Discussion de l'article "L’algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5" - page 5
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Cher Prival,
Malheureusement, vous ne percevez tout que de votre point de vue. Les déclarations telles que "pourquoi on ne nous donne pas les ticks bruts, la température moyenne" l'indiquent clairement. Vous oubliez que le courtier est responsable des prix qu'il donne. Il ne peut pas donner toutes sortes d'inepties (et dans la réalité, il y a des inepties flagrantes) et en être responsable.
Vous persistez à vous battre contre la réalité sans tenir compte des aspects techniques et des possibilités. La réalité réside dans la robustesse des experts (chargement, filtres, etc.), et non dans une modélisation parfaite ou une représentation en taches.
De plus, vous avez un niveau de criticité étrangement bas, même avec les résultats que vous obtenez. Vous avez obtenu à deux reprises des résultats complètement erronés avec des tics, vous n'avez jamais fait d'autocontrôle, mais vous avez tout de suite exigé quelque chose. Je soupçonne qu'il s'agit exactement du même schéma pour les autres scores de tic.
Il est très intéressant de lire les commentaires sur cet article et, d'une manière générale, l'intérêt pour le site augmente chaque jour. Mais je pense qu'il y a une lutte contre les moulins à vent. Si de vrais ticks sont nécessaires et qu'il y a des fournisseurs, il suffit d'insérer plusieurs lignes dans le code de l'Expert Advisor qui remplaceront les ticks du testeur par de vrais ticks. Ou est-ce que je me trompe ?
Il est conseillé de lire les discussions de 2006 - tout ceci a déjà été discuté dans les discussions de MetaTrader 4 :
- Recommandations pour ne pas utiliser le testeur de stratégie de MetaTrader 4
- Idées fausses courantes dans les tentatives de négociation dans le bruit (était "Nightmare on MT4 Street")
- Comparaison entre le flux de ticks réel et celui généré par le testeur de stratégie en mode "all ticks" (tous les ticks)
Dans MetaTrader 5, le testeur est devenu bien meilleur, à la fois grâce à de nouveaux algorithmes et à l'historique de base d'une minute.Cher Prival,
Malheureusement, vous ne percevez tout que de votre point de vue. ....
. Je soupçonne que dans les autres évaluations des tiques, c'est exactement la même chose.
Chacun a son propre point de vue. C'est déjà assez grave quand une personne n'a pas de point de vue du tout. J'essaie de montrer le point de vue du négociant, tel que je le vois, vous voyez ce processus du point de vue du créateur du terminal, si un représentant d'un centre de courtage apparaît ici, il aura son propre point de vue. C'est normal. Nous devons simplement décider quelle est la vision principale, pour qui le terminal est créé ? pour le développeur ? je ne pense pas. Pour le promoteur ? je ne pense pas. Pour un centre de courtage ? oui, en partie.
Mais je pense que pour le commerçant, nous sommes les utilisateurs finaux de ce produit. Si nous ne sommes pas là, aucun développement ne sera nécessaire. C'est pourquoi je pense que notre avis doit être traité avec beaucoup d'attention.
Quant à mes conclusions, vous avez la possibilité de me réfuter.
Montrez-moi que l'indicateur généralement admis de la qualité de la modélisation de la valeur efficace minimale de l'erreur de modélisation, voici la formule.
Vous avez 0.
Ici x est le temps, y est le prix. On peut généraliser cet indicateur à l'espace n-dimensionnel (multi-devises).
Affichez les données sur lesquelles il sera possible de vérifier vos affirmations. Bien que, personnellement, je comprenne déjà à la lecture de l'article que vous n'y êtes pas parvenu.
Je soutiens que :
- lachronologie des tics modélisés à l'intérieur d'une minute n'est pas pertinente
- leserreurs sont minimes - l'article le montre clairement.
Et vous jouez avec l'idéalisation des ticks. Bien que vous parliez à une personne qui a personnellement écrit des filtres adaptatifs pour MetaTrader, qui fonctionnent sur des centaines de courtiers. Et ces filtres modifient automatiquement (il n'y a pas de réglages externes) leurs paramètres pour des dizaines et des centaines de symboles chaque jour, de sorte que peu de gens peuvent prédire tous les paramètres de chaque symbole.En outre, il y a des réglages manuels du filtrage dans le serveur lui-même, il y a beaucoup de flux de données écrits par les courtiers eux-mêmes, il y a des échanges à chaud de flux - tout cela tue complètement l'idée même de construire des stratégies de trading sur l'analyse des micro-personnalités de l'interaction des ticks.
Notre vision réunit les points de vue des traders, des courtiers, des développeurs et des techniciens. Il est impossible de créer une plateforme d'information et de trading équilibrée sans les prendre en compte. Et nous le faisons pour la cinquième fois déjà.
Vous avez 0.
Ici, x est le temps, y est le prix. Nous pouvons généraliser cet indicateur à un espace à n dimensions(multidevises).
Affichez les données sur lesquelles il sera possible de vérifier vos affirmations. Personnellement , je me rends déjà compte à la lecture de l'article que vous n'y êtes pas parvenu.
Comment allez-vous mesurer le temps et le prix avec le même étalon ? Je peux toujours vous autoriser à mesurer la moyenne quadratique d'une séquence de tics, ou à mesurer la différence entre letic historique et letic modélisé (et, par conséquent, la moyenne quadratique et d'autres paramètres dérivés de cette différence), mais comment cette différence peut-elle être une mesure de la qualité ?
Essayez d'utiliser la même formule pour comparer des séquences de ticks provenant de différents courtiers ou, plus précisément, essayez de deviner, d'après les valeurs de ces paramètres, où se trouvent les ticks du courtier devant vous et où se trouvent les ticks du testeur.
Je soutiens que :
- lachronologie des tics modélisés à l'intérieur d'une minute n'est pas pertinente
- leserreurs sont minimes - l'article le montre clairement.
Et vous jouez avec l'idéalisation des ticks. Bien que vous parliez à une personne qui a personnellement écrit des filtres adaptatifs pour MetaTrader, qui fonctionnent sur des centaines de courtiers. Et ces filtres modifient automatiquement (sans réglage externe) leurs paramètres pour des dizaines et des centaines de symboles chaque jour, de sorte que peu de gens peuvent prédire tous les paramètres de chaque symbole.Quel est le rapport ? Vous pouvez écrire un million de filtres supplémentaires, je n'en serai que plus heureux pour vous. Soit vous ne comprenez pas ce que je vous demande, soit vous faites semblant de ne pas comprendre.
Je vais essayer à nouveau.
Pourquoi lorsqu'un trader est assis devant le terminal, en train de travailler, il reçoit des ticks pour entrer. Tout est normal. Tout va bien. Mais dès qu'il veut obtenir l'historique. Il reçoit non pas des ticks, mais OHLC (minutes). Et à partir de cet OHLC pour les tests, nous essayons à nouveau de simuler des tics.
"Nous créons nos propres difficultés et les gérons avec succès.
Renate, pourquoi créez-vous vos propres difficultés, alimentez l'histoire en tics et ne faites pas de modélisation du tout.
Soumettre, S'IL VOUS PLAÎT L'historique sous forme de ticks, pas la température moyenne de l'hôpital sous forme d'OHLC.
Comment allez-vous mesurer le temps et le prix avec le même étalon ? Je peux toujours vous autoriser à mesurer le RMS d'une séquence de tics, ou à mesurer la différence entre le tic historique et le tic modélisé (et, par conséquent, le RMS et d'autres paramètres dérivés de cette différence), mais comment cette différence peut-elle être une mesure de la qualité ?
C'est cette différence qui est la mesure de la qualité. Permettez-moi d'essayer de l'expliquer à l'aide d'une figure.
Il existe une valeur réelle, dans notre cas une coche. Elle a un prix ( axe Үist) et une certaine position sur l'axe du temps ( axe Үist). Dans la figure, il s'agit du point rouge. Supposons qu'il existe deux algorithmes qui modélisent ce point. Nous voulons comparer ces deux algorithmes et répondre à la question de savoir lequel le modélise le mieux.
La mesure de la qualité est la distance par rapport au point rouge. C'est comme un tireur, qui tire le mieux, celui qui atteint le 10 ou le lait. C'est aussi simple que le théorème de Pythagore. La somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse.
Celui dont l'hypoténuse est la plus petite est le meilleur modélisateur. La modélisation est parfaite lorsque la distance est nulle. Nous ne manquons jamais notre coup, nous faisons exactement dix.
H.Y. Pourquoi modéliser les ticks avec l'OHLC, alors que nous pouvons atteindre les dix en une seule fois ?
la fréquence des ticks est un peu plus élevée, même pendant les heures de pointe, elle est beaucoup plus élevée.
и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)
Après tout, l'historique des minutes est généré de manière si régulière qu'il y a une différence de 5 pips à cinq digits.....
Oui, au début, les gens se plaignaient que l'écart était de 4 points.
Et maintenant, un demi-point pendant les tests, c'est déjà difficile ?
Le trailing ne le battra pas et c'est égal =)
De plus, veuillez noter qu'il s'agit d'une simulation.
et n'a rien à voir avec le trading réel, c'est juste un test.