по времени расставляются тики разных валютных пар ? 

Пожалуйста, задумайтесь, над этим фактом. Физической основой успеха ночных АТС было именно адекватное представление истории (бары ночью 1-2-3 пипса это понятно и из статьи). Представляя историю в виде минуток. Вы лишаете нас возможности найти закономерности днем,  когда рынок ликвиден и уверяю вас не в пипсовки тут дело.

«Черный лебедь» вот что важно. Вот мой пример https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 редко черный лебедь приходит, но приходит - минутная свеча в 2.5 фигуры. В АТС все новости не заложишь, не реально, а вот анализ этих  моментов на уровне тиков очень важен, жизненно важен. По моему мнению, 95% трейдеров и уходят с рынка,  потому что считают это неважным. Одной такой свечки в год как раз и  бывает достаточно, что бы человек больше невернулся.

З.Ы.Самый главный для меня вопрос, планируете ли Вы хоть в будущем дать тиковую историю ?  Это важно для меня, я не так молод, чтобы разбрасывать своё время, очень бы не хотелось его тратить за изучение новой платформы и языка программирования.

Заранее благодарен за ответ. Спасибо.

MetaQuotes
Админ
24952
Renat Fatkhullin 2010.05.21 19:44  

1. плотность равномерная по бару

2. в статье описан механизм прохода (других вариантов нет)

3. аналогично равномерно и независимо от других валют

Тиковую историю предоставлять не планируем - это техническое самоубийство.


Очень много людей ищут правду профит в пипсовке, убеждая остальных, что не в пипсовке дело...

В примере с гепом в несколько фигур вне зависимости от плотности потока никто мало кто сможет в рынок влезть и даже если сможет, то проскальзывание будет чудовищным (грубо говоря, не получится). В тестере влезть сможет, если он работает в обычном режиме.

Мы отлично понимаем эти проблемы и скоро добавим несколько специальных агрессивных режимов тестирования, которые будут моделировать как рыночные катаклизмы (например, на гепах), так и качество исполнения заявок (реквоты, проскальзывания и тд):



Предлагаю дождаться дополнительных режимов торговли, а потом с новыми силами обсудить создавшуюся ситуацию.
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Evgeniy Logunov
716
Evgeniy Logunov 2010.05.21 20:16  
Prival:

1. Как Вы моделируете мгновенную плотность (интенсивность) потока ?

У вас она равна константе, на реале такого нет,  или я ошибаюсь? 

 

"Durations are often modeled using Poisson processes."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems" (http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)

Prival
4549
Prival 2010.05.21 20:37  
Renat  писал(а)  :

... аналогично равномерно и независимо от других валют

 

Поясните, независимо это как. На примере. Есть 3 валютных пары EURUSD, USDJPY, USDCHF,  и 3 соответствующих бара в каждом баре 5 тиков. Если не трудно пусть тот, кто создавал этот алгоритм (программист) нарисует, как будут расставлены тики по времени, в этом баре.

Будет ли это постоянно, допустим Open EURUSD первый тик, затем Open USDJPY, USDCHF, затем High   или есть RND() который  их перемешивает по времени ? 

Очень много людей ищут правду профит в пипсовке, убеждая остальных, что не в пипсовке дело...

В примере с гепом в несколько фигур вне зависимости от плотности потока никто мало кто сможет в рынок влезть и даже если сможет, то проскальзывание будет чудовищным (грубо говоря, не получится). В тестере влезть сможет, если он работает в обычном режиме.

По поводу влезть, абсолютно согласен (100% у моего поставщика нет связи с терминалом, тики идут, а связи нет ;-)). Но есть шанс распознать наступление гэпа за 1-2 минуты до его начала. Я специально проводил исследование, очень много потратил на это времени, поверьте, шанс есть. Можете сами проверить. Найдите кусок истории перед гэпом (желательно Level 2), представьте его вот в таком виде (вы это умеете делать я знаю). Вы визуально увидите, что начинает происходить, не всегда, но довольно часто, этого достаточно, и если из 10 гэпов удастся избежать 3-4 уже великолепно.

Кстати именно этот рисунок заставил меня задуматься, о возможности распознавания гэпа. Когда он идет или произошел, уже поздно, чуть раньше хотя бы на ОДНУ минутку… Поймите меня правильно, не для пипсовки все это, мне бы с рынка свалить успеть, убытки обрезать. Все «великие» про это говорят, режь убытки…

Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - MQL4 форум
Nikolay Demko
12465
Nikolay Demko 2010.05.21 21:28  
Renat :

Тиковую историю предоставлять не планируем - это техническое самоубийство.

Вы не раз говорили что тиковой истории не будет, но можно было бы предусмотреть импорт пользовательской истории тиков.

Это думаю усмирит особо горячие головы, компромис всегда лучше чем ничего.

Prival
4549
Prival 2010.05.22 12:35  
Renat  писал(а)  :

Тиковую историю предоставлять не планируем - это техническое самоубийство.

Про техническое самоубийство. Не знаю, что под этим Вы имели в виду, но есть торговые платформы, которые предоставляют тики. Они же как то решили эту проблему, и уже давно решили. И тиковая история есть, скачал, загнал в тестер и все твори что хочешь. Никакого моделирования и соответственно дурных вопросов про адекватность…

 

Не знаю, как Вас еще убедить, проведите хоть опрос, нужно ли это трейдерам.  Вопросы только правильно постройте. Ведь многие не видели и не понимают, что это дает. Если пользовали только МТ4.

Надеюсь, что многие увидят эти вопросы и поддержат меня.

  1. Хотите ли вы увидеть график где нет флэта ?
  2. Хотите ли вы увидеть график где нет гэпов ?
  3. Считаете ли ВЫ труды Ширева В.А. абсолютно бесполезными и не заслуживающими внимания ? Он не бары анализировал !!!

А для всего этого, нужны тики, что бы построить правильно и корректно каги, ренко и  т.д. 

Много чего можно, это просто самое известное…

Urain  писал(а)  :

Это думаю усмирит особо горячие головы, компромис всегда лучше чем ничего.

 

Да нет, не горячая, а холодная, та которая понимает, что МТ не дает мне возможности посмотреть на рынок  чуть с другого ракурса, лишает возможности провести качественный анализ ТС. Дайте тики, я сам из них нарежу бары, какие хочу. И никакой потери в информации не будет и вечного вопроса ФЛЭТ или ТРЕНД и ГЭП может стать плавным.

неужели только я это вижу и понимаю ??? (((


12345678...19
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий