Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 6
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Mais lorsque vous pariez sur des ticks réels, vous pouvez rencontrer des problèmes d'un autre ordre.
notamment lorsque vous achetez la Sber Bank sur le marché.
et que vous l'avez achetée 2 roubles plus cher pour une raison quelconque...
quels tics.....
C'est parce que dans le terminal MetaTrader, tout le monde oublie les volumes.
Et si je veux tester une stratégie pour les actions et que je télécharge l'historique des cotations de la Sber Bank.
En réalité, l'image sera différente.
Et la différence entre les cotations réelles et les cotations de test, même si elle représente 2 à 3 fois l'écart, n'est pas critique à mon avis.
Le manque de volume est beaucoup plus important.
Si vous voulez un vrai test, testez sur du vrai =))))))
............
vous voulez un vrai test, testez-le sur du vrai =))))))
Même le fait de tester sur du "réel" ne permet pas de s'assurer que le TS sera aussi rentable à l'avenir. Les ticks sont filtrés. L'historique des ticks est inutile car les ticks seront filtrés différemment l'instant d'après. Il a été dit que le progrès a atteint le point où les filtres changent eux-mêmes, sans que le DC le sache. Par eux-mêmes.
Cependant, MQL5 vous permettra d'écrire votre propre testeur, un testeur de tics. La communauté se fera un plaisir de vous aider s'il y a des arguments solides.
PS. Message édité. J'ai remplacé le mot "kotir" par "ticks", ce qui correspond à ce que je voulais dire.
c'est l'essence même du marché =)
ce n'est pas la différence entre les ticks qui change, c'est l'algorithme lui-même =)
donc même s'il y a un historique des ticks, il ne reflétera pas le volume ou l'humeur des teneurs de marché.
Et le testeur, ce testeur.
Il est toujours préférable de prêter attention à des modèles réels
plutôt qu'aux données de tic-tac
J'ai un algorithme de génération de tic-tac similaire. Donc, personnellement, j'approuve l'approche choisie. :)
Ainsi, en résumant à la sixième page (bien que la branche, bien sûr, aille plus loin :) nous pouvons dire tout d'abord à Prival'y :
Cher Prival, bien que vous pensiez sur votre propre vague, teck (sans offense :), mais il est clair que les métaquots ont choisi la façon la plus équilibrée
de se développer.
Dans cette variante
il y a beaucoup moins de trafic (ce qui est important pour tous les participants, tant les clients que les serveurs en général !),
vraiment, économise de l'espace sur une vis (aussi étrange que cela puisse paraître, mais utile),
les tics ne marchent qu'à l'intérieur des minutes (très beau), et...
le filtrage, qui ne nous donne pas des ticks exacts, quelle que soit la manière dont il est effectué...
Pour Metaquotes, nous pouvons dire ceci :
Dans l'"option d'optimisation", nous pouvons ajouter (avec le temps) un élément tel que /'by high-lows, but take tick history from the file...<graal.tikitiki>'//.
Et que la personne qui en a besoin dispose elle-même de cet historique, soit auprès de son courtier, soit auprès du courtier d'un voisin. Il le faut !... :)
Et une dernière chose, en substance.
N'oubliez pas le concept.
Maintenant nous ne parlons que de ticks, mais qu'en est-il de SPRED, STACK, finalement ?
Peut-être devrions-nous penser à l'avance à la situation où il sera possible (nécessaire !) de tester des stratégies sur le FONDS ?
Je propose à nouveau la même situation, mais avec la condition "prenez le verre" du dossier. C'est plus compliqué maintenant, mais vous êtes en phase de développement, n'est-ce pas ?
J'aurais peut-être dû envoyer ces messages à l'assistance technique, mais ils sont ici plus en rapport avec le sujet.
Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir de travailler avec vous.
Salutations, Alexey.
P.S. Vous devriez vous reposer... :).
...
Maintenant, nous ne parlons que des ticks, mais qu'en est-il de SPRED, STACK, finalement ?
Peut-être devrions-nous penser à l'avance à la situation où il sera possible (nécessaire !) de tester des stratégies sur FUND ?
Je propose la même situation, mais avec la condition de " prendre un verre " du dossier. C'est plus compliqué, mais vous en êtes au stade du développement, n'est-ce pas ?
Non, il ne s'agit pas de tics, en général. Il s'agit du protocole d'échange d'informations. MQL propose son propre protocole d'échange d'informations, d'où tous les problèmes. Bien qu'il existe une norme mondiale reconnue d'échange d'informations financières à l'adresse , les cotations passent par le protocole FIX/FAST. (J'ai fait des recherches sur le net à dessein). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Il s'avère que lorsque je travaille sur le marché, les informations sont transmises tic-tac par tic-tac. Et lorsque l'historique est téléchargé, il s'agit d'informations complètement différentes (de qualité différente).
Non, il ne s'agit pas vraiment de tics. Il s'agit du protocole d'échange d'informations. MQL propose son propre protocole d'échange d'informations, d'où tous les problèmes. Bien qu'il existe une norme mondiale reconnue d'échange d'informations financières, les cotations sont envoyées à la vitre par le biais du protocole FIX/FAST. (J'ai cherché sur le net à dessein). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Il s'avère que lorsque je travaille sur le marché, les informations sont transmises tic-tac par tic-tac. Et lorsque l'historique est téléchargé, il s'agit d'informations complètement différentes (de qualité différente).
C'est pour cela que l'on parle de testeur =)
dans mt your tout est différent je pense que vous l'avez compris après avoir lu l'article =))
c'est une limitation de la distance minimale =)))))
juste pour la taille du verre =)))
Veuillez traduire la partie restante en anglais.
Chaque onde d'impulsion a un pas de longueur en points, qui est calculé par la formule :
Google Transulation est un bon outil
Traduction russe-anglaisAfficher la romanisation
Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation :
Utilisé intelligemment, le modèle MT4 "open prices only" est aussi précis que le modèle "all ticks".
L'approche suivante permet de créer un EA qui effectue un backtest presque identique dans le modèle des cours ouverts uniquement.
Cette approche tend également à produire les stratégies les plus robustes, étant donné que les prix du forex s'approchent d'un comportement complètement aléatoire au niveau du tick.
Paul