Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 3
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Il s'agit d'une approche correcte et honnête. C'est la même chose que dans l'article ci-dessus.
:o) Je peux me tromper et ne pas être honnête, mais le code de cet EA, je suis désolé, mais je le garderai secret,
et même plus que cela, je ne laisserai même pas entendre sur quel principe il fonctionne (j'en ai tout à fait le droit).
Et je ne vais pas discuter de mes Expert Advisors avec qui que ce soit.
Je vous ai donné l'idée d'importer des ticks et vous pensez par vous-mêmes.
A ce stade, je pense que le sujet est clos car j'ai entendu tout ce que je voulais de vous, et vous de moi, et je pense que nous ne pourrons plus rien dire de nouveau l'un à l'autre.
:o) Je peux me tromper et ne pas être honnête, mais je garderai le code de cet EA secret,
C'est exactement ce que je voulais montrer publiquement.
Au lieu d'une recherche pratique publique de qualité "tick generation", vous avez tous deux refusé et vous vous êtes limités à des fabrications théoriques et non étayées.
"Les durées sont souvent modélisées à l'aide de processus de Poisson."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading : A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books ?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrivée+fréquence+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Merci, je vais en prendre note et faire quelques expériences en utilisant ce modèle.
Mais c'est beaucoup plus facile pour nous - en raison de l'historique détaillé, nous avons modélisé en micro-périodes (minutes), ce qui réduit considérablement (presque à zéro ?) l'erreur potentielle dans la fréquence et la distribution des ticks.
C'est exactement ce que je voulais démontrer publiquement.
Au lieu d'une étude pratique publique de la qualité de la génération des tics, vous avez tous deux refusé et vous vous êtes limités à des fabrications théoriques et non étayées.
Vous n'avez pas à parler au nom de tout le monde. Dès la première page, je vous ai posé des questions, absolument claires et vous y avez répondu vous-même, . De quelle recherche avez-vous besoin ? Si vous admettez immédiatement que vous ignorez ces questions lors de la modélisation des tics.
1. Les tics que vous modélisez proviennent d'un oscillateur à quartz ("l'intensité est uniforme sur la barre"). Cela ne se produit pas dans la VRAIE vie ! !!!.
2. Vous avez un ordre rigide de Low et High. Et il est déterminé uniquement par la couleur de la barre. Vous ne connaissez pas la réponse à la question de savoir à quelle fréquence cela se produit sur des données réelles.
3. Vous avez ignoré une seule question, celle de dessiner un arrangement multidevises de ticks sur la barre .
4. Je me souviens de votre "compétence" en matière de modélisation et de votre attitude à cet égard dans MT4. Je peux poser une autre question. Avez-vous le même nombre de ticks dans une barre ? Dans MT4, vous avez jeté 20% des ticks. Qu'en est-il aujourd'hui ? Si une barre réelle a 100 ticks, combien de ticks aurez-vous lors de la modélisation ?
Nous (moi en particulier) essayons de vous transmettre une idée simple et compréhensible par n'importe quel écolier. Un modèle est toujours moins bon que les données réelles ! Vous êtes têtu et vous dites que non, ce n'est pas vrai. Et de citer des raisonnements philosophiques, nous 10 ans, à modéliser, à créer des algorithmes robustes... De quoi s'agit-il ici ? Nous parlons de la qualité de la modélisation, de son adéquation....
Vous êtes les créateurs du modèle, vous devez prouver son adéquation (et non pas faire de simples déclarations, regardez le tableau). Ayez la gentillesse de répondre aux questions posées concernant l'adéquation. Les discours du style "nous savons tout, nous savons tout faire, et vous êtes tous des imbéciles ici, ne passeront pas". J'ai modélisé de tels processus, dont vous n'auriez jamais rêvé, et j'ai prouvé l'adéquation du modèle, pas à des amateurs dans ce domaine.
Renat :
Au lieu de mener des recherches pratiques publiques sur la qualité de la génération des tics, vous avez tous deux refusé et vous vous êtes limités à des fabrications théoriques et non étayées.
Je ne m'intéresse pas aux ticks et à leur histoire, car je conçois des stratégies de trading dans l'espace quantique - où il n'y a ni temps ni prix. Mais j'ai vu autre chose dans l'article : il s'agit d'un algorithme permettant de modéliser les mouvements de prix possibles. De plus, les auteurs ont prouvé son adéquation. En l'ayant en main, vous pouvez définir des paramètres d'entrée (OHLCV) pour obtenir des trajectoires de mouvement possibles. Pour étudier votre algorithme, il serait bon d'obtenir le code public de la modélisation du tick sous forme de bibliothèque.
Le code public dont vous avez besoin est décrit en détail dans l'article (on peut même dire algorithmiquement),
et après avoir construit un Expert Advisor utilisant cet algorithme, vous pouvez obtenir des bénéfices immédiatement dans le testeur.
(il est dommage que ce ne soit que dans le testeur car en temps réel, la stratégie construite selon cet algorithme sera immédiatement perdante).
Et elle échouera parce qu'elle n'est PAS ADEQUATE.
J'ai déjà écrit (sur le forum mql4) à propos d'un Expert Advisor qui utilise la propriété d'une série de se déplacer en premier contre le mouvement principal (et je n'ai pas défini cette propriété de l'Expert Advisor, c'est la machine elle-même qui l'a sélectionnée par optimisation parmi l'ensemble des propriétés),
nous obtenons ainsi une entrée améliorée et nous déterminons immédiatement la direction,
mais le seul problème est que cette propriété n'existe que dans le testeur pour un certain nombre de cotations, dans la vie réelle elle n'existe pas.
Encore une fois, une autre stratégie (ou plutôt un indicateur) qui traite 5000 ticks et extrapole à 1200, et ce pendant environ une heure et personne ne peut la qualifier de pipsar avec mépris, tout est robusto, mais l'ajustement des filtres d'une telle stratégie n'est possible que pendant des mois de débogage en temps réel, car dans le testeur c'est l'obscurité totale.
Et pour le prouver, Renat me propose de m'asseoir pendant un mois et de laver ensuite publiquement les os de ma stratégie,
Je serai une preuve S&M et Renat sera comme une mouche.
:o) Je peux me tromper et ne pas être honnête, mais je garderai le code de cet Expert Advisor secret,
C'est exactement ce que je voulais montrer publiquement.
Au lieu d'une recherche pratique publique de qualité tick generation, vous avez tous deux refusé et vous vous êtes limités à des fabrications théoriques et non étayées.Vous fondez votre défense sur le ridicule public de votre adversaire, une position très sage.
L'adéquation de vos tics a été vérifiée plus d'une fois, et c'est la raison pour laquelle le sujet a été soulevé. Je ne suis pas d'accord uniquement avec la conclusion concernant l'adéquation, mais si l'on disait que le graphique montre clairement que la qualité de la modélisation des tics dans le testeur du terminal client MetaTrader 5 permet de tester les experts sur des données historiques avec une bonne approximation , je serais tout à fait d'accord avec l'auteur.
Mais cela ne change rien au fait que l'importation de l'historique de l'utilisateur est nécessaire.
ps à la deuxième lecture j'ai découvert que l'auteur est MQ, donc c'est Renat'a qui devrait être remercié pour l'article.
Ne parlez pas au nom de tout le monde. Dès la première page, je vous ai posé des questions tout à fait claires et vous y avez répondu vous-même, de quoi avez-vous encore besoin ? Si vous admettez immédiatement que vous ignorez ces questions lorsque vous modélisez les tics.
1. les tics que vous modélisez proviennent d'un oscillateur à quartz ("l'intensité est uniforme sur toute la barre"). Cela ne se produit pas dans la VRAIE vie ! !!!
Le temps entre les ticks n'a pas d'importance à moins que vous ne soyez un spécialiste des pips. Regardez le graphique de comparaison - tout converge clairement. Il s'agit d'un exemple pratique.
2) Vous avez un ordre rigidement établi de Low et High. Et il est déterminé uniquement par la couleur de la barre. La question est de savoir combien de fois c'est vrai sur des données réelles - vous ne connaissez pas la réponse.
J'ai suggéré, non sans succès, de "vérifier vous-même dans la pratique" en enregistrant 1-2-3 jours et en comparant. Nous avons fourni des preuves à l'aide d'images.
3. vous avez ignoré une question, celle de dessiner un arrangement de tics sur la barre pour plusieurs devises .
Chaque instrument est modélisé indépendamment.
4. je me souviens de votre "compétence" en matière de modélisation et de votre attitude à cet égard dans MT4. Je peux encore poser une question. Avez-vous le même nombre de ticks dans une barre ? Dans MT4, vous avez jeté 20 % des ticks. Qu'en est-il aujourd'hui ? Si une barre réelle a 100 ticks, combien de ticks aurez-vous dans la modélisation ?
Nous (moi en particulier) essayons de vous transmettre une idée simple, compréhensible par n'importe quel écolier. Un modèle est toujours moins bon que les données réelles ! Vous vous entêtez à dire que non, ce n'est pas vrai. Et de citer des raisonnements philosophiques, nous 10 ans, à modéliser, à créer des algorithmes robustes... Qu'est-ce que c'est ici ? Nous parlons de la qualité de la modélisation, de l'adéquation....
Et je dis que cela fait déjà 5 ans que je vois les idées fausses standard des pipsers. Ils sont prêts à se tromper eux-mêmes à chaque fois, en essayant de remplacer une stratégie de trading par du pipsing tactique (ce qui conduit à des échecs dans le trading réel).
Vous êtes les créateurs du modèle, vous devez prouver son adéquation (et non pas faire des déclarations nues en regardant l'image). Ayez la gentillesse de répondre aux questions posées concernant l'adéquation. Les discours du style "nous savons tout, nous savons tout faire, et vous êtes tous des imbéciles ici, ne passeront pas". J'ai modélisé de tels processus, dont vous n'oseriez même pas rêver, et j'ai prouvé l'adéquation du modèle, pas à des dilettantes dans ce domaine.
Nous avons mené des recherches pratiques pendant de nombreuses années, réalisé la troisième version du testeur, effectué des tests, montré les résultats, présenté la méthode de vérification, proposé aux traders de tout vérifier par eux-mêmes, et la réponse est une théorie nue.
Je n'ai pas souligné le problème de l'idéalisation du marché financier par les mathématiciens avec tous les échecs qui en résultent pour une raison.
Les mathématiciens ne veulent pas penser au fait qu'il y a un filtre de tic-tac manuel ou automatiquement adaptatif sur le serveur, qui peut changer une centaine de fois par jour et d'une version à l'autre. Ils ont généralement suffisamment de modèles mathématiques, même si les gens qui savent (et même les développeurs de tous ces trucs) disent "ne vous occupez pas des ticks - c'est de l'auto-illusion".
Vous fondez votre défense sur le ridicule public de votre adversaire, une position très sage.
Vos tics ont été vérifiés plus d'une fois, c'est pourquoi le sujet a été abordé. Je ne suis pas seulement d'accord avec la conclusion sur l'adéquation, mais si l'on dit que le graphique montre clairement que la qualité de la modélisation des tics dans le testeur de terminal client MetaTrader 5 permet de tester des experts sur des données historiques avec une bonne approximation , je serais entièrement d'accord avec l'auteur.
Mais cela ne change rien au fait qu'il est nécessaire d'importer l'historique des ticks de l'utilisateur.
ps à la deuxième lecture, j'ai découvert que l'auteur est MQ, c'est donc Renat'a qui devrait être remercié pour l'article.
Je fonde ma défense sur des preuves publiques de mes conclusions.
Vous n'avez rien fourni, et vous avez également échoué dans votre connaissance de MetaTrader 5 (vous ne saviez même pas qu'il y avait un débogueur). N'oubliez pas que nous parlons de MetaTrader 5 et de MQL5.
Malheureusement, je n'ai pas écrit l'article, même si j'aurais été ravi de le faire.
Je fonde ma défense sur des preuves publiques de mes conclusions.
Vous n'avez rien fourni, et vous avez également échoué dans votre connaissance de MetaTrader 5 (vous ne saviez même pas qu'il disposait d'un débogueur). N'oubliez pas la ressource sur laquelle vous vous trouvez.
Malheureusement, je n'ai pas écrit l'article, même si j'aurais été heureux de le faire.
J'ai tout à fait le droit de me moquer des connaissances de MetaTrader 5 car je n'ai jamais dit que j'étais un expert de cette plateforme,
et je ne vais certainement pas entrer en compétition avec le développeur.
En ce qui concerne les preuves publiques,
voici un exemple typique où un réseau neuronal s'appuie sur la propriété des ticks du testeur pour faire le premier tick dans la mauvaise direction, et cette propriété est juste à la surface car le testeur génère des ticks en sachant à l'avance où la barre sera dessinée,
Voici donc le graal, nous ouvrons sur le troisième tick contre le mouvement et cinq ticks plus tard nous prenons nos bénéfices,
Ici, il suffit de mettre un filtre pour que le premier tick ne soit pas inférieur au spread,
et c'est tout, nous en avons fini avec le pipsing, nous n'attrapons que les mouvements supérieurs à 30 pips.
Mais rien que pour vérifier l'inopérabilité de ce TS, il faudra au moins un mois d'assise intense derrière le moniteur.
ps En fait il vous est demandé de faire la dernière instance avant le temps réel, car cette vérification ne sera pas longue historiquement,
mais cela donnera l'occasion de ne pas rester assis devant le moniteur pendant des mois à attraper ce qui peut être fait sur l'historique des ticks.
J'ai tout à fait le droit de me moquer des connaissances de MetaTrader 5, car je n'ai jamais dit que j'étais un expert de cette plateforme,
et je n'ai certainement pas l'intention de rivaliser avec le développeur en matière de connaissances.
En ce qui concerne les preuves publiques,
Voici un exemple typique où un réseau neuronal s'appuie sur la propriété des ticks du testeur pour faire le premier tick dans la mauvaise direction, et cette propriété est juste en surface car le testeur génère des ticks en sachant à l'avance où la barre sera dessinée,
Voici donc le graal, nous ouvrons sur le troisième tick contre le mouvement et cinq ticks plus tard nous prenons nos bénéfices,
Ici, il suffit de mettre un filtre pour que le premier tick ne soit pas inférieur au spread,
et c'est tout, nous en avons fini avec le pipsing, nous ne capturons que les mouvements supérieurs à 30 pips.
Comme vous ne connaissez pas le terminal MetaTrader 5, vous n'êtes pas au courant des modes de trading dans le testeur et n'avez même pas prêté attention à mon explication de ces modes avec l'image sur la première page de ce sujet.
Les modes de test sont spécialement conçus pour dégriser les traders et écrire des Expert Advisors robustes. Cela améliorera considérablement et qualitativement les conseillers experts.
J'ai écrit à plusieurs reprises sur les modes agressifs du testeur dans les forums (MQL4.com et MQL5.com).
Mais pour vérifier l'inopérabilité d'un tel TS, il faudra au moins un mois de travail intensif devant l'écran.