Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 18
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Avez-vous lu l'article dont nous parlons ici ?
Il décrit la méthode que vous avez mentionnée dans l'historique de MetaTrader 3.
Le premier testeur de stratégie est apparu dans le terminal client MetaTrader 3. Il s'agissait d'un testeur relativement simple par rapport aux normes modernes, dans lequel les tests étaient effectués selon trois modèles d'évolution des prix dans une barre :
Modèle à quatre prix - le prix passe successivement les prix Open, Low, High et Close pour une bougie haussière, pour une bougie baissière Open, High, Low et Close ;
Modèle "Every 1 point" - le modèle de vague 3-5-3 est utilisé, dans lequel le prix passe successivement trois vagues, cinq vagues et trois vagues à nouveau par incréments d'un point ;
Sur mes photos, c'est l'inverse (le recul du prix est beaucoup plus important) :
Modèle à quatre prix - le prix passe successivement par l'ouverture, le haut, le bas et la clôture pour une bougie haussière, par l'ouverture, le bas, le haut et la clôture pour une bougie baissière ;
Dans mes images, c'est le contraire (le recul du prix est beaucoup plus important) :
Modèle à quatre prix - le prix passe constamment par l'ouverture, le haut, le bas et la clôture pour une bougie haussière, et par l'ouverture, le bas, le haut et la clôture pour une bougie baissière ;
... peut-être le ferez-vous après tout ?
Si nous mettons en œuvre le système de génération de tick que vous proposez, il y aura deux ordres de grandeur de grails supplémentaires pour MT5. IMHO.
Voici un lien vers l'un d'entre eux : https://www.mql5.com/ru/code/244
Bonjour, je n'arrive pas à trouver la réponse à la question
Je n'arrive pas à trouver la réponse à la question sur qui remplace l'historique des ticks dans le testeurMT5:
"Les développeurs ont fondamentalement bloqué toute alternative pour générer des ticks à partir de la minute (OHLC) ou est-il encore possible de prendre des données historiques (par exemple à partir de l'historique) ?
minute (OHLC) ou est-il encore possible de prendre des données historiques (par exemple à partir de
http://ratedata.gaincapital.com/ ),
les convertir du format CSV au format HST (par exemple, avec l'aide de
https://www.mql5.com/ru/code/8658 ) et de les écrire dans le dossier historique approprié du terminal MT5".
Le testeur essaiera-t-il toujours de générer de nouveaux ticks à partir des données du fichier remplacé ou l'utilisera-t-il sans conversion ?
Peut-être quelqu'un a-t-il déjà essayé un autre algorithme (le script mentionné ci-dessus https://www.mql5.com/ru/code/8658 pour MT4, existe-t-il un script similaire pour MT5) ?
Il serait bien que lorsque vous activez le mode "graphique à ligne brisée", sur un intervalle de temps d'une minute, vous puissiez voir un pseudo-type de graphique généré de la manière décrite dans l'article, et pas seulement une interpolation linéaire de clones comme c'est le cas actuellement.
Si le système de génération de tick que vous avez suggéré est mis en œuvre, il y aura deux ordres de grandeur de grails supplémentaires pour MT5. IMHO.
Voici un lien vers l'un d'entre eux : https://www.mql5.com/ru/code/244
Je n'ai pas proposé de l'implémenter, mais seulement d'ajouter une option:
Si vous ne voulez pas tester sur des ticks chargés (collectés), veuillez introduire comme option la génération de ticks par l'algorithme suivant pour plus de plausibilité (OHLC).
S'il y a plus de 4 ticks, le retour en arrière du prix est toujours = High-Low, c'est-à-dire le mouvement maximum :
Avec l'algorithme actuel, en testant sur l'historique, le prix ne peut pas bouger comme je l'ai indiqué - retour dans une barre = 100% du retour possible.
Lorsque vous testez votre stratégie sur l'historique et qu'elle est satisfaisante pour vous, vous la mettez sur le réel, vous commencerez (probablement) exactement de tels pullbacks à l'intérieur d'une barre(pullback à l'intérieur d'une barre = 100% de pullbackpossible), parce qu'il n'y a pas d'historique de tick et qu'il n'y a pas de possibilité de tester sur l'historique de tick.
Par conséquent, vous perdrez et vous ne prouverez rien à personne (parce que les barres seront les mêmes, mais les ticks ne sont pas enregistrés).
Et si vous ajoutez cette option, il sera immédiatement visible pendant le test (au moins sur l'historique fourni avec MT5) que votre stratégie ne fonctionne pas.
Et qu'il y ait plus ou moins de grails pour MT5 n'est absolument pas important IMHO.
Je pense qu'ils ont modifié la phrase "le prix peut évoluer comme je l'ai indiqué".
Je le répète.
Avec l'algorithme existant, en cours de test sur l'historique, le prix peut aller comme je l'ai indiqué - un pullback à l'intérieur de la barre ~ 100% du pullback possible.
Voici un exemple de comparaison entre les tics réels et ceux générés par le testeur.
Veuillez fournir les flux de tiques sous forme de tableau (xls, csv).
Dans des domaines aussi délicats, vous ne pouvez pas travailler avec des écrans dont vous ne pouvez rien comprendre. Vous devez également fournir une description complète des conditions de test et des paramètres.