Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 12
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certaines informations sont bannies et supprimées immédiatement. Demandez à Roosh, il le sait.
J'ai écrit pendant longtemps, puis j'ai tout effacé. J'ai juste surligné les phrases clés. Je ne suis pas idiot, j'ai fait des recherches assez poussées. Je sais comment ça marche. Sauf qu'il y a une chose qui ne va pas. "tout est décrit et partagé..." ici pour certaines informations les interdictions sont prononcées et supprimées immédiatement. Demandez à Roosh, il sait. Et vous le dira... s'il le veut.
et je lui donne +10 pour ça, c'est quoi le problème +1 )))
Je ne pense pas que vous soyez un idiot. Mais vous êtes très têtu. Les développeurs ont une certaine idée de ce que devrait être la plateforme. Que ce soit dans la tête de quelqu'un, sous la forme de TOR - cela n'a pas d'importance, mais c'est manifestement là. Pour autant que je sache, ce modèle est mis en œuvre (avec un certain degré de préparation) sous la forme d'un logiciel serveur et d'un terminal. Personne ne changera quoi que ce soit aux principes - pourquoi ces cholivars sur un terrain plat ? Eh bien, vous pensez qu'il est possible de créer un autre modèle, - très bien, vous en avez parlé une fois, les personnes intéressées ont hoché la tête, - elles se sont séparées. C'est tout. Mais dans notre cas, la conversation donne une fausse impression, comme s'il y avait de graves lacunes dans les principes et que nous allions tous mourir bientôt. Ce n'est pas le cas. En outre, je pense personnellement qu'avec certaines hypothèses, le modèle accepté reflète certains principes du fonctionnement du flux de cotation. Oui, la "physique" du flux de cotation ne ressemble pas au processus de mesure périodique des valeurs - et alors ? Vous voulez y mettre de l'ordre, parce que vous n'aimez pas l'absence de périodes strictes dans les ticks - eh bien, écrivez un tel indicateur, si vous savez à quoi il devrait ressembler - s'il vous plaît, codez. Mais vous n'avez pas besoin d'en faire une croisade, tout le monde n'est pas d'accord.
Pour ceux qui sont particulièrement instruits, je vais expliquer une fois de plus, la dernière. Il existe des définitions de ce qu'est une coche et de ce qu'est une barre. Ce qui fonctionne actuellement coïncide parfaitement avec ces définitions. Il n'y avait pas de tic - pas de changement - pas de barre. S'il existe des plates-formes où la mise en œuvre est différente, et que quelqu'un préfère cette mise en œuvre - bon débarras, utilisez cette plate-forme. Mais il n'est pas juste d'accuser MQ d'avoir mis en œuvre le modèle existant de manière incorrecte.
En fait, c'est l'inverse qui devrait se produire : les barres sont dérivées des ticks. Essayez de comprendre que dans le modèle adopté, une barre n'est pas une étiquette de prix (indicateur de vitesse, échelle d'instrument, balances, etc.), qui est scannée à intervalles réguliers et transmise aux traders. Rien à voir avec les méthodes de mesure "industrielles". Une barre est un événement qui n'est pas lié à des périodes. Et elle correspond à ce que le "broker" voit de l'autre côté du serveur, le flux des cotations n'est pas non plus lié à des périodes.
Imbéciles, comprenez d'abord comment fonctionne le marché, ne l'abordez pas avec les mesures banales d'une boulangerie.
Vous vous faites de fausses idées sur la façon dont tout est organisé.
La responsabilité du trader est simple : il ne doit pas être un idiot, puisqu'il a commencé à spéculer, mais il doit d'abord étudier la question de savoir comment tout fonctionne réellement. Et il doit élaborer ses stratégies en conséquence. En outre, tout est décrit et mis à la disposition du public.
Cette analogie n'est pas si boiteuse, elle est fausse.
De quoi parlez-vous ? Vous n'essayez pas de dialoguer, vous essayez d'imposer une opinion. L'opinion d'une minorité marginalisée. Je suis contre, je suis d'accord avec la situation telle qu'elle est.
Imbéciles, comprenez d'abord comment fonctionne le marché, ne l'abordez pas avec les critères béotiens d'une boulangerie.
C'est vous qui avez de fausses idées sur la façon dont les choses fonctionnent.
De quoi parlez-vous ? Vous n'essayez pas de dialoguer, vous essayez d'imposer une opinion. L'opinion d'une minorité marginalisée. Je suis contre, je suis content de ce qui se passe.
Le saut de barre n'est pas lié à l'absence de ticks, c'est-à-dire de changements de prix, mais à l'absence de traduction de ces ticks, au filtrage des cotations, au choix des fournisseurs, aux défaillances techniques. C'est-à-dire que la maison de courtage crée ces omissions selon son algorithme, ce qui introduit des distorsions. Et les résultats diffèrent d'un courtier à l'autre.
En général, les ticks sont une représentation simplifiée.
Les traders doivent simplement comprendre que l 'optimisation d'un EA sur les ticks générés est une fonction totalement inutile du terminal, sur laquelle il n'est pas nécessaire de perdre du temps et tout ce travail sur l'équilibrage de la charge est un travail de singe.
Les traders doivent simplement comprendre que l'optimisation d'un Expert Advisor sur les ticks générés est une fonction totalement inutile du terminal, qui ne vaut pas la peine qu'on y consacre du temps, et que tout ce travail sur la répartition de la charge est un travail de singe
Il existe une opinion selon laquelle le marché ne se répète jamais. Par conséquent, tout test est un travail de singe.
Vérifiez d'abord les résultats du travail de l'Expert Advisor dans le testeur et sur le compte de démonstration, puis parlez. Bien sûr, si la stratégie n'est pas basée sur la capture de valeurs aberrantes aléatoires.
Les traders doivent simplement comprendre que l'optimisation d'un Expert Advisor sur les ticks générés est une fonction totalement inutile du terminal sur laquelle vous n'avez pas besoin de passer du temps, et que tout ce travail sur l'équilibrage de la charge est un travail de singe
Il existe une opinion selon laquelle le marché ne se répète jamais. Par conséquent, tout test est un travail de singe.
Vous devriez d'abord vérifier les résultats du travail de l'Expert Advisor dans le testeur et sur le compte de démonstration, puis vous prononcer. Bien entendu, si la stratégie n'est pas basée sur la capture de prix aberrants aléatoires.
que les barres sont dérivées des ticks - c'est exactement ce que j'ai dit.... Dans d'autres cas, c'est moins prononcé, mais tout aussi évident, et je ne prendrai donc pas la peine de répondre, car je considère que ce n'est pas digne d'intérêt....
Le saut de barre n'est pas lié à l'absence de ticks, c'est-à-dire de changements de prix, mais à l'absence de diffusion de ces ticks, au filtrage des cotations, à la sélection des fournisseurs, aux défaillances techniques. C'est-à-dire que la maison de courtage crée ces omissions selon son algorithme, ce qui introduit des distorsions. Et les résultats diffèrent d'un courtier à l'autre.
Je voudrais vous rappeler que le fournisseur de données, pour vous, est un courtier. C'est-à-dire que si le dts pense qu'il y a eu un tel tick, alors c'est le cas. Il n'y a pas d'autre réalité pour vous. À moins que vous n'utilisiez le ndd ou l'ecn, ou que vous ne fassiez des transactions en bourse, ou autre chose.
Et les résultats de différents dts plus ou moins normaux ne diffèrent pas beaucoup. Du moins, l'arbitrage sur la différence est pratiquement irréaliste.
Et en général, les ticks sont une vue simplifiée.
Ce point de vue existe.
Les traders doivent simplement comprendre que l'optimisation d'un EA sur les ticks générés est une fonction complètement inutile du terminal, qui ne vaut pas la peine qu'on y consacre du temps, et que tout ce travail sur l'équilibrage de la charge est un travail de singe