Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 16

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Rosh:
En fonction du nombre de ticks dans une minute donnée.
Et s'il y a 70 ticks dans une barre de minutes, quel modèle sera choisi ?
 
tima_btl:
Et s'il y a 70 ticks dans une barre de minutes, quel modèle sera choisi ?

L'article en parle :

La génération des ticks est effectuée par des points de référence
.

Les ticks intermédiaires entre les points de référence sont générés selon les règles suivantes :
.
  • Si le nombre de ticks est supérieur au nombre de points entre les points d'ancrage, une "dent de scie" est générée.
  • S'il y a suffisamment de points entre les points de référence, une séquence linéaire de tics est générée.
 

Je suppose que les développeurs ont fait un travail d'expérimentation et de recherche :

  1. Ils ont enregistré des ticks réels (bien sûr, la réalité des ticks sur le FOREX doit être évoquée avec beaucoup de prudence) et OHLCV+Spread M1.
  2. Nous avons modélisé des ticks à partir d'OHLCV+Spread M1 et les avons comparés aux ticks enregistrés.
  3. La comparaison a permis d'obtenir certaines caractéristiques statistiques (espérance échantillonnée de la différence, son RMS).
  4. Sur la base de la comparaison, des conclusions appropriées ont été tirées quant au niveau de confiance du modèle de tique sélectionné.
  5. Nous avons laissé le juste milieu entre le meilleur modèle de l'item 4 et le modèle le moins gourmand en ressources.

Il était logique d'aborder le choix du modèle de tique artificiel de cette manière. Et tout cela peut être fait de manière indépendante :

  1. Chacun peut désormais obtenir les caractéristiques statistiques (p.3) de la modélisation qui fonctionne actuellement.
  2. Chacun peut développer son propre algorithme de modélisation du tic-tac et en montrer les caractéristiques statistiques.
  3. Si le modèle s'avère meilleur que le modèle officiel, les développeurs peuvent l'adopter.

C'est pourquoi l'idée suivante ne semble pas stupide :

  1. Les développeurs annoncent un concours ouvert à tous pour le meilleur modèle de tiques artificielles.
  2. Le prix est versé pour chaque amélioration, par exemple, de 5 % des paramètres statistiques du nouveau modèle par rapport au précédent.
  3. Lorsqu'il reçoit le prix, le candidat cède tous les droits de l'algorithme aux développeurs.

Plusieurs "oiseaux" sont tués en même temps :

  1. Pas de "brouillard" de rumeurs sur le modèle choisi.
  2. Désir ouvert des développeurs de s'améliorer.
  3. Compréhension de l'utilisation de l'un des meilleurs modèles de modélisation possibles.
  4. Caractéristiques statistiques claires et ouvertes du modèle actuel.

Il faut bien comprendre qu'une excellente modélisation du tic-tac n'est pas une "panacée". Les dérapages des ordres sur le marché, le modèle d'exécution des ordres (ECN, STP, ECN/STP) et d'autres facteurs contrebalancent les excellentes propriétés du modèle choisi. Il est évident que MT5 n'est pas conçu pour le trading à haute fréquence sur différents types de marchés. Par conséquent, une certaine "résistance" de la modélisation du tic-tac se justifie dans 99 % des cas de négociation sur le marché de détail.

P.S. En fait, l'approche du concours peut être utilisée non seulement dans le cas de la modélisation du tic-tac, mais aussi dans d'autres domaines. Mais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, l'amélioration de la compression de l'historique des cotations.

P.P.S. Tout ce qui précède concerne la modélisation des ticks pour un instrument financier. La modélisation des ticks pour plusieurs instruments financiers à la fois est beaucoup plus compliquée en raison de la synchronisation, de l'arbitrage et d'autres problèmes.

 

une bonne idée, et même une idée sensée.

 
Rosh:

L'article en parle :

La génération des tics se fait par points de référence

Les tics intermédiaires entre les points de référence sont générés selon les règles suivantes :
  • Si le nombre de tics est supérieur au nombre de points entre les points d'ancrage, une "dent de scie" est générée.
  • S'il y a suffisamment de points entre les points de référence, une séquence linéaire de tics est générée.

Pouvez-vous m'en dire plus sur la manière dont la "dent de scie" est générée ?

Par exemple, il y a 10 points entre les points de référence. Le nombre total de tics est de 50. Comment les tics seront-ils générés dans ce cas ?

 

Je suis assez confus à propos de cet algorithme. Je comprends certaines parties et d'autres non.

Il semble qu'en ce qui concerne les points de support, l'algorithme prenne le volume de la barre historique et s'il est supérieur à 11 (11 étant le nombre maximum de points de support), il utilise 11.

Je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, mais j'aimerais en savoir plus. J'ai battu Google en brèche et n'ai pu trouver que deux documents relatifs à cet algorithme "miracle". Je n'ai pas d'objection à lire des documents.

merci

 

Renat:

Nous ne prévoyons pas de fournir l'historique des ticks - c'est un suicide technique.

Dukasokpy pourquoi ne pas le fournir à travers ses jForex, malgré le fait qu'ils travaillent tous sur des jave'e plus lents. Conclusion techniquement c'est tout à fait réalisable s'il y avait un désir - et malheureusement il n'y en a pas.
 
Vous avez oublié de souligner que Dukas n'a même pas une infrastructure technologique proche de celle de MT5. Ils optent pour une solution bon marché et irréalisable - ils remplacent une solution complète par une tentative de fournir une interface utilisateur.

Nous avons des ticks en temps réel, la génération d'un historique de ticks suffisamment précis - aussi. Au niveau actuel de la technologie, essayer de fournir un tick profond pour le marché de masse est un suicide.
 
Renat:
Au niveau actuel de la technologie, essayer de fournir un tic-tac profond pour le marché de masse est un suicide.

Once again it sounds bizarre, given the existence of free super-successful free peer-to-peer network protocols since the days when MT4 wasn't even in the plans, let alone MT5.

L'excellente infrastructure BitTorrent gratuite et prête à l'emploi est depuis longtemps en mesure de distribuer d'énormes quantités de données pour le marché de masse.

Personne n'empêche un courtier de publier sur les réseaux torrent un seul fichier torrent mis à jour contenant une archive de toutes les cotations (même celles de Level2) pour n'importe quelle période.

P.S. Pour l'instant, les technologies de Dukascopy et de FXCM pour la distribution de leur historique de cotations sont très limitées et faibles. Cependant, dans le même testeur FXCM, il y a une possibilité standard (via SDK - un excellent limiteur naturel de la compréhension faible) d'utiliser l'historique de tic-tac personnalisé.

P.P.S. La collecte d'un historique complet est un processus technologique complexe. Et malgré cela, ce n'est que la base de l'analyse. Il existe ensuite divers filtres personnalisés - conditions de l'historique, prise en compte des particularités individuelles de l'exécution des ordres, obtention de l'historique en temps réel, etc. En d'autres termes, il s'agit toujours de créer au moins un historique personnalisé.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
hrenfx:

Une fois de plus, cela semble étrange, étant donné l'existence de protocoles de réseaux peer-to-peer gratuits et très performants depuis l'époque où MT4 n'était même pas à l'horizon, sans parler de MT5.

L'excellente infrastructure BitTorrent gratuite et prête à l'emploi est depuis longtemps en mesure de distribuer d'énormes quantités de données pour le marché de masse.

Personne n'empêche un courtier de publier sur les réseaux torrent un seul fichier torrent mis à jour contenant une archive de toutes les cotations (même celles de Level2) pour n'importe quelle période.

P.S. Pour l'instant, les technologies de Dukascopy et de FXCM pour la distribution de leur historique de cotations sont très limitées et faibles. Cependant, dans le même testeur FXCM, il y a une possibilité standard (via SDK - un excellent limiteur naturel de la compréhension faible) d'utiliser l'historique de tic-tac personnalisé.

P.P.S. La collecte d'un historique complet est un processus technologique complexe. Et malgré cela, ce n'est que la base de l'analyse. Il existe ensuite divers filtres personnalisés - conditions de l'historique, prise en compte des particularités individuelles de l'exécution des ordres, obtention de l'historique en temps réel, etc. En d'autres termes, il s'agit toujours de créer au moins un historique personnalisé.

+++++

Renat, renoncez, vous serez de toute façon ciselé encore et encore, et si vous refusez, vous aurez droit au chantage.

La proposition est tout à fait sensée, d'autant plus que le téléchargement de l'historique des tics peut être rendu optionnel pour l'instant, et qu'ensuite vous pourrez complètement passer à la découpe de l'historique des tics dans le terminal, comme vous le faites actuellement avec M1.

Mais vous pourrez mettre une étoile de plus sur le bouclier "nous avons un historique complet des ticks", peut-être que pour quelqu'un c'est vraiment important !!!!

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