Cosine Self Similarity
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Florian Nuebling
indicators based on statistical methods, probabilities and volatility. As price follows a random walk and assumed to follow a log-normal distributed, the provided concepts are based on log returns for normalization. Returns are mean reverting and can be approximated as normal distributed. The - Versión: 1.10
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Coseno-Autosemejanza: Identificar tendencias y retrocesos
¿Qué es la similitud coseno?
La similitud coseno mide el grado de semejanza entre dos secuencias observando el ángulo que existe entre ellas. Un valor de +1 significa que se mueven perfectamente juntas, -1 significa que se mueven perfectamente opuestas y 0 significa que no hay relación direccional. Este indicador aplica este concepto a la evolución de los precios.
¿Tiene el mercado una tendencia fuerte, o se mueve entrecortadamente y da marcha atrás? Obtenga información con el indicador Coseno-Autosimilitud.
Esta potente herramienta analiza la coherencia direccional de los movimientos recientes de los precios en comparación con movimientos ligeramente más antiguos, utilizando una sofisticada métrica de autosimilitud del coseno ponderado. Le ayuda a distinguir entre condiciones de mercado tendenciales, de reversión a la media y potencialmente reversibles, centrándose únicamente en la alineación de los patrones de retorno de los precios e ignorando su magnitud.
Características principales e interpretación:
Histograma de similitud del coseno:
- Muestra el valor de autosimilitud ponderado del núcleo.
- Qué indica una autosimilitud alta/en aumento: Los valores positivos altos (cercanos a +1, barras azules) significan que los patrones de rentabilidad consecutivos están alineados de forma consistente. Esto refleja estabilidad y sugiere la FORMACIÓN DE TENDENCIAS o persistencia del impulso, como se observa en los mercados tendenciales en los que el precio sigue moviéndose en la misma dirección.
- Qué indica la autosimilitud baja/baja: Los valores bajos o negativos (cercanos a 0 ó -1, barras amarillas) indican que los patrones de rentabilidad están menos alineados, oscilan o se oponen. Esto sugiere REVERSIONES MEDIAS o comportamiento cíclico, donde los precios oscilan sin una clara tendencia direccional, o potenciales REVERSIONES.
Línea de similitud suavizada:
- Un filtro SuperSmoother aclara la tendencia de similitud subyacente.
- Línea ascendente (azul): Coherencia creciente - fortalecimiento potencial de la tendencia.
- Línea descendente (amarillo): Consistencia decreciente: posible debilitamiento de la tendencia, corte o cambio de tendencia.
Bandas estadísticas (media, +/- 2 desviaciones estándar):
- Muestran la similitud media y su volatilidad reciente.
- Los valores que alcanzan o superan las bandas indican niveles estadísticamente extremos de consistencia o inconsistencia, lo que potencialmente pone de relieve puntos de agotamiento.
Línea Cero:
- Una referencia rápida para los regímenes positivos (similitud tendencial) frente a los negativos (similitud inversa).
Cómo utilizarlo:
- Confirmación de tendencias: Busque valores positivos altos y sostenidos en el histograma (estabilidad) y una línea suavizada ascendente (azul) (impulso).
- Reversión a la media / Detección de caídas: Busque valores del histograma que oscilen alrededor de cero o negativos (inconsistencia), a menudo con una línea suavizada descendente (naranja). Esto sugiere que los rendimientos están alternando su dirección.
- Reversiones potenciales: Las lecturas extremadamente bajas/negativas (oposición), o los movimientos bruscos desde los extremos positivos hacia/por debajo de cero, pueden señalar posibles puntos de inflexión cuando se confirman por la acción del precio.
- Filtro de régimen: Utilice el estado del indicador (similitud alta/alcista frente a similitud baja/bajista) para adaptar su estrategia (por ejemplo, favorezca el seguimiento de la tendencia en caso de similitud alta; favorezca la reversión a la media en caso de similitud baja).
Parámetros de entrada:
- Tamaño de la muestra: (Predeterminado: 100) Periodo de referencia principal para comparar secuencias de rentabilidad. Ajústelo en función de la duración del ciclo de mercado que desee analizar.
- Tamaño de Muestra de Suavizado: (Por defecto: 8) El periodo para el filtro SuperSmoother. Ajústelo según la capacidad de respuesta deseada frente a la suavidad.
Experimente con los ajustes para optimizar su estilo de negociación y su marco temporal.
Descargo de responsabilidad: El indicador Cosine-Self-Similarity proporciona información analítica, pero debe utilizarse junto con otros métodos de análisis y prácticas sólidas de gestión de riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El indicador se proporciona únicamente para el análisis estadístico y para mostrar probabilidades, y no debe interpretarse como asesoramiento financiero.
