WalkForwardOptimizer

Sobald die Bibliothek in den EA eingebettet ist, können Sie die Optimierung gemäß der im Benutzerhandbuch beschriebenen Vorgehensweise starten. Wenn die Optimierung abgeschlossen ist, werden die Zwischenergebnisse in einer csv-Datei und einigen speziellen globalen Variablen gespeichert. Anschließend können Sie die Ergebnisse mit dem mitgelieferten Skript WalkForwardReporter betrachten und analysieren, das verständliche Berichte als html-Seiten erzeugt. Das Skript ist kostenlos.

Header-Datei WalkForwardOptimizer.mqh

#define  DAYS_PER_WEEK    7
#define  DAYS_PER_MONTH   30
#define  DAYS_PER_QUARTER (DAYS_PER_MONTH*3)
#define  DAYS_PER_HALF    (DAYS_PER_MONTH*6)
#define  DAYS_PER_YEAR    (DAYS_PER_MONTH*12)

#define  SEC_PER_DAY     (60*60*24)
#define  SEC_PER_WEEK    (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_WEEK)
#define  SEC_PER_MONTH   (SEC_PER_DAY*DAYS_PER_MONTH)
#define  SEC_PER_QUARTER (SEC_PER_MONTH*3)
#define  SEC_PER_HALF    (SEC_PER_MONTH*6)
#define  SEC_PER_YEAR    (SEC_PER_MONTH*12)

#define  CUSTOM_DAYS     -1

enum WFO_TIME_PERIOD {none = 0, year = DAYS_PER_YEAR, halfyear = DAYS_PER_HALF, quarter = DAYS_PER_QUARTER, month = DAYS_PER_MONTH, week = DAYS_PER_WEEK, day = 1, custom = CUSTOM_DAYS};

enum WFO_ESTIMATION_METHOD {wfo_built_in_loose, wfo_built_in_strict, wfo_profit, wfo_sharpe, wfo_pf, wfo_drawdown, wfo_profit_by_drawdown, wfo_profit_trades_by_drawdown, wfo_average, wfo_expression};

extern WFO_TIME_PERIOD wfo_windowSize = year;
extern int wfo_customWindowSizeDays = 0;
extern WFO_TIME_PERIOD wfo_stepSize = quarter;
extern int wfo_customStepSizePercent = 0;
extern int wfo_stepOffset = 0;
extern string wfo_outputFile = "";
extern WFO_ESTIMATION_METHOD wfo_estimation = wfo_built_in_loose;
extern string wfo_formula = "";

#import "WalkForwardOptimizer.ex4"
void wfo_setEstimationMethod(WFO_ESTIMATION_METHOD estimation, string formula);
void wfo_setHeader(string s);
void wfo_setPFmax(double max);
void wfo_setGVAutomaticCleanup(bool b);
void wfo_setCleanUpTimeout(int seconds);
int wfo_OnInit(WFO_TIME_PERIOD optimizeOn, WFO_TIME_PERIOD optimizeStep, int optimizeStepOffset, int optimizeCustomW, int optimizeCustomS, string optimizeLog);
int wfo_OnTick();
double wfo_OnTester(string payload = "");
void wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(bool b);
#import

Beispiel für die Verwendung in Ihrem Quellcode

#include <WalkForwardOptimizer.mqh>

...

int OnInit()
{
  ...

  wfo_setEstimationMethod(wfo_estimation,wfo_formula); // wfo_built_in_loose standardmäßig
  wfo_setHeader("EnvelopeRange,EnvelopeLength"); // "Nutzlast" als Standard
  wfo_setPFmax(100); // DBL_MAX standardmäßig
  
  // kann auf true gesetzt werden, nur wenn die Genetik nicht verwendet wird
  // wfo_setGVAutomaticCleanup(true); // standardmäßig falsch
  
  // wfo_setCloseTradesOnSeparationLine(true); // standardmäßig falsch

  // dies ist der einzige erforderliche Aufruf in OnInit, alle Parameter kommen aus dem Header
  int r = wfo_OnInit(wfo_windowSize, wfo_stepSize, wfo_stepOffset, wfo_customWindowSizeDays, wfo_customStepSizePercent, wfo_outputFile);
  
  return(r);
}

double OnTester()
{
  // der übergebene String mit optimierbaren Arbeitsparametern von EA sollte mit dem in wfo_setHeader angegebenen Header übereinstimmen
  // der Parameter ist optional, Sie können EA ohne Parameter haben
  // der Aufruf von wfo_OnTester ist erforderlich
  return wfo_OnTester(DoubleToStr(EnvelopeRange, 1) + "," + IntegerToString(EnvelopeLength));
}

void OnTick()
{
  int wfo = wfo_OnTick(); // erforderlich in OnTick
  if(wfo == -1) // dieser Tick liegt vor dem Optimierungsfenster
  {
    return;
  }
  else if(wfo == +1) // dieser Tick ist nach dem Optimierungsfenster und dem Vorwärtstest
  {
    return;
  }
  
  ...
  // Ihr eigentlicher Code kommt hier hin
}