WalkForwardOptimizer

Una vez que la biblioteca está incrustado en EA, puede iniciar la optimización de acuerdo con el procedimiento descrito en la Guía del usuario. Cuando finaliza, los resultados intermedios se guardan en un archivo csv y en algunas variables globales especiales. A continuación, puede ver y analizar los resultados por medio del script WalkForwardReporter, que genera informes comprensibles como páginas html. El script es gratuito.

Archivo de cabecera WalkForwardOptimizer.mqh

#define  DAYS_PER_WEEK    7
#define  DAYS_PER_MONTH   30
#define  DAYS_PER_QUARTER (DAYS_PER_MONTH*3)
#define  DAYS_PER_HALF    (DAYS_PER_MONTH*6)
#define  DAYS_PER_YEAR    (DAYS_PER_MONTH*12)

#define  SEC_PER_DAY     (60*60*24)
#define  SEC_PER_WEEK    (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_WEEK)
#define  SEC_PER_MONTH   (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_MONTH)
#define  SEC_PER_QUARTER (SEC_PER_MONTH*3)
#define  SEC_PER_HALF    (SEC_PER_MONTH*6)
#define  SEC_PER_YEAR    (SEC_PER_MONTH*12)

#define  CUSTOM_DAYS     -1

enum WFO_TIME_PERIOD {none = 0, year = DAYS_PER_YEAR, halfyear = DAYS_PER_HALF, quarter = DAYS_PER_QUARTER, month = DAYS_PER_MONTH, week = DAYS_PER_WEEK, day = 1, custom = CUSTOM_DAYS};

enum WFO_ESTIMATION_METHOD {wfo_built_in_loose, wfo_built_in_strict, wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average, wfo_expression};

extern WFO_TIME_PERIOD wfo_windowSize = year;
extern int wfo_customWindowSizeDays = 0;
extern WFO_TIME_PERIOD wfo_stepSize = quarter;
extern int wfo_customStepSizePercent = 0;
extern int wfo_stepOffset = 0;
extern string wfo_outputFile = "";
extern WFO_ESTIMATION_METHOD wfo_estimation = wfo_built_in_loose;
extern string wfo_formula = "";

#import "WalkForwardOptimizer.ex4"
void wfo_setEstimationMethod(WFO_ESTIMATION_METHOD estimation, string formula);
void wfo_setHeader(string s);
void wfo_setPFmax(double max);
void wfo_setGVAutomaticCleanup(bool b);
void wfo_setCleanUpTimeout(int seconds);
int wfo_OnInit(WFO_TIME_PERIOD optimizeOn, WFO_TIME_PERIOD optimizeStep, int optimizeStepOffset, int optimizeCustomW, int optimizeCustomS, string optimizeLog);
int wfo_OnTick();
double wfo_OnTester(string payload = "");
void wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(bool b);
#import

Ejemplo de uso en su código fuente

#include <WalkForwardOptimizer.mqh>

...

int OnInit()
{
  ...

  wfo_setEstimationMethod(wfo_estimation,wfo_formula); // wfo_built_in_loose por defecto
  wfo_setHeader("EnvelopeRange,EnvelopeLength"); // "Payload" por defecto
  wfo_setPFmax(100); // DBL_MAX por defecto
  
  // se puede establecer en true, sólo si no se utiliza la genética
  // wfo_setGVAutomaticCleanup(true); // false por defecto
  
  // wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(true); // false por defecto

  // esta es la única llamada necesaria en OnInit, todos los parámetros provienen de la cabecera
  int r = wfo_OnInit(wfo_windowSize, wfo_stepSize, wfo_stepOffset, wfo_customWindowSizeDays, wfo_customStepSizePercent, wfo_outputFile);
  
  return(r);
}

double OnTester()
{
  // la cadena pasada con parámetros de trabajo optimizables de EA debe coincidir con la cabecera especificada en wfo_setHeader
  // el parámetro es opcional, puede tener EA sin parámetros
  // la llamada a wfo_OnTester es necesaria
  return wfo_OnTester(DoubleToStr(EnvelopeRange, 1) + "," + IntegerToString(EnvelopeLength));
}

void OnTick()
{
  int wfo = wfo_OnTick(); // necesario en OnTick
  if(wfo == -1) // este tick es anterior a la ventana de optimización
  {
    return;
  }
  else if(wfo == +1) // este tick es después de la ventana de optimización y la prueba de avance
  {
    return;
  }
  
  ...
  // su código real va aquí
}