Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 7
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Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation :
Utilisé intelligemment, le modèle MT4 "open prices only" est aussi précis que le modèle "all ticks".
L'approche suivante permet de créer un EA qui effectue un backtest presque identique dans le modèle des cours ouverts uniquement.
Cette approche tend également à produire les stratégies les plus robustes, étant donné que les prix du forex se rapprochent d'un comportement complètement aléatoire au niveau du tick.
Paul
Ainsi, en résumant à la sixième page (bien que la branche, bien sûr, aille plus loin :) nous pouvons dire tout d'abord à Prival'y :
Cher Prival, bien que vous pensiez sur votre vague, teck (sans offense :), mais il est clair que les métaquots ont choisi la façon la plus équilibrée
de développement.
Dans cette variante.
il y a beaucoup moins de trafic (ce qui est important pour tous les participants, tant les clients que les serveurs en général !),
vraiment, économise de l'espace sur une vis (aussi étrange que cela puisse paraître, mais utile),
les tics ne marchent qu'à l'intérieur des minutes (très beau), et...
le filtrage, qui ne nous donne pas des ticks exacts, quelle que soit la manière dont il est effectué...
Pour Metaquotes, voici ce que nous pouvons dire :
Dans l'option d'optimisation, nous pouvons ajouter (dans le temps) un élément tel que /'by high-lows, but take tick history from the file...<graal.tikitiki>'//.
Et que la personne qui en a besoin dispose elle-même de cet historique, soit auprès de son courtier, soit auprès du courtier d'un voisin. Il le faut !... :)
Et aussi, en substance.
N'oubliez pas le concept.
Nous ne parlons que de ticks, mais qu'en est-il de SPRED, STACK, finalement ?
Peut-être devrions-nous penser à l'avance à la situation où il sera possible (nécessaire !) de tester des stratégies sur le FONDS ?
Je propose à nouveau la même situation, mais avec la condition "prenez le verre" du fichier. C'est plus compliqué, mais vous êtes en phase de développement, n'est-ce pas ?
J'aurais peut-être dû envoyer ces messages au service d'assistance technique, mais ils sont ici plus en rapport avec le sujet.
Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir pour moi de travailler avec vous. C'est un plaisir de travailler avec vous.
Salutations, Alexey.
P.S. Vous devriez vous reposer... :).
Metaquotes positionne sa plateforme comme la plus avancée pour le développement de systèmes de trading mécanique et ce qu'ils ont fait est à la fois surprenant et impressionnant, mais... Comment pouvez-vous créer un tel système si les conditions pour tester la stratégie et son travail réel sont différentes ? Si dans ce cas Tick n'est pas une définition superflue, mais l'essence même sur la base de laquelle vous entrez ou sortez du marché. En fait, le discours porte sur le fait qu'il est impossible de faire confiance à celui qui a été testé.... Et pour détourner les regards, il faut parler du pari, du spread.....
Metaquotes positionne sa plateforme comme la plateforme la plus avancée pour le développement de systèmes de trading mécanique, et le fait est surprenant et impressionnant, mais ... Comment pouvez-vous créer un tel système, si les conditions de test de la stratégie et son travail réel sont différents ? Si dans ce cas Tick - n'est pas une définition superflue, mais juste l'essence même sur la base de laquelle l'entrée dans le marché ou la sortie de celui-ci. En fait, le discours porte sur le fait qu'il est impossible de croire le test de l'un.... Et pour détourner les regards, il faut parler du pari, de l'écart.....
Pourquoi est-il impossible d'y croire ?
2010.09.17 07:28:17 Vérification des trous (EURUSD,M1) Nombre de trous dans l'historique 49 pour les dernières 24 heures
2010.09.17 07:28:17 Vérification des trous (EURUSD,M1) Indicateur démarré sur le symbole EURUSD 1 min.
2010.09.17 07:28:17 Vérification des trous (EURUSD,M1) Date de début du test 2010.09.16 05:16:00
2010.09.17 07:28:17 Vérification des trous (EURUSD,M1) Trou USDCAD 2010.09.17 05:21:00
2010.09.17 07:28:17 Vérification des trous (EURUSD,M1) Trou USDCAD 2010.09.17 05:02:00
2010.09.17 07:28:17 Trou (EURUSD,M1) Trou USDJPY 2010.09.17 04:06:00
2010.09.17 07:28:17 Trou (EURUSD,M1) Trou GBPUSD 2010.09.17 02:19:00
2010.09.17 07:28:17 Hole Check (EURUSD,M1) Hole GBPUSD 2010.09.17 01:47:00
2010.09.17 07:28:17 Hole Check (EURUSD,M1) Hole GBPUSD 2010.09.17 00:41:00
Pourquoi ne peut-on pas lui faire confiance ?
2010.09.17 07:29:28 Spread Check (EURUSD,M1) Nombre de barres sans spread 2540
2010.09.17 07:29:28 Spread Check (EURUSD,M1) Pour le symbole EURUSD max=102 min=5 MOJ=17.92398711982532 RMS=2.720447767317922 MOJ+3*RMS=26.08533042177909 count=997502
2010.09.17 07:29:28 Spread Check (EURUSD,M1) Nombre de barres analysées 1000042
Prival, vous êtes incorrigible - vous prenez une situation courante et vous essayez de convaincre les autres qu'il s'agit d'un problème.
Sauter des minutes parce qu'il n'y a pas de prix. Cela arrive tout le temps la nuit.
Le testeur ne génère pas de minutes manquantes.
Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas utiliser l'historique des tics reçu dans le terminal dans le testeur ? Pourquoi le générer. ?
Je m'inquiète également de l'absence de graphique en tic-tac, pourquoi n'est-il pas connecté ?
Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas utiliser l'historique des tics reçu dans le terminal dans le testeur ? Pourquoi le générer. ?
Je m'inquiète également de l'absence de graphique en tic-tac, pourquoi n'est-il pas connecté ?
À propos de l'historique
Il a déjà été dit à plusieurs reprises que le serveur ne stocke PAS l'historique des ticks pour des raisons liées notamment à la grande quantité d'informations.
Personne ne vous interdit de collecter vous-même les ticks et de les accumuler (si les disques le permettent, même pour tous les symboles pendant 10 ans)....
En ce qui concerne le graphique
Dans la revue du marché, il y a un graphique en ticks (pas très grand, mais il y en a un). Je suis sûr que les développeurs ne prévoient pas d'ajouter d'autres graphiques en tic-tac (puisque la période minimale officiellement reconnue est de 1M).
A propos de l'histoire.
Il a déjà été dit à plusieurs reprises que le serveur ne stocke PAS l'historique pour des raisons liées à la grande quantité d'informations.
Personne ne vous interdit de collecter vous-même des ticks et de les accumuler (si les disques le permettent, même pour tous les symboles pendant 10 ans)...
En ce qui concerne le calendrier
Dans l'aperçu du marché, il y a un graphique en ticks (pas très grand, mais il y en a un). Je suis sûr que les développeurs n'ont pas l'intention d'ajouter d'autres graphiques en tic-tac (puisque la période minimale officiellement reconnue est de 1M).
Tout est clair, pour ceux qui testent sur la période de 10 ans, l'historique des tics n'est pas nécessaire. Il n'est pas stocké sur le serveur, mais il est accumulé dans le client. Et pour moi, par exemple, il est très important de tester sur l'historique hebdomadaire ou même quotidien ! La stratégie de départ est basée sur le nombre de ticks par minute, leur vitesse, etc.
Un graphique en ticks est inutile dans une étude de marché, il ne peut pas être développé, même en plein écran, et encore moins visualisé pendant une journée. Et surtout, si vous pouviez ouvrir 4 tick charts simultanément sur le bureau du terminal pour différentes paires de devises, alors lorsque vous tradez manuellement, vous pouvez immédiatement voir quand vous devez ouvrir, vous pouvez voir le moment du début du mouvement unidirectionnel des paires.
Prival, vous êtes incorrigible - vous prenez une situation courante et vous essayez de convaincre les autres qu'il s'agit d'un problème.
Sauter des minutes parce qu'il n'y a pas de prix. Cela arrive tout le temps la nuit.
Le testeur ne génère pas de minutes manquantes.
Je crains que vous ne soyez le seul à ne pas pouvoir résoudre le problème.
1. pas de prix ou pas de tic-tac ? Il y a un prix, mais la façon de construire une barre (jusqu'à ce qu'un nouveau tick arrive, la barre n'est pas construite) conduit au fait qu'il y a des trous dans l'historique. Bien qu'à ce moment-là, il soit possible d'entrer sur le marché en toute sécurité, il n'est pas possible d'entrer sur le marché à ce moment-là. Vous ne pouvez pas entrer sur le marché dans le testeur. Il s'agit d'un trou artificiel. Encore une fois, il y avait un prix, il n'y avait pas de tick (il n'y avait pas de changement de prix). Vous substituez ces concepts.
2) D 'accord avec les trous, où est passé le spread ? L'indicateur est joint, tout le monde peut l'exécuter et s'assurer que l'histoire n'est toujours pas correcte.
Par exemple, voici les statistiques de l'étude de la qualité de l'histoire du 13.08.08, donc en mémoire je suis parti alors que j'étais dans l'interdiction.
13.08.2010 22:14
Vérification du spread (AUDUSD,M1)
Nombre de barres sans spread 83323
13.08.2010 22:14
Vérification de l'écart (AUDUSD,M1)
Pour le symbole AUDUSD max=50 min=15 MOJ=24.42753579773531 SCO=5.172441632855508 MOJ+3*SCO=39.94486069630183 count=16691
13.08.2010 22:14
Vérification de l'écart (AUDUSD,M1)
Nombre de barres analysées 100014
Sur 100 000 barres, 83 000 n'ont pas d'ASK.
Ne répondez pas à une mauvaise question en disant que le testeur ne se préoccupe pas de savoir quel ASK était là, il le simule simplement et prend le chiffre du plafond. Car le testeur a un ASK à ce moment-là, je l'ai vérifié. Mais il n'y a pas d'ASK dans les minutes de l'histoire....
H.Y. Vous ne pouvez pas traiter le prix de cette manière. Vous pouvez écouter ce qui se passe à la bourse lorsqu'il n'y a pas de prix (pas d'offre ou de demande) http://blogberg.ru/blog/11057.html et dans l'historique de MT cette situation est omniprésente....