RSI 2 based on normalized price
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Florian Nuebling
indicators based on statistical methods, probabilities and volatility. As price follows a random walk and assumed to follow a log-normal distributed, the provided concepts are based on log returns for normalization. Returns are mean reverting and can be approximated as normal distributed. The - Versión: 1.0
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El indicador RSI2.0 utiliza datos de precios normalizados y pasos de procesamiento de señales para obtener un oscilador de distribución normal sin sesgo (la media es cero). Por lo tanto, puede dar lecturas mucho mejores que el RSI tradicional.
Áreas/Niveles de reversión: Los niveles de sobrecompra o sobreventa del RSI tradicional no tienen significado estadístico, por lo que aquí se implementan las bandas de desviación estándar, que pueden utilizarse de forma similar como posibles puntos de reversión.
Divergencia: Como el indicador tiene una distribución casi normal, debido al procesamiento de la señal, también se puede utilizar como indicador de divergencia. Esto funciona mucho mejor que con el RSI tradicional, que puede permanecer "sobrecomprado" o "sobrevendido" durante mucho tiempo, ya que la media no es cero (eje).
Utilícelo en confluencia con otros indicadores elaborados a partir de la volatilidad, la probabilidad y la estadística.
Los ajustes de entrada:
Tamaño de la muestra RSI 2.0: Por defecto 14, longitud de los períodos de vuelta a RSI 2.0 calculado
Multiplicador: por defecto 1.96, Multiplicador en términos de desviación estándar, para mostrar valores atípicos/posibles retrocesos (cambio de color de la línea)
Tamaño de la muestra Bandas: Por defecto 30, longitud de los periodos de vuelta a las bandas SD calculadas del RSI 2.0
Observación: El indicador se proporciona únicamente para el análisis estadístico y para mostrar probabilidades, y no debe interpretarse como asesoramiento financiero.
