Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 10
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Prival, surveillez votre langage, s'il vous plaît.
N'oubliez pas que nous étudions tout cela dans la pratique et que nous le mettons en œuvre, et que vous sautez dans les buissons lorsque vous essayez de transférer la conversation sur les rails réels de la mise en œuvre. Votre idée de jouer avec le bruit des tiques et de l'analyser est complètement absurde.
En outre, vous n'hésitez pas à mentir de manière flagrante dans vos déclarations publiques sur des questions techniques, en vous réservant apparemment le droit de dire "oh, j'ai/vous avez dû mal comprendre/et". Vos "erreurs" discréditent complètement les rares moments de recherche théorique correcte que vous faites ici.
Si Prival pose une question technique, il est naturel d'entendre une réponse technique, et non une explosion d'émotions - ce n'est tout simplement pas un argument.....Une fois encore, la question se pose d'elle-même - si Metaquoks cache à la fois les ticks et l'historique des ticks - puisque le tick reçu sans son historique de confirmation n'est qu'un effet visuel pour décorer la plateforme, alors nous devrions dire qu'il n'y a pas d'espace de tick pour les utilisateurs dans le produit Metaquoks. Une fois de plus, la question se pose : quel est l'objectif du générateur de tic-tac décrit et pourquoi était-il nécessaire de le créer ? Pourquoi est-il nécessaire d'autoriser les commentaires sur ce fil de discussion ? Il s'agit de votre propre proposition de format, dans le cadre de laquelle vous modifiez le format de communication que vous avez établi - en passant de la discussion de questions techniques à l'expression d'irritations personnelles.
Éclairez-moi. Peut-être que nous ne nous comprenons vraiment pas ici.....
S'il vous plaît, pour que nous puissions nous parler et nous comprendre, lisez le manuel, je vous ai fait une sélection qui serait plus pratique et plus rapide à partir du manuel MQL.
ici à propos du tic-tac https://book.mql4.com/ru/basics/common
voici un glossaire des termes https://book.mql4.com/ru/appendix/glossary
voici d'où viennent les trous https://www.mql5.com/ru/articles/1407.
C'est une excellente collection de documents. C'est très bien, cela vous donnera une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Mais il me semble que vous ne l'avez pas lu vous-même. En fait, il n'y a rien à redire. Il est écrit partout qu'un tick est un signal de changement de prix. Il vient quand il veut. Il y a des périodes où il y en a beaucoup et d'autres où il n'y en a pas du tout. Eh bien, le prix ne change pas, donc il n'y a pas de tics. Par conséquent, l'insertion de barres fictives là où il n'y avait pas de barres et pas de changements de prix est une modification du concept de tique. Il ne s'agit plus d'un tick au sens où il est utilisé dans le terminal.
Il ne me semble donc pas légitime d'accuser MQ de ne pas travailler correctement avec les ticks. Tout est dans le cadre de la politique générale qui existe sur le marché russe des changes. Il y a un fournisseur de cotations, c'est lui qui fournit ces informations.
Le problème de la perte de ticks, d'après ce que j'ai compris, est une fraction négligeable de pour cent, si la connexion est bonne et si l'ordinateur ne ralentit pas, mais ce problème n'est pas sans ambiguïté. La qualité de la connexion et de l'ordinateur relève de la responsabilité du client et non du fournisseur de données.
Si Prival pose une question technique, il est naturel d'entendre une réponse technique.
HideYourRichess:
Какой технический вопрос?
Il s'agit d'une excellente collection de documents. C'est très bien, cela vous donnera une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Mais il me semble que vous ne l'avez pas lu vous-même. En fait, il n'y a rien à redire. Il est écrit partout qu'un tick est un signal de changement de prix. Il vient quand il veut. Il y a des périodes où il y en a beaucoup et d'autres où il n'y en a pas du tout. Eh bien, le prix ne change pas, donc il n'y a pas de tics. Par conséquent, l'insertion de barres fictives là où il n'y avait pas de barres et pas de changements de prix est une modification du concept de tic. Il ne s'agit plus d'un tick, au sens où il est utilisé dans le terminal.
Il ne me semble donc pas légitime d'accuser MQ de ne pas travailler correctement avec les ticks. Tout est dans le cadre de la politique générale qui existe sur le marché russe des changes. Il y a un fournisseur de cotations, et c'est lui qui fournit ces informations.
D'après ce que j'ai compris, la perte de ticks ne représente qu'une fraction infime de pour cent, si la connexion est bonne et si l'ordinateur ne ralentit pas, mais cette question n'est pas sans ambiguïté. La qualité de la connexion et de l'ordinateur relève de la responsabilité du client et non du fournisseur de données.
Il y a une étrange confusion dans les concepts de tick et de bar.....S'il n'y a pas eu de tick de changement de prix, en tout cas le prix n'était pas inconnu où, cela signifie que la barre correspondant à cet intervalle de temps devrait être non seulement formée, mais aussi prête à être utilisée dans le système, autrement les indicateurs techniques,par exemple, pour calculer les moyennes mobiles, sont considérés par des données d'entrée déformées, et non par celles pour lesquelles ils sont définis par le trader, c'est-à-dire que de tels indicateurs commencent à compter non pas la période pour laquelle ils sont définis, et pour l'analyse technique, il s'agit d'une erreur fondamentale... Les MQ ne forment pas une telle barre, ce qui conduit à des erreurs d'analyse... Prival en a parlé et il avait raison.... A propos des ticks et du type dans lequel ils sont utilisés dans un contexte séparé dans le dialogue - ce n'est pas la même chose...
Commençons par dessiner des barres pour les instruments qui ne sont pas négociés 24 heures sur 24. Après tout, le prix est connu entre les sessions.
Il ne faut pas faire cela. Un autre critère serait peut-être plus approprié. Si je peux entrer sur le marché à une minute donnée sur le marché réel. Alors je devrais également avoir cette possibilité sur l'historique... cela me semble logique et correct.
Et la situation où il n'y a pas de transaction sur l'instrument, pas de prix, qu'en tirer ? il n'y avait vraiment pas de prix, il n'y avait ni offre ni demande.
Et maintenant qu'il y a à la fois un ask et un bid, est un trou parce qu'il n'y avait pas de tick, il n'y avait pas de changement de prix (changement du ask et (ou) du bid)... ce n'est pas très logique.
H.Y. Vous savez que les traders souffrent de la synchronisation des barres, s'il y a des trous.
Eh bien, relisez les posts précédents et le miracle de la compréhension du contexte vous visitera. C'est une joie tellement distincte pour les autres - d'avoir un tel mode de communication dans l'habitude - et qui s'appelle par ailleurs le respect et puisqu'il n'a pas été exprimé, je serai dorénavant réciproque...
Il ne s'agit pas d'une question technique, il y en avait une. Il s'agit d'une sorte de théorie du complot "MQ contre les traders". L'article décrit le fonctionnement exact du générateur de tic-tac dans le testeur. Il est démontré que les divergences dans les caractéristiques contrôlées (minutes OHLCV) sont minimes. Prival parle d'autre chose, de "faire les choses comme je pense qu'elles sont justes". Ce à quoi les développeurs peuvent raisonnablement répondre : "non, ce ne sera pas le cas, car il y a de nombreuses raisons objectives de ne pas le faire".
Eh bien, puisque vous êtes chargé de répondre à la place des développeurs, voici mon message, avec un lien direct vers le site https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983.
Il y a une question stupide ASK où aller ? répondrez-vous ? ou y a-t-il aussi des raisons objectives, non techniques ?
Commençons par dessiner des barres pour les instruments qui ne sont pas négociés 24 heures sur 24. Après tout, le prix est connu entre les sessions.
Pourquoi ne pas le faire ?
Pas de transactions, pas de ticks, mais le prix est là. Open=H=L=Close.